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从期货小白到稳定盈利的”程序猿“:一个散户的三年

从期货小白到稳定盈利的”程序猿“:一个散户的三年

从接触期货交易到实现稳定盈利,我用了三年时间。这段时间可能对于很多仍然在市场盈利边缘苦苦挣扎的人来讲很短,但对于走了很多弯路才实现目标的我来讲,漫长且煎熬。

我接触期货,相对比较晚,是在2012年。之前在股市中摸爬了近十年,股票交易之路,总体来说还算差强人意。而对期货相关的行情系统、交易原理,也有一定的了解。当时,白天工作较忙,而夜晚时间却比较充裕。想要接触期货市场时在网上搜索发现了一种的“贵金属现货”,提示可以在晚上进行交易。通过所谓的经纪人,开好了贵金属现货投资账户。但是,随后的发生的事情,让我对这类交易平台产生了深刻的怀疑。为了确定整个交易环节,我尝试转了几十块进投资账户,发现银行反馈的流水单为,“通过某支付软件,资金转入他人银行账户”。次日,我果断将投资账户中的余额转回银行帐户,结果发现中间还需要审批,数小时之后方才汇入我的银行账户。顿时就明白了,这是一个连资金安全性都保证不了的平台。后经”315“晚会曝光后,贵金属投资的旗号少了,各种原油投资平台又如雨后春笋一般在网络中大行其道。

这之后,我决定远离各种非法平台,开始尝试真正的期货交易。

初试阶段,因为在前期的学习中,较全面地了解了期货交易和股票交易的各自优劣及重要异同,所以,在正式入金之前,还是比较谨慎,连期货行情和交易软件的说明书都学习了好长一段时间。基础知识都熟悉之后,我还是没有开始急于交易,而是通过模拟账户在交易,一来是熟悉软件,二来是熟悉市场。这也是为了把单边操作过渡到多空双向操作,培养在新模式下的思维方式。

结束模拟交易开始正式交易之后,我只选择了一个品种,沪银。起步阶段,决定只做一个品种比较好。而且当时夜盘初开,只有金和银两个品种。对我来说,沪银是不二之选,可以做夜盘且保证金较低。

白银期货的一大特性就是作为贵金属品种,会受每个月都一次的非农行情影响。我参与的第一次非农,在行情开始前持有多头仓。非农报告一发布,短短数秒之内,白银大涨近百点。第一次参与非农行情,就尝到了甜头,对之后的交易心态,其实并不是什么好事。次月,还是提前单边持多头仓。结果非农报告发布之后,出现大跳水行情,瞬间损失几十点,于是匆忙止损,并反手开空头仓。结果,刚完成这些操作,市场又出现一个近百点的反弹。这酸爽,已经难以用语言形容。

为了应对非农行情,当时还专门在网上找了各种攻略和技巧,什么双开,双锁,单开反手之类的。后面几个月,也尝试过,但最终都没取得效果,反而,期货账户在经历了一次又一次的非农打劫之后,用腰斩已经不足以形容了。数次严重亏损的打击让我更加敬畏市场,同时,也开始检讨自己的心态。凭一时的“盘感”,充其量只能算是赌运气而已,而问题在于,赌对了,觉得自己很厉害;赌错了,又归咎于各种客观原因。总归,不是自己的错,这是一种致命的交易心理。

在开始对多个品种合约尝试之后,我发现,很多失败其实是源于成功。我曾经做高频炒单交易,创下过连续近六十个交易日账面不亏损的纪录。每天紧盯盘面,一刻不休息,乐此不疲。但在之后的心态,发生了些微妙的变化,因为盈利多,自信膨胀,胆子也大了。在明知趋势不对,仍然持仓,越亏越加仓,越加仓资金缩水越厉害,紧接着就是入金追保。最后,无力再追保了,曾有一轮单边行情,逆市扛了近两百点,最终,被逼无耐,才止损出局。这就是期货交易者都必须面对的人性缺陷:自大、贪婪、恐惧,导致盈亏常常只在一念之间。

还在夜盘交易白银的时候,遇到非农行情导致的大涨大跌,我常有一种无论是止赢,还是止损,靠人工及手动都是难以完成的感觉。而手工交易逐渐成熟之后,虽然已可以获得一些盈利,但还是会不时犯逆势扛单的毛病。尽管给自己定了很多的“铁律”“军规”“底线”之类的条条框框,甚至贴在了墙上警示自己。但最终这些约束总是会在某些时间,某种情况下,被自己用“合理理由”破坏。

某一天,突然觉得,天天看盘很累,想休息了,想坚持持单边仓,不再看盘。但是,坚持了两周时间,发现自己根本做不到,常常会有意无意偷偷地打开行情软件,又会在“获利可观”之时,止盈离场。

最终,我决定对自己的交易方式再次进行修正。这时,从记忆深处,浮现出了一个初识期货时已经深入了解过的名词“程序化”,从此开始了“程序猿”的日子。

因为手工交易阶段,自己已经总结了一套交易方法和盈利模式,所以开始尝试程序化的时侯,我给自己定的目标是三天学会编模,一周出模型,两周上实盘。而结果是,三天确实把各种有用的函数,指令,写法之类的都学会了。一周不到,模型也做出来了。但是,回测结果是亏损的,并且亏损的相当严重,模型跑一年下来,本金就亏完了。自己曾经手工交易时尊为圣经的策略,经不过时间和事实的考验。那时也考虑过,市场到底有没有一套稳定盈利的策略。再之后,就是长达近一年的程序化“编模”之路。

我没想过这过程能耗时这么久,过程这么艰难,每天下班回到家,吃完饭就开始模型的研究,常常研究到十二点以后才休息。编模的过程,是不断自我否定的过程,是不断推翻自己寻找更合理目标的过程,也是一个不断取舍的过程。

最后,在无数种模型类型,无数个级别版本,无数次报告回测中,找到了自己需要的那个,或者说是自己相对满意的那个,抑或者说是最符合自己预期的资金曲线的那个。这对我来说,具有里程碑式的意义。

交易之路,有人享受,有人忍受;有人走捷径,也有人走弯路;有人坚持到底,有人不得不选择放弃。

我的交易之路,伴随着翻了新篇章,开始用另一种方式去感悟投资的意义。投资只是手段,却始终不是目的。而无数的人,都是在手段上耗费了可能长达一生的时间,却始终未能实现其本来的目的。

敬畏市场,敬畏人性,是我现在和以后,都会坚持走下去的路。
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