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交易系统到底是个啥？
交易系统到底是个啥？
几乎所有的交易者都在寻找能稳定盈利的交易系统，包括我。平时接到的最多的问题就是：“昊哥，你有好的交易系统没？”或者“昊哥，能把你的交易系统给我吗？”
答案是：有，但是给你也没有用。
我认为交易系统就像菜谱，米其林星级大厨的菜谱全网都有，不想看文字的话还有视频教程，然后呢？你就是大厨了？开什么玩笑！
就我个人而言，我认为交易系统分为三个部分：思路，策略，原则。
思路
个人对市场的理解不同，所以他想从市场获取利润的方式也不会相同。
前一篇文章我说了我的交易思路：在正确率和盈亏比的双曲线内，优先盈亏比，取一个最优值（点击查看原文）。就我个人而言，是35%和2。
这个结论我每天开仓3-5次的背景下获得的，但对于趋势交易者而言，可能一个月也就2-3次开仓，用我这样的思路，肯定是不合适了。
还有，交易对象的性质不同，交易思路也是不同的。就不说做股票的选手去做外汇了，就是主做欧美兑的选手去做美日，也要憋手蹩脚，就是因为交易对象的性质变了。
一个清晰的思路是建立在你对这个市场的了解程度上的，而要了解市场，最简单的办法当然是参与其中。
专注某一个产品2-3年，自然就可以了解它了。那有没有捷径呢？有的，那就是统计。用日线，统计过去1-2年内，每天的波幅，然后统计出每月的日均波幅，月涨幅，就可以让你对这个产品有一个大概的了解。如果你有更详细的技术指标，去统计跟指标相关的数据，然后做复盘，也能让你粗略判断出这个产品是什么脾气。
还要考虑什么呢？还有盈利预期。假设你打算用10万做本金，一年的预期盈利是多少？能够承受最大的回撤是多少？
用10万本金，预计年收益8万和预计年收益8K的操作思路肯定是不一样的，对吧？同样，想赚8万你很难只做2万的回撤准备，想赚8K的人，如果说回撤2万，恐怕这生意你也不会有兴趣。
简而言之一句话概括：所谓思路，就是你要想清楚，你在这个市场里面想要干什么。
想好了自己要干什么之后，接下来就要想清楚，怎么干。很多人认为这是最难的部分，所谓知易行难，其实不然。你觉得难是因为你没有想好你要干什么，没有主导思想。当我知道我想要做什么之后，接下来的问题就好办多了：怎么实现我的思路。
这就涉及到策略了。
策略
所谓策略，说白了就是交易模型。
做MT4的朋友应该很熟悉，网络上流传着各种各样的EA，每一个EA就是一个交易模型。
我曾经用过一个EA，做欧美兑的。思路极其简单粗暴，给大家介绍一下：
统计得到欧元兑美元在每天上午9点到下午3点之间的波动大多在200点以内，所以每隔17个点就逆向加一次仓，总共加仓10次，最大持仓约20手。只要在200点浮亏之内，有一波超过25个点的上涨，即可盈利。
就像一根弹簧，不断的挤压，只要有一次反弹，就能释放所有压力。
那么策略如下：
3万美金的本金，起步开仓0.01手，方向以即时K线的形态为准。阳线开多，阴线开空。盈利25点平仓；若亏损达到17个点，翻倍加仓0.02，继续亏损17个点，加仓0.04，依次进行，最多加仓10次。当最后一笔加仓的单子盈利25个点的时候，平掉所有的仓位。平仓后3分钟开下一单。
这是一个标准的逆向开仓EA，我用这个EA专门做早上9点到下午3点的行情，规避掉欧盘美盘的大波动行情。在半年的时间内实现了2倍以上的收益。
友情提示：这个EA最后为什么没做了呢？因为最后有一波超级大跌超过了弹簧的承受能力，造成了40%的账户亏损。凡事都会有意外，我属于运气比较好，回本之后才出现这个大跌，没有造成很大损失。
上文的策略只是一个例子，那么怎么去形成自己的策略？
答案是不断的总结。
不管你是从技术指标中提炼的策略，还是像上文那样从经验中提炼的策略，都必须经过市场的检验。
市场的检验有两种方法。
①应用
