[转载]越简单的系统越好（转）

龙听

最近找到了一堆交易系统，大概有上百个，就花了一些时间一个个的测试。因为现在已经有不错的系统run在欧元、日元、黄金和原油，所以都在测试股价指数。美国的几个主要的股价指数期货，分别是道琼斯（YM）、SP500（ES）、Nasdaq（NQ）、Russel2000（ER2）。

其中交易量跟流动性最好的就是ES了，不过因为玩ES的当冲客太多了，美国一堆discount broker给的rate超低，所以很多人一趟交易（round）抓几个点就跑了，造成ES的随机性太高，很难有趋势形成。测试了这一百多个系统，没有几个可以用的，反而我自己随便写的四行程式，没想到绩效还可以。。。

我想要谈的是美国的股价指数期货中，比较具有趋势的就算是ER2和YM了。尤其是ER2，趋势只要形成了，就比较会朝着同一个方向继续发展，杂音也比较小，比较适合趋势系统。所以目前比较专心在ER2上面。

在测试的过程中，有很复杂的系统，光是参数就有7，8个。程式码更是复杂到看不懂。完全不懂这个交易系统的原理是什么。另外反而有一些系统，核心理念只有简单的4到8条程式码，一个荧幕的画面就可以看完整个交易系统，就算不用电脑运行的话，光用手和笔也可以自己操作的交易系统。测试的结果，反而简单的交易系统还比较profitable。

这跟我的关键相同，越简单的交易系统越好。其实我目前在用的几个系统，都只有用到简单的价格突破，移动平均跟ATR这几个值而已。甚至连KD、DMI、ADX这些较基本的指标都没有用到。像黄金和石油就是只有用到价格突破，欧元和日元也只有MA和ATR。

所以看来有一本书，叫做【交易，简单就好】是真的有道理的。

用在原油上的交易系统就超简单。

或许有人认为只要是用电脑去执行程式，所跑的交易系统一定是很复杂的，可能需要经过许多的计算后才能得出进出场的结论。

其实交易系统只是把进出场点位用有逻辑的方式表达出来而已，我在这里将目前我使用在原油上的交易系统跟大家分享。希望能够抛砖引玉，让同行可以互相研究。

用在原油（交易所NYMEX，代码CL，成交量最大的月份契约）。
记录下纽约时间00：00到早上8：30之间的最高最低价为。
在纽约时间早上8：30的时候，在最高价设一张buy stop order，在最低价设一张sell stop order。
当有一张单子成交时，在另外一边多设一张stop order，也就是如果价格向上突破，则会买进一口，此时应该在最低价再多设一张sell stop order，如果价格向下突破，则会卖出一口，此时应该在最高价多设一张buy stop order，这张多设的stop order是为了当行情反转变得不利于自己时当作止损使用。
然后在收盘前5分钟出场，隔天重新再来。

这是标准的开盘区间突破法。开盘区间突破方法可以说就是最简单也是最标准的日内交易系统。也因为原油通常在开盘后所形成的趋势，通常不大容易反转，就算是反转的话，也通常只会反转一次，很适合用开盘区间突破法。

这个方法是我目前正在使用的方法，获利约在每月1000美金左右，最大连续损失为8000美金，所以建议资金少于20000美金就不要操作。

用在黄金上的交易系统更简单。
这个方法连电脑都不需要，只需要看价格就可以自己操作的。这个系统基本上就是Donchian channel breakout system。跟Turtle trader使用的donchian channel是一样的系统。
使用在黄金：（交易所CBOT，代码ZG，操作交易量最大的月份）。
使用30分钟线，找出过去145根K线的最高价和最低价。（约为3天的交易时间）。
当价格向上突破最高价时，如果手上有空单，结束手上的空单并做多一口。
当价格向下跌破最低价时，如果手上有多单，结束手上的多单并做空一口。
手上总是有部位，是一个SAR系统（stop and reverse）。
平均一口一个月可以赚1000美金，最大连续损失为7000美金，建议用15000以上的账户操作一口。

我用在SP500的交易系统。
SP500可以说是随机性很强的一种商品，趋势形成之后常常又反转向下，每天的波动幅度也很大。我测试了许多的趋势系统效果都还不如我自己写的一个四行程式的系统。这个系统不像趋势系统，是比较像是一种投机性较强的摆动系统。
操作的市场是e-mini SP500，代号是ES，30分钟图，只操作day session，也就是纽约时间早上9：30到下午NYSE收盘的时间。纽约收盘以后到隔天开盘之间不操作，原因是流动性不好，会损失的滑价也会变多。

找出过去12根K线的最高价和最低价。

进场点：
如果现在这根K线是阴线，则在K线结束的时候在过去12根K线最低价设buy limit order。
如果现在这根K线是阳线，则在K线结束的时候在过去12根K线最高价设sell limit order。

出场点：
当有多头部位在手上的话，则在过去12根K线最高价设sell limit order。
当有空头部位在手上的话，则在过去12根K线最低价设buy limit order。

平均每个月可以450美金，最大连续损失为12000美金。

因为这个系统是低买高卖，所以情形常常是价格还在往下走的时候，会触发卖出的单子，然后趋势继续往下走。如果趋势很强劲的话，并没有反弹回来12根K线的高点，则会眼睁睁看着损失一直扩大。所以要大心脏。这也是我一直强调的资金管理的重要性的原因。