如何理解交易系统越简单越好

龙听

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发表于 2021-1-18 10:43 | 只看该作者

如何理解交易系统越简单越好

转载自在乎，有苦有乐才是人生

两条中长期均线，金叉做多，死叉做空，这就构成了一个最简单的交易系统。这个系统有几个问题。1，做单信号模糊。特别是在k线窄幅运动时，均线可能一会出现金叉，一会金叉又消失，甚至出现多空频繁转换。 2，遇到大阴大阳线，均线信号明显滞后。3，趋势自身有一定规律，比如经过几波上涨之后，越往后的上涨信号，越危险。如果单纯依赖均线信号，进行无差别交易，那么不太划算。在此基础上，大部分交易者都不可避免地走上了繁重的探索之路。有两条均线变三条均线的，有两条均线再加上布林带的，有结合MACD的，有结合k线形态的，有从单周期变到多周期的...... 起初我的交易系统也是两条简单的均线，后来我走向了研究k线形态的道路，同时也成为一名多周期交易者。我曾思考过技术指标的问题。我认为所有技术指标都来源于k线，k线才是第一手情报。通过观察指标来发现规律，其实与最真切的走势产生了距离。经过多年的探索，我仍然保留了均线指标。我现在的系统也变得简单，简单到我大部分时间都无事可做，我只能静静地守在电脑面前，等待机会的到来。研究k线形态，系统的买卖点慢慢地就远离了均线最初的金叉死叉。同时也看到了市场的宏大。市场里面有很多很多的形态，从中可以找到很多做单的机会。对于新手，当然希望可以找到一个机会多的系统。刚开始，我也是沉迷于此。后来发现，这样子做会很累，而且赚不到钱。然后就想着简化系统，同时想找出一个高胜率的方法，然后我又掉入了高胜率的陷阱。现在看来，市场无必然规律，从k线走势上无法找到一个明显高胜率的方法。我做了一个简单的推理。假设市场存在某个做多的形态，它后面出现上涨的概率为100%。那么发现这个形态的人，每次都可以在里面赚钱。而市场是0和博弈的，有人在这里赚钱，就一定有人在这里亏钱。亏钱的人，亏了几次，他就长记性了，甚至他还会加入到做多的行列，逐渐地这个形态就缺乏对手盘，慢慢地这个形态就会消失。由此我进一步推理，能够在市场里长期出现的形态，一定是被多空反复锤炼过的，它后面一定会跟着上涨和下跌。同时出现上涨和下跌的概率，应该接近50%。这是博弈市场，不断自我调节的结果。当然这只是我个人的想法，可能结合仓位，成交量，基本面这些，可以提高胜率，但我作为纯技术分析者，我就固执地认为这个市场不存在高胜率的形态。而要做到长期稳定盈利，除了概率，还有盈亏比。假设通过统计，发现胜率为30%，盈亏比为3：1，那么这个系统就是正期望的，理论上符合长期盈利的基础。但是在实战过程中，又引出另一个问题，就是概率波动。假设赌大小，出现正反面的概率都是50%，赔率1：1，每次押注至少1元，每次只能押注一个，要么押大，要么押小，你有20元，那么100次之后，你的资金还有多少？感性的人觉得，别说100次，就算10000次，本金应该还是接近20元，因为出现大小的概率都是50%，长期来看，应该是不亏不赚的。可是有限的资金，在无限的赌局面前，没有任何优势。在概率面前，可能出现连输10次，也可能连赢10次，总之概率的随机波动，可能很快就把20元给吞噬掉了，然后就没有翻盘的机会了。这就导致了盈亏比，就不能太低！为了进一步提高盈亏比，我走向了看大做小的这条路。同时为了对抗概率波动，我尽可能使得介入条件单一。能简化的就简化，能舍弃的就舍弃。多一种盈利的方式，就多一种亏钱的方式。同时系统越简化，介入的机会就越少，人越能够熟练掌握这种方法。由于休息的时间够长，情绪也容易得到调整，心态也更加放松。可能很多人的起步都是由几条简单的均线开始，随着对市场的认识，认知的深化细分，每个人走了不同的路，最终落地的方法也不一样。但我相信，把系统变得复杂，再把系统简化，这是大部分人的路，也会产生很多共鸣。以上是我的探索心得，但是我离真正的成功还有很远。共勉！

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