股指期权合约是以股票指数为标的物的期权合约。沪深300股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。沪深300指数相关内容请参考中证指数有限公司官方网站http://www.csindex.com.cn
沪深300股指期权合约表
合约标的物 沪深300指数
合约乘数 每点人民币100元
合约类型
看涨期权、看跌期权
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
每日价格最大波动限制 上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
合约月份 当月、下2个月及随后3个季月
行权价格
行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围
对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点
对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点
行权方式 欧式
交易时间 9:30-11:30,13:00-15:00
最后交易日
合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延
到期日 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 看涨期权:IO合约月份-C-行权价格 看跌期权:IO合约月份-P-行权价格
上市交易所 中国金融期货交易所 |