图表的Bar内交易、精细回测

龙听

一、回测中的Bar内交易

Bar内交易模式允许委托单在一根Bar内执行。在回测中，Bar内交易每根Bar限制计算四次：开、高、低、收。策略的历史bar内计算被分成四个部分：

• （开盘价），
• （开盘价-最高价），
• （最高价-最低价），
• （最低价-收盘价）。

策略中的 “Buy next bar at market”语句计算，方式如下：

• 计算Bar的第一部分（开盘价），并且在bar的下一部分以Open=Low执行一个市价委托。
• 计算Bar的第二部分（开盘价-最高价），并且在bar的下一部分以Open=High执行一个市价委托。
• 计算Bar的第三部分（最高价-最低价），并且在bar的下一部分以Open=Low执行一个市价委托。
• 计算Bar的第四部分（最低价-收盘价），并且在下一根Bar的开盘价Open执行一个市价委托。

计算策略中的“Buy this bar at Close”语句，会一直以非Bar内交易模式执行，无论是否开启Bar内交易。它会在当前Bar结束，即下一根Bar最新tick到来时，执行委托单。

计算策略中的指定价格的委托，会以同样的方式进行，但指定价格的执行会受到Limit或Stop条件的限制。

精细回测对于历史数据，是策略更详细计算必不可少的回测方式。

精细回测，并且启用Bar内交易，可以允许策略在每根Bar上不止四次的计算（只启用Bar内交易，只会使用OHLC四个数据），而是有多少详细数据，则计算多少次。

二、实时中的Bar内交易

Bar内交易模式允许委托单在一根Bar内执行。在这种情形中，策略计算会在bar中的每笔tick都执行。

	回测+IOG	回测+精细回测+IOG	实时+IOG
标准图表	如上文描述	如上文描述	Bar内每笔Tick都计算一次策略
成交量Delta	如上文描述	如上文描述	Bar内每笔Tick都计算一次策略
OX图	X列：(O),(O-L),(L-H),(H-C) O列：(O),(O-H),(H-L),(L-C)	不支持精细回测	Bar内每笔Tick都计算一次策略
卡吉图	上涨bar：(O),(O-L),(L-H),(H-C) 下跌bar：(O),(O-H),(H-L),(L-C)	不支持精细回测	Bar内每笔Tick都计算一次策略
砖型图	上涨bar：(O),(O-L),(L-H),(H-C) 下跌bar：(O),(O-H),(H-L),(L-C)	不支持精细回测	Bar内每笔Tick都计算一次策略
新价线	上涨bar：(O),(O-L),(L-H),(H-C) 下跌bar：(O),(O-H),(H-L),(L-C)	不支持精细回测	Bar内每笔Tick都计算一次策略
Heikin Ashi图	同标准图表类型	不支持精细回测	Bar内每笔Tick都计算一次策略
TPO图	同标准图表类型	不支持精细回测	Bar内每笔Tick都计算一次策略

注：

1)IOG：Intra-Bar Order Generation，Bar内交易的简称

2)OHLC：O, 开盘价Open；H，最高价High；L, 最低价Low；C, 收盘价Close.