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[TB源码] 自适应动态突破系统(Dynamic Break Out II)tb版

龙听

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发表于 2018-3-15 09:24 | 显示全部帖子

[TB源码] 自适应动态突破系统(Dynamic Break Out II)tb版

原理：

动态突破的思想是通过刻画市场波动率，同时结合使用布林线以及突破前期最高或最低点的做法来捕捉趋势。当市场波动率降低时，延续当前趋势的概率较大，在计算布林线带宽时，使用的回溯周期数减少，使得开仓容易被触发；当市场波动率增加时，行情有可能发生反转，同时为了过滤虚假信号，计算布林线带宽时使用的回溯周期数增加，使得开仓条件相对难触发。这种设置使得计算出的布林上下轨具有一定的适应性。策略中增加突破前期高点买入和跌破前期低点卖出的条件可以进一步过滤虚假信号。投资者可以参考《Building Winning Trading Systems with TradeStation》中关于Dynamic Breakout II的介绍。

Dynamic Breakout II策略中当价格突破前期高点且超过布林上轨时做多，当价格跌破前期低点和布林下轨时做空，除了初始止损外，使用布林中轨线作为跟踪止损。


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