伟大领袖、改革开放总设计师邓爷爷说过：实践，是检验真理的唯一标准。只有通过了市场的验证的策略才是有效的。这就是为什么我不推荐投资人去网上买那些所谓的“稳定盈利”的交易策略的原因之一。知乎上又个文章叫做“为什么有人愿意把自己的交易策略公布出来”，大家可以去看看。我的观点是，赚钱这种事情，知道的人越少，机会越大。你看我就从来不公布我的交易策略，只会告诉你交易思路。
②复盘
对于会写程序的交易员来说，把自己的策略写好，放到系统中做行情复盘是最简单的。可以从过往的数据中得到策略的表现情况。这是检验一个策略是否有效的最快的方法，所以我强烈建议交易员们都要学习一定的编程知识。
过往的数据可以验证这个策略是否有效，得出来的其实是我们上一篇文章提到过的“盈利预期”。得到了正向的盈利预期，这个策略就可以用了。
然而在使用的过程中，你会发现一个问题，可能你做单的表现和复盘的数据并不吻合，可能更好，但是一般情况，是会差一些的。这是为什么呢？
第一：过去的数据只能代表过去，并不能预测未来。市场是千变万化的，复盘的时候由于行情是确定的，系统可能会过滤掉一些信号，而做单的时候，未来是不确定的，这个信号无法过滤。
其次，更重要的原因，因为你是人，不是机器，你会做人为选择，这就是情绪干扰。
为了解释这个问题，我画了一张图：
我们假设这个圆是市场中所有可以交易的信号，圆圈内都是机会，都可以开仓。而符合你的交易策略的，只是其中深色的方框内的信号。当这些信号出现的时候，交易员大多会果断开仓，执行策略。
难点在于，浅色方框部分。
这些信号和你的交易系统非常接近，好像是出机会了，又好像差一点。这里就考验交易员的心境了。有些激进的交易员就会开仓，因为他想抓住一些“提前”的机会，博取更大的利润。这些机会实际上是在你的策略之外的，他们直接会影响你的盈亏比和正确率。这是贪婪。
再一个因素就是个人的心态了。
如上文我说到的那个策略，在加仓5次之前，我的心态是没有什么变化的，因为浮亏很小。但是慢慢的，7次，8次，9次，甚至10次加仓之后，我的持仓已经达到20手，保证金已经占据30%以上仓位，如果这个时候行情跌势达到200个点，我确实是有好几次都准备直接砍仓的，好在是EA帮我坚持了下来。
换个角度，如果是我自己做单，可能加仓到第7次之后，我都不会再加了，担心会造成更大的亏损。这就是恐惧。
这就是EA和程序化的好处，他可以摒弃人性，并不会人为选择，没有心态的波动，可以完全验证策略的有效性，而手动操作，很难。
那非程序化的交易员怎么办？怎么做策略？
我的建议是两个：
第一：管住自己的手，控制住自己做单的欲望。
我这里有些交易员，有天赋，对数字很敏感，也有不错的策略，但是就是管不住自己的手，灰色区域开仓。
本来他的系统止损是20个点，但是由于在灰色区域开仓，导致一个很尴尬的问题：如果按20点止损，止损概率变大，正确率下降；如果按策略指标止损，止损金额变大，盈亏比下降。你说焦躁不焦躁。
第二，反向利用好灰色区域，进化自己的策略。
这个就比较难了，属于高阶操作。我们先假设深色和灰色区域都是策略内的信号，都是有效的，不过，灰色区域呢，是在现有策略内，调整变量之后的信号。
举例说：
策略内包含ABC三个条件，全部成立的情况下，开仓。现在，我们将原有的C条件，假设是（C=10），修改成（C=7），那么（7<C>10）的情况，就在灰色区域了。然后我们把灰色区域当做无效信号，测试策略的有效性。
如果策略表现更好，恭喜你，你的策略升级了！如果策略表现更差，换个变量继续测试吧！
友情提示：任何一个策略，都是有时效性的。千万不要以为一套策略可以养你一辈子，大名鼎鼎的海龟交易法则够长寿了吧，然而现在你完全执行，恐怕也是受不了的，海龟也在不断进化。
好了，现在我们知道在市场里要干什么了，也知道怎么去干了，思路也有了，策略也有了，可以赚钱了吧？
不好意思，不行。
原则
有很多新人，总觉得策略就是一切，我见过很多交易员，孜孜不倦地到处找策略，今天找到一个，读完了，豁然开朗，用！效果不好，又去找，哎呀我去，又找到一个，相见恨晚，用！效果还是不好，再找！这一个，醍醐灌顶，然后最后还是不行。
