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虚拟钢厂利润套利策略

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版块介绍: 介绍钢厂利用期货市场铁矿石、焦炭和螺纹钢三个期货品种购建虚拟利润套利模型,从而进行稳健的套利交易利润,也叫钢厂虚拟利润套利交易。套利交易政策:通过期货论坛开立期货账户进行套利交易,享零佣金交易所手续费标准,同时保证金按交易所标准设置,量大还有返佣,欢迎咨询。

版主: *空缺中*

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原理:
螺纹钢和铁矿石、焦炭是钢铁生产中的上下游关系,目前钢铁行业中平均生产1吨炼钢生铁需要1.6吨铁矿石和0.5吨焦炭,铁矿石约占钢材生产成本的60%,焦炭约占钢材成本的20%左右;另外,全世界98%的铁矿石用于炼铁,全世界90%的焦炭用于炼铁,可以说钢铁行业是铁矿石和焦炭的唯一下游行业,那么铁矿石和焦炭的需求情况几乎完全取决于钢铁行业的状况,铁矿石、焦炭与螺纹钢存在密切的上下游产业链关系,三者的价格趋势应保持一致。通过数理统计分析,三者之间的相关系数均为高度正相关,螺纹和铁矿的相关系数为0.97,螺纹和焦炭的相关系数为0.966,铁矿和焦炭的相关系数为0.93。这就为三者之间进行跨品种套利奠定了基础。
模型构建:
(1)、螺纹钢成本公式如下:
    螺纹钢生产成本(2)=1.6*铁矿石+0.5*焦炭+400(生铁)+450(粗钢)+200(轧制费)(1)
 利润=市场价格—生产成本 (2)
(2)、模型:
    虚拟钢厂利用成本公式将螺纹钢和铁矿石、焦炭的价格关系联系在一起,首先根据公式,利用原材料期货价格计算出螺纹钢的理论成本值,再将之与螺纹钢期货价格相比较,在确定了固定升贴水和平均利润水平分布后,即可考察目前的螺纹期货价格是否合理,从而在螺纹钢期货价格被高估时采用“买铁矿、焦炭,卖螺纹”的正向生产过程,而在螺纹期货价格被低估时采用“卖铁矿、焦炭,买螺纹”的反向生产过程,待市场价格恢复正常后,即可获得预期的利润。由于期货市场的保证金机制,此盈利能力会被显著放大,从而使虚拟钢厂获得的利润明显高于实际钢铁企业。
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