[转载]期货交易思路1：关于日内波段

龙听

1. 关于日内波段

以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不懂啊20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因。在坚持的过程中，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。现在资金到了100多万。
现在，回归到讲日内波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封为什么高手，只是看到这个论坛大家的氛围非常好，所以就一起分享一下。
讲波段之前，先讲一下心态，到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的想法，你再转向。
那么，什么时候是你确认方向的时候呢？还是要从日线甚至是周线的趋势当中说起。
我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇到阻力动力不足。。。所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候；如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨；如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60日均线之上，我从来不轻易看空，哪怕价格跌停呢！）。
我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确的走势的时候。
借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是出于震荡的时候，你要等到突破之后，方向明确了，再开始做日内的波段。如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了以后再做多，如果附近没有关键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%几条黄金分割线，克罗强调在回调至45%-55%的时候入场，同样的，我个人也认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场做多。不要轻易改变你认定的方向，绝对不要。
下面我细化到日内的波段操作上，当你认定了目前大趋势的走向的时候，日内的波段就不会存在犹豫不决的问题。我以前也常遇到这样的一个问题，我是在这个位置做突破呢？还是遇阻做空呢？支撑阻力位往往都是带有两面性的，在你犹豫不决的时候，你很可能已经错过了价格和合适的点位，从而错过了很好的入场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表悔恨。现在你不会了，因为你知道了，你确定了今天的走势的方向，比如说是上涨，那么就坚持突破了高点就做多，下跌遇到了支撑就做多，一直这样做，知道收盘为止。
简单化了操作，确定了何时入场以后，我再讲一下如何止损，如何止盈。关于如何止损的问题，大家基本都知道几种常用到的止损，但我要强调的一点，就是你在做日内的波段，价格不可能突破了高点就一去不复返了，它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是无限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止损来过滤信号，我也绝对不认为突破了高点或者站住了支撑会虚假的往相反的方向跑了很远再回来，如果价格这样走，，我宁可觉得反方向行径或者震荡的可能性要大得多。所以我坚持小幅的止损，3-4个价位的止损就足够多了，当你开仓之后价格往反方向去了，你可以迅速的跑出去，少赚一次没关系，但至少你可以规避掉一次错误的硬抗所带来的巨额损失，用我们做期货经常讲到的一句圣经来说——投资的最大秘诀，在于保住本金。你错了，行情又上去了，你还可以再进去，不怕什么，多动一次手而已，无所谓的。
再讲一下如何去止盈，我个人经常用到的止盈的方式就是均线，尤其是10日、20日和60日均线。如果突破以后上涨的速度比较快，那么就用10日均线去止盈；如果突破以后价格运行的比较慢，就用20日或者60日均线去止盈；什么时候那根1分钟K线的收盘价到了均线之下，什么时候我出手走人。如果是破了均线开始横盘震荡了，你还有一次遇到支撑做多和突破高点做多的机会，不怕的。如果没有，那么我们先落袋为安了。我也有很多的朋友跟我讲，说自己每次都拿不出单子，我说因为我有自己的方法去止盈，所以我坚持就行，对，就那么坚持，胆子放大一点，你有止损保证你的风险，你大可以多拿点时间，因为价格的上涨就是时间换空间，你不给它上涨的时间，它又怎么给你带来丰厚的利润呢？
这里要讲到一个很细节的问题，比如突破高点做多，遇到支撑做多。我个人比较习惯于看5分钟K线图，一分钟的高低点太乱了，或者你也可以用一下宝塔线，很清晰，一目了然。还有就是，今天的开盘跳空高开了，可能价格就会偏离均线很远，没办法看，那我教你一个方法，看1分钟K线的低点，如果价格突破的速度比较快，那么你就用前一根K线的低点作为止盈；如果突破的速度比较慢，那么你就用再前1分钟的K线低点作为止盈。很多人觉得这样价格反向的时候不是会损失很多收益吗？相信我，不会的，你跑的太快，永远是不会有大收益的，也就是说，如果今天的价格是持续在涨，甚至涨停，你跑的太快，都是吃不到什么利润的，有时候价格波动的速度太快，上下起伏也比较大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益呢。我曾经就在做白糖的时候碰到过连续6天都是上涨，那时我的资金曲线陡峭的一塌糊涂。
当然很多朋友肯定也会问我这样的问题，日间的趋势是不可能天天涨的呀，总有下跌的时候，有时甚至连续几天都下跌，你坚持做多，不是连续亏，连续亏吗？我这里说一下我自己判断的方法，不要去管今天的开盘是高开还是低开，那都没有用的，价格高开可以低走也可以高走，你要等，如果今天开盘后价格一直在往上走，偏离开盘价比较远的位置，我不认为今天的行情会那么容易再跑下来，如果开盘之后价格横盘震荡，你就等着突破了以后跟进去，如果价格是开盘以后往下走，那我之前强调了，日内波段不是要你天天都做的，天天都做天天都赚钱的，那是神仙！你坚持一根筋的做法是为了避免在你下单的时候犹豫是做多呢还是做空呢？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜卦了吗？当我看到价格在开盘以后持续的走低，我就等，等到价格回到了开盘价之上，我再去做多，否则我就看着不动，不动又不怕，又不会损失一毛钱的本金。
有的人会说，主力是做陷阱的，有时候会冲高一些，然后开始猛跌，行情持续下行，这个我们也不怕，因为有止损。有时候价格会走低，然后再上冲，那我们就盯着开盘价那根线，看看价格是否会上冲，冲的过去，就找个合适的入场机会做多，冲不过去，就看着它走就好了，随你怎么玩，我就是不进场。
另外强调一点，对于资金管理的问题，其实也说不上是什么资金管理，你总会有一天头昏脑胀或者行情变成极端的时候，千万记得，当你连续做错连续做错的时候，要停下来看看你今天亏了多少，每天亏的钱不要太大，有个5%就足够了，超过了这个数，不论接下去的行情如何，关机走人，换换心情，保住本金，你才有可能赚钱。
另外对于仓位的问题，我是不认为满仓有什么不好，我又不持仓过夜，怕什么，轻仓老是做错，有什么用，不还是亏吗？重仓我对的次数多，资金才会累积。至于怎么应用，仁者见仁智者见智吧，收盘的时候看看自己的结算单，对的次数多，以后可以尝试仓位重一些，如果对的次数少，仓位稍微放轻点，如果错的次数太多，那我告诉你，你肯定是哪错了，你还是停下来把之前一个月的单子一笔一笔的好好缕一缕，为什么在这个点位下单，为什么这个点位没跑，为什么这个点位没止盈，相信梳理过之后，对你自己会有很大的帮助和提高。