古期:高频交易课程(2)-高频交易开展第一步聚是模型的构建[古期心得]

龙听

我们上一课程中讲了程序化交易的三个前提条件，你符合了上述三个前提条件，是你进行高频交易的一个基础设施，也就是硬件条件。 （上一课程地址：

接下来，我们探讨软件条件。

用程序化交易的模式来进行高频交易，第一个步聚，就是先构建你的交易系统，也就是模型策略。因为，有了这个模型策略，你才能去做程序化高频。关于交易系统（策略模型）的建置，有两种选择，外购或自建?

如果是外购，那么花一大笔钱把软硬件(顺便连顾问服务)回来运作，就没有以下的麻烦事...虽然市面上有许多可以购置的高频交易系统，也确实有部份投资者成功的使用这些模型赚到钱。

但古期认为，交易系统的关键部分，特别是核心思路，一定要自建(虽然成本高很多)。为何呢?

首先，交易系统通常是多数竞争者竞逐少数的机会，如果使用同样的赛车竞速，那么胜负只在于赛车手的操纵手法间，问题是交易系统运作过程是没有人为介入的，而无人驾的赛车胜负，就取决于赛车的整体性能；赛车的每个单元与互动结构设计，成了胜负关键，只要是决胜的关键单元都必须自建。

其次，将同样的软件卖给不同的人，是软件业的生存方式；模型供货商面对众多客户，而当众多客户使用同一款模型去运行时，那会产生什么效果，大家都知道，扰乱行情，因为投资界少数人赚钱的法则，会使得这个模型策略不管以前多么风光，现在却累累亏损。

第三，如果这家软件公司也作高频交易业务，可能就会做出另一套自用的模型，而这套模型是针对已发行的策略模型专门研制的，意图走在出售模型策略的前面，以便提前获利或提前下单。也说不定软件公司发现卖软件的获利不如自己玩，那么这软件就不会问市了。而问市的，反而是软件商也没把握的策略模型。

所以，做高频交易，软件，服务器，网速等这些基础设施，可以使用市场的，当然，这些自已也没法建造，而核心思路，模型策略的构建，还是要以自建为主，以自身的经验为总结，编出适应自已买卖品种的模型策略出来。 （本文来源：http://www.cxh99.com/2012/11/09/8884.shtml）

自建不一定说非得自已去编写，毕境，不是每个人都熟悉计算机语言，只需要，思路上是自建就行，可以根据自已的思路，让别人帮你编写。