程序化交易——未来的主流交易模式

龙听

程序化交易对于国人来说还是一个新名词，2015年三个俄罗斯人的新闻上各大媒体的头条，用两百万投资股指期货两年狂赚几十亿，每秒最多成交笔数达34笔，这是我们对程序化的首次认识，其实这种高频交易也是程序化的一种。而控制程序化交易的软件通常叫模型，相当于计算机的CPU一样，计算机只是执行，而模型则是发出指令。
在欧美国家金融领域的计算机交易普通率达到80%以上，也就是说大部分交易由计算机完成。程序化有什么好处呢?
一，没有情感，严格执行操作。他不会因亏损过多害怕进一步亏损而错误斩仓，也不会因为稍有盈利怕再失去而快速平仓,所以计算机可以将最初的设计思维完全执行。
二，分析全面，数据到位。人工交易的时候设计思路是好的，但由于主观的情绪影响，觉得差不多了，可以了，等等，导致在不合理或者不达标的位置下单，造成亏损，回过头来年看的时候懊恼不已，拍着脑袋说，明明应该是做多的呀，怎么做空了呢。亦或是我怎么忘了看KDJ，已经出现金叉了。。。。。。我怎么没注意美元，美元在上涨呀，黄金应该做空的，等等此类。计算机在操作过程中各种数据哪怕是0.000001的差别他也不会下单。而有些细微的差别往往人眼是看不了来的。
这就是为什么计算机能做的比人好的重要原因。基于对计算机程序化交易的好奇小编专门采访了程序化设计资深人士全球返佣网首席分析师吾铭老师:
小编：吾铭老师你好，请问一下您做自动化交易有多久了?
吾铭老师：我从事交易行业有十六年的经历，做自动模型开发大概有五年了。
小编：这个模型是怎么开发的，懂计算机的人都可以开发吗?
吾铭老师：模型是一种计算机语言，也就是计算机可以识别并执行的，这个不是每个懂计算机的人都可以开发，就像你会写字但你不一定是个作家一样的道理，当作家要会写字是基础，但更要有好的题材，好的思路 ，好的经历，好的文彩才行，写模型也是一样的，你必须要有实战操作的经验，有自己的思路，交易方法，仓位控制，趋势判断，使用的指标，数据，进出仓点位等等，都写进去最后经过回测并实盘运行验证。
小编：你现在有什么好的模型吗?
吾铭老师：我现 在主攻期货和国际现货连续盘，期货主要做螺纹钢，现货以国际白银，原油为主。目前比较好的模型有螺纹一小时，这个是做复利的，还有白银十五分钟和三分钟，原油三分钟模型。
小编：测试的收益怎么样?
吾铭老师：从回测来看，螺纹期货9年有较高的收益，胜率46%，白银三分钟年化单利较高持续五年胜率100%，原油三分钟持续两年胜率100%。
小编：100%胜率夸张了吧，你是怎么做到的?
吾铭老师：首先我们的程序采用的是跨周期模型，你用的是十五分钟的模型，其实他引用的是两小时或者更长周期的趋势下单，长周期找趋势，短周期找进仓平仓点，再结合一些其它数据引用，在这里要说明的是我们的无法做到全胜，也没有人能做到全胜，因为任何盘面的价格趋势最终是由参与撮合式交易的资金方向来决定的。那么模型是如何做到了，主要的一点就是把控好仓位，我经常说的技术精不如仓位轻，计算机开仓一般为总资金的二十分之一到十分之一左右，当出现下错单的时候计算机会根据行情的走势判断进行加仓拉低或拉高均价小盈出局，然后再次判断行情走势，继续趋势下单。所以我们永远是顺势做单，加仓单只为救命不为盈利。
小编：我算明白了，那你能保证以后还会这么高的胜率吗?
吾铭老师：入市有风险，投资需谨慎。我们常听到的一句话，如果有人说未来持续盈利一定是骗人的，过去的永远只是历史，下一秒会发生什么我不知道，我能做到的就是按我的原则去执行。交易市场上只有变化和适应才是真的，不能用一成不变的思维来做单，所以我设计模型的中心思想就是变化。历吏会重演的，但每次演绎都不同。
小编：你的模型可以给我用一下吗，我也在做交易。
吾铭老师：当然可以，凡是有兴趣参与程序化交易的朋友欢迎一起交流合作。
事后专门去看了一下吾铭老师的计算机运行情况，令小编脑洞大开，时代的发展真的是太快了，适应是我们正确的选择，墨守成规，闭门造车必将与时代脱钩，被社会淘汰。衷心祝愿吾铭老师的模型越做越好多多盈利。


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