关键是心态，心态，心态！
期货界传奇理查德.丹尼斯说过：我可以把我的交易系统登上报纸，但没人会执行它。
为了验证这个观点，丹尼斯和好友一起，做了一个实验：他们从1000多个报名的交易员里面，筛选出80个，然后从中选出了13个人，通过培训之后，这13个人被提供了50万到200万美元不等的交易账户，并被要求完全按照培训过程中的交易策略操作。
这个培训有多久呢？2周而已。2周前，这些人根本就没见过这套策略。然而实验的结果是，从1984年到1989年，丹尼斯从这些交易员身上得到了80%的年化复利收益。
这套策略就是海龟交易法则。
大名鼎鼎如雷贯耳吧？ 你是不是觉得，丹尼斯能获得这样的收益是因为交易策略非常好？
策略确实很好，现在市场上很容易买得到海龟交易法则的书，仔细研读之后你会发现，海龟策略其实是一个非常简单的趋势突破模型，并没有多么高深。丹尼斯认为：用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
成功的关键是什么呢？其实就是严格执行。
大约在两年前，我还认为交易是7成的技术分析，和3成的心态。而现在，我坚定地认为，交易，就是100%的心态。
有人会问了，那技术分析呢？你之前说的那么多思路，策略呢？都没用吗？
当然有用。技术分析是用来调整心态的。
一个简单的问题：你做了个多单，我问你，为什么要做多？
你可以列举N多条理由，技术面，消息面等等，而我认为这些只是你的理由，这些理由让你相信，行情会涨了，你对多单有信心，所以你开多单。仔细想想，对不对？
而策略更是如此。你为什么会执行这套策略？因为他过往的表现让你相信，这个策略是有效的，能盈利的。如果这个策略开始变得无效了，你就不会相信他了，你会去寻找新的策略。
整个市场都是如此，交易市场其实是一个信心的市场。所有的理论，指标，策略，都是为了在市场中找到证据，证明多空的博弈将会出现一个优势方，行情会朝着优势的方向移动。证据越多，信心越强。
心态影响的另一个部分，就是执行力。
贪婪和恐惧是交易的天敌。他们会干扰你的行为，让你偏离你的策略。而一旦你偏离了这个策略，你就会质疑交易策略，陷入无休止的修改--测试--应用--怀疑--修改--测试--应用--怀疑--修改的循环，这个时候如果你没意识到其实是你自己出了问题，你离被市场淘汰，就只有一步之遥了。
我们总是在强调执行力，包括很多公司用了很多制度性的东西来约束交易员，而我认为关键问题不是交易员不明白止损的重要性，而是心理建设没有做好，简单说就是内心还不够强大。前面说了，交易都说了交易都是反人性的，大家想想还有什么是反人性的？修行。做交易无异于一场修行，修身，养性，锻炼的都是心境。
心态直接影响执行力，而执行力就是你做交易的原则，什么该做，什么不该做，所以现在大家明白为什么丹尼斯敢说把他的交易策略登报也不会有人执行吗？非不愿，实不能！
海龟交易法则为什么要强调坚定的执行？因为这个法则最大回撤可以达到50%，放到现在改进过的海龟法则仍然有22%左右的回撤。当年丹尼斯也遇到过千万级别的回撤，华尔街对他的评价是：从他的脸上看不出任何波动，他依然对自己的交易充满信心。
活该他赚钱！
好吧，今天就给大家叨叨这里。
文中斜体字内容为昨日推文后在后台同朋友们进行交流的一些新想法及补充说明。
下篇想谈谈风控，敬请关注。
【相场师】社群
也许你曾听说过“交易员”这个名字，对这个行业充满想象。
或者你已经是其中一员，正在感受它的魅力……
交易绝不是投机，也不是简单的理财投资。
我们每周精心奉上的文字，旨在引领大家拨开重重迷雾，一起了解“交易员”最纯粹的身份。
一家之言，难免有武断片面之处。欢迎各位慷慨指出，一同进步不甚感激。
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发表于 2020-12-9 11:41
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