国债期货盘面情况(10月13日):
合约代码
| 收盘价
| 涨跌幅(%) | 成交量
| 成交量变化
| 持仓量
| 持仓量变化
| T2012 | 97.535
| -0.09
| 46,713
| -6854
| 108,066
| 1,410
| TF2012 | 99.570
| -0.01
| 15,366
| -2444
| 56,631
| 1,562
| TS2012 | 100.165
| 0.01
| 4,768
| -978
| 23,315
| 682
|
消息:
隔夜SHIBOR报1.7000%,上涨17.00个基点;7天SHIBOR报2.0920%,上涨1.90个基点;3个月SHIBOR报2.7340%,上涨1.20个基点
人民币兑美元中间价报6.7296,下调170点
中国央行今日不展开逆回购操作,另有1000亿元逆回购到期
人民币兑美元中间价报6.7126,上调670点
按美元计,中国9月出口同比增长9.9%,进口增长13.2%,进口增速大幅反弹。中国前三季度外贸进出口同比增长0.7%,实现今年以来外贸进出口累计增速首次转正
A股全天震荡走高,新能源汽车板块持续爆发,军工板块反复活跃
总结:
9月出口数据较好,对国债期货利空利空,今日国债期货小幅走低,成交量下降,持仓量小幅增加。央行更加关注中长期目标,防疫常态化约束国内经济修复,10月中下旬仍有千亿元专项债待发行,货币政策有继续维持宽松的必要性,但近期公布的数据较好,货币政策将边际趋紧。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均从高位跌落,反弹能量不足。在操作上,可关注TF2012在99.25一线的支撑,如果跌破,空仓可继续持有。
瑞达期货李祺 |