[套利/统计] 算法交易与套利交易pdf

龙听

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2020-10-22 12:32

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第一章 投资的收益与风险
1.1概述
1.2收益
1.2.1算术平均值
1.2.2几何平均值
1.2.3算术平均值与几何平均值的比较
1.2.4通货膨胀调整收益
1.2.5期望收益
1.2.6资产组合的收益率
1.3风险
1.3.1风险的来源
1.3.2风险的衡量
1.3.3风险溢价

第二章 资产配置与均值方差模型
2.1 一些主要的资产类别
2.2 投资组合的一般特性
2.2.1投资组合的期望收益率
2.2.2投资组合的方差
2.3 现代投资组合理论
2.3.1不存在无风险资产的情形
2.3.2存在无风险资产的情形
2.3.3选择一个风险资产的最优投资组合
2.4 输入数据时的考虑
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