[文华源码] 一英尺高的栏栅

我从不试图跨越三英尺高的栏栅，我总是到处寻找我可以轻易跨越的一英尺高的栏栅。

世界首富巴菲特，如是说。

源起：

无论是从职业交易员的角度，还是从初入期市者的角度而言，跟踪日内趋势的波段交易，或许都是其阻力最小的研究方向。日内交易，既回避了隔夜跳空的风险，又可以充分地利用资金，更具有持续复利的巨大想像空间。

其实，跟踪日内趋势的方法，并无更多的不同之处，突破，仍然是首选的方案。

入市时机：（菲阿里四价与波动性突破）

⒈当前价格上涨或下跌突破了昨天的最高、最低点；（当天“过分”高开或低开时例外，“过分”可以量化为昨天收盘价的1.5%这样一个具体的尺度）

⒉当前价格上涨或下跌突破了今天的最高、最低点；（借鉴著名外汇交易系统HANS123的处理原则，“突破”至少是相对于9：00-9：15间的高、低点而言，以后随交易时间的推移，该高低点的记录仍将不断被刷新）

⒊当前价格由最近一次开仓后开始记录的最新日内高低点，上涨或下跌了近期平均日内波动性水平的60%。

风险控制：

⒈单日设最大资金回撤量为账户总资金的5%；

⒉单日设最多交易次数为3次。

出场时机：

⒈首选SAR方式，以规避V形反转行情的冲击。

比如：浮盈300点时，将止损位移动至成本价；浮盈400点后，设300点的跟踪止盈；浮盈500点后，设250点的跟踪止盈；浮盈600点后，设200点的跟踪止盈；浮盈700点后，设150点的跟踪止盈；浮盈800点后，设100点的跟踪止盈；浮盈900点后，设50点的跟踪止盈；

⒉次选固定点数的跟踪止损，以适应常态行情的发展轨迹。

⒊考虑选用不止损的方式（除非反向交易信号发生），尽量一直持有至收盘前平仓。

实证分析：

按照上述原则，以固定1手橡胶的头寸，在2010年1月1日至10月8日，可获如下盈亏金额曲线：

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该系统模型的文华参考源码，适用于五分钟K线图：

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发表于 2024-2-14 18:07 | 只看该作者

继续学习！谢谢！

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