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龙听期货论坛 » 量化策略·公式·源码库 » 开思路的一个策略，这几天将一直研究它

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[MC源码] 开思路的一个策略，这几天将一直研究它

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发表于 2020-6-17 06:32 | 只看该作者

[MC源码] 开思路的一个策略，这几天将一直研究它

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发表于 2020-6-17 06:34 | 只看该作者

15分钟螺纹上面跑的效果图：MC没有优化，没有特别设置，均按默认的设置。

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3^#

发表于 2020-6-18 11:09 | 只看该作者

解析：进出场策略
Value6 = Close +  (Buycent/100)*TrueRange;
Value7 = Close -  (Sellcent/100)*TrueRange;
If MarketPosition = 0  then Buy("Trabos Buy") next bar at Value6 stop;
If MarketPosition =0 then  sellshort("Trabos Sell")  next bar at  Value7 stop;

语法：TrueRange

返回（双精度数）
一个包含当前柱状线的 TrueHigh 和 TrueLow 之间差值的数值。

参数
无

备注
这个函数类似于 Range，区别在于它使用 TrueHigh 和 TrueLow 值，考虑之前柱状线的收盘价以及当前柱状线的最高价和最低价。

TrueRange 定义为以下数值中较大的数值：

当日 High 与当日 Low 之间的差。

当日 High 与前一日 Close 之间的差。

当日 Low 与前一日 Close 之间的差。

TrueRange = TrueHigh - TrueLow ;

-------------------------------------
truehigh:

if Close[1] < Low then
TrueLow = Close[1]
else
TrueLow = Low ;

复制代码

truelow:

if Close[1] < Low then TrueLow = Close[1]
else
TrueLow = Low ;

复制代码

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4^#

发表于 2020-6-18 13:15 | 只看该作者

上面进场类似一个区间突破的策略，上下两轨，突破上轨做多，突破下轨做空。

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5^#

发表于 2020-6-18 20:48 | 只看该作者

下面是解析的是出场策略：

Value1 = Close + TrueRange[0];
Value2= Close - TrueRange[0];

sell("LX-TrabosExit") next bar at Value2 stop;
buytocover("SX-TrabosExit") next bar at Value1 stop;上面说了设置了两个区间上下轨，突破上轨做多，之后跌破下轨平多。反之同样。

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发表于 2020-6-18 20:55 | 只看该作者

下面是解析反手策略：
If MarketPosition = -1 then Buy("REVERSEtoLONG") next bar at Value6 stop;

If MarketPosition = +1 then sellshort("REVERSEtoSHORT") next bar at Value7 stop;

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发表于 2020-6-18 20:58 | 只看该作者

先收藏一下原版MC上面的策略：

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发表于 2020-6-21 17:38 | 只看该作者

支持

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9^#

发表于 2020-6-22 00:17 | 只看该作者

谢谢分享

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发表于 2020-6-22 10:46 | 只看该作者

最后精简的策略程式码：

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发表于 2020-7-3 22:22 | 只看该作者

谢谢

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发表于 2020-7-21 15:54 | 只看该作者

开思路的一个策略

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发表于 2020-8-28 14:20 | 只看该作者

谢谢

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发表于 2020-9-29 23:22 | 只看该作者

Thinkyou

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发表于 2020-9-30 22:59 | 只看该作者

感謝分享,我也研究一下

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发表于 2020-10-4 17:13 | 只看该作者

感谢分享

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发表于 2020-11-12 16:04 | 只看该作者

回复 1# 龙听

有思想学思想，没思想学语法

源来氏佐田

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发表于 2020-11-16 15:44 | 只看该作者

协助研究下

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发表于 2021-7-4 14:49 | 只看该作者

感謝分享

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发表于 2021-7-7 00:44 | 只看该作者

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