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国外著名交易策略:R-Breaker模型设计原理(转载)

国外著名交易策略:R-Breaker模型设计原理(转载)

R-Breaker是一种短线日内交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。
  交易系统的基本原理如下:
  1.根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
  以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发条件。
  2. 追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:
  ¨ 当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空;
  ¨ 当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多;
  ¨ 在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;
  ¨ 在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。
  3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后,平仓。
  4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小,该交易日不进行交易。
  5. 在每日收盘前,对所持合约进行平仓。
  6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。

  R-breaker 模型交易结果

  数据选取:我们选取沪深300 指数股指期货连续合约的5 分钟高频数据来进行模拟测试。测试区间为2010年4月16日至2011年12月16日;每笔交易均按1手合约进行建仓并且设定万分之三的交易及冲击成本;不考虑资金杠杆,即保证金比例为100%交易;设定1%的止损线;过滤条件为波幅30点。

  交易结果:交易策略(见http://bbs.ihoms.com/bbs/zt/5569.htm)在测试区间内,总交易377 笔,盈利交易比例为48.5%,合计盈利1644.4个指数点。扣除每笔交易万分之三的交易及冲击成本后,盈利1313.8 个指数点,折合394140元,假设50万初始资金只交易一手合约,期指推出以来的累计收益率为78.8%。期间一手合约最大单笔亏损为15300元,一手合约最大连续亏损为52800元。交易策略的最大回撤为81150元,最大回撤率为6.25%。
官方开户、量化、广告及合作事宜,微信:qhltcn  QQ:116589960(上班时间:周一至周五上午8:30-下午17:00)

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