回溯测试在实盘交易中基本策略

龙听

在市场中总存在着一定的不确定性。这就是为什么交易者的任务是寻找一个总能获利的方法，要知道没有任何一个系统百分百正确。作为交易者，我们要知道的就是一个统计合法的优势。有几个因素可以有助于我们建立这种优势，其中一个就是本章中我们要讲的内容：建立一个系统化的方法来指导我们在市场中的行为。

建立一个交易方法的另一个重要步骤就是在投入真金白银之前反复测试建立的系统。

回溯测试

任何一个明智的交易者都不会在未对系统化交易方法进行测试之前开始使用它。毫无疑问，回溯测试是一个繁琐的过程，但所幸的是有平台帮助您完成大量的手动和/或自动测试工作。

由于您已经将交易方法充分描述和解释融入到一系列的规则，回溯测试就如执行它们一样简单。回溯测试即在足够的历史数据上模拟规则来测试他们的有效性。通过使用历史（过去的）数据，您就节省了大部分时间：想象一下在4小时图上测试一个策略，以每周两次交易为频率。这可能要花上将近一年的时间来累计交易100次 —— 您能等这么久吗？

为了获得系统在市场中执行能力的信心，有必要进行大量的测试，并且测试结果会让您失望很多次！交易新手往往被“机会扫描”所困惑，也就是说，用适当的统计检验，在图上对有效的进场信号进行可视化的搜寻。当您用肉眼来搜寻有效和有利可图的信号，并认为该策略非常有希望，但一旦将这个策略提交给回溯测试来检测时，结果可能会否定您刚才的看法。

回溯测试的有效性依赖于假设，即过去发生的事情有可能在将来再次发生。但为了涵盖各种市场条件和可能出现的情况，确保您的策略经过大量数据测试。给予该策略足够的时间来运作：例如，数月至一年的时间跨度可能足以检验该策略是否能盈利。始终牢记，您的回溯测试的结果是在整个的测试期间更多依赖于市场行为 —— 鉴于此原因，回溯测试的结果通常是假设性的，并不保证未来结果。

如果过去的结果不能保证将来的结果，何必进行回溯测试？因为交易的统计数据确实可以帮助我们明确一种优势，即某件事情发生的概率高。在此我们必须使用可能性这个词，因为我们正在处理概率性问题。

在建立系统时，您要寻找在价格上以某种频率重复的形态。您要重复已经生效的，并避免还没生效的形态。因此您需要及时的往回看，并确定这些形态有多少是盈利的，它们出现的频率是多少，等等。这就是回溯测试最有用的地方：衡量您的优势。

我们注意到在上一章节中所述的策略，不断的对历史数据进行回溯测试，并利用一些新规则微调交易策略。例如，在发现日轴心点扮演强劲支撑或阻力水平后，我们可以增加获利退出的筛选条件。有时价格停止于轴心点的阻力或支撑线并发生反转，仅差几个点就到达目标。


同样，我们也注意到，当轴心点的支撑或阻力水平非常接近进场点时，我们可能经历了一次假突破。下图是一个由第一次尝试突破后增加两个条件筛选出来的盈利交易。


因此，我们在下一轮测试中增加下列规则：

目标将是161.8%斐波那契延伸位，或日轴心点的支撑/阻力水平（两者接近进场水平的那个）。因此，只有当161.8%斐波那契延伸位和任一支撑/阻力位的距离低于或少于前一天交易范围的15％，才能进行该交易。

如果轴心点的支撑/阻力位距进场价格距离小于10个点，那么该支撑/阻力位将被视为新的进场水平。

您的规则进行一些修订后，应该开始新一轮回溯测试。您所要重复的次数将取决于所获得的结果。

尽管历史性的回溯测试将有助于显示该策略的潜在利润，但它永远都无法重现真实的交易条件。处于此原因，您在投入真正的资金之前，还需要最后一个步骤：预先测试。

预先测试

也被称为“模拟交易”或“纸上交易”，预先测试（Forwardtesting）是一个实时的执行系统，这意味着您必须现场做出决定，但是您仍然是在模拟环境中运行。

由于预先测试并不依赖历史性的数据，因此其花费的时间要比回溯测试花得更多。依据该策略，它可能要花几周甚至几个月的时间，直到您获得足够相关执行报告的统计数据。出于这个原因，确保您的回溯测试一定要早于预先测试。通过模拟交易阶段的交易者的策略才能适用到真实条件的原因在于，有些方面是不能用回溯测试做出评估。

和您个人交易性格的一些相关条件不能完全体现在模拟环境中。预先测试或模拟测试将会显示系统的交易频率和交易持续时间是否处在您的舒适区内。您必须尝试如何维持一个不利的隔夜头寸，并决定是否能够承受真正资产的损失。

模拟交易将帮助您体验市场节奏，同时，也有助于您在执行信号时获得所需要的信心。

回溯测试和预先测试您所使用的策略，直到数据显示您可以使用真实的资金开始您的交易。永远不要把辛苦挣来的钱置于任何风险境地，直到您已经完成了这两个阶段。

经过预先测试上一章节所述的突破策略时，您会得出什么样的结论呢？例如，您可能意识到该系统在您的时间窗口产生了信号。也许您在回溯测试期间没有注意到，但是很多信号通常是在您入睡的时候产生。鉴于此发现，您可以增加另一个规则：

我们只在标准时间的8:00至17:00进行交易。


我们希望您能欣赏到此开发交易系统方法的好处。可能没有比发展和实施您了解的，也许没有比制定和执行适合您性格和处境的交易策略的更好办法来提高您交易成绩。本部分的目的就是帮助您做到这一点。