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发表于 2020-10-20 11:09
| 只看该作者
胡军 (作者), 蒋希华 (作者), 陆丽娜 (作者)
出版社: 中国经济出版社; 第1版 (2018年2月1日)
平装: 300页
语种： 简体中文
开本: 16
作者简介
胡军女士，浙江大学工商管理硕士学历，中共党员，注册会计师。现任浙商期货有限公司总经理兼法定代表人；兼任中国期货业协会第四届理事会会员理事、自律监察委员会委员；兼任浙江期货行业协会副会长、大连商品交易所会员理事、上海期货交易所技术委员会委员、郑州商品交易所监事、浙江金融仲裁委理事等职务。胡军女士从事期货行业20多年，一直致力于提升浙商期货“服务、研发、技术” 三大核心竞争力，公司从一家排名全国中下游的期货公司已发展成为集商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、境外业务及风险管理业务为一体的大型综合类期货公司。浙商期货已连续多年被三家商品交易所评为优秀会员。并在2016年荣获“2016年度期货行业品牌奖”、“杰出品牌奖”、"杰出金融创新奖"、“*佳资产管理业务奖”、“*佳金牌期货研究所”。胡军本人多次获“中国期货业领袖人物提名奖”等多项荣誉。
目录
第一篇期权交易规则
第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读
1-1什么是上证50ETF期权
1-2上证50ETF期权合约解读
1-3上证50ETF期权交易制度规则
1-4上证50ETF期权合约运作管理
第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读
2-1什么是豆粕期权
2-2豆粕期权合约解读
2-3豆粕期权的交易制度规则
第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读
3-1什么是白糖期权
3-2白糖期权合约解读
3-3白糖期权的交易制度规则
第4章期权规则小贴士
4-1期权小知识之“结算”
4-2期权小知识之“竞价交易”
4-3期权小知识之“订单类型”
第二篇期权定价专题
第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型
5-1什么是BS模型
5-2BS模型基本公式
5-3扩展的BS模型
5-4BS模型数学推导
附录：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉树期权定价
6-1什么是二叉树
6-2二叉树定价原理概述
6-3二叉树参数确定
6-4其他标的资产期权定价
目录 附录：一步到位公式套用教程
第三篇波动率专题
第7章小白学波动率系列之历史波动率
7-1Close-To-Close（收盘价-收盘价估计量）
7-2Parkinson估计量
7-3Garman-Klass估计量
7-4Rogers-Satchell估计量
7-5Yang-Zhang估计量
第8章小白学波动率系列之隐含波动率
8-1什么是隐含波动率(Implied Volatility)？如何计算
8-2波动率微笑曲线
8-3隐含波动率的长期特征
第9章小白学波动率系列之远期波动率
第10章小白学波动率系列之隐含概率分布
10-1看图说话：基础数学知识“0基础”普及
10-2看图说话：两种常见的隐含概率分布
10-3巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布
第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵
11-1波动率指数
11-2隐含波动率矩阵
第12章小白学波动率系列之波动率期限结构
12-1波动率期限结构简介
12-2隐含波动率期限结构图绘制
第四篇希腊值专题
第13章图说希腊值之Delta
13-1什么是Delta
13-2Delta的性质
13-3Delta怎么计算
13-4不同因素对Delta值的影响
13-5Delta对冲
第14章图说希腊值之Gamma
14-1什么是Gamma
14-2Gamma怎么计算
14-3不同因素对Gamma的影响
14-4Gamma风险对冲特点
14-5影子Gamma
第15章图说希腊值之Theta
15-1什么是Theta
15-2Theta怎么计算
15-3不同因素对Theta值大小的影响
15-4影子Theta
第16章图说希腊值之Vega
16-1什么是Vega
16-2Vega怎么计算
16-3不同因素对Vega值的影响
16-4Scaled Vega
第17章图说希腊值之综合进阶
17-1基础内容回顾
17-2期权盈亏的希腊值分解
17-3Gamma和Theta的关系
17-4Gamma和Vega的关系
17-5希腊值对冲
第五篇基础策略
第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略
18-1买入看涨期权策略（Long Call）
18-2卖出看涨期权策略（Short Call）
18-3买入看跌期权策略（Long Put）
18-4卖出看跌期权策略（Short Put）
第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略
19-1什么是保护性看跌期权（Protective Put）
19-2保护性看跌期权实例演示
19-3保护性看跌期权的到期损益特征
19-4保护性看跌期权VS买入看涨期权
19-5保护性看跌期权希腊值风险特征
19-6股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例）
第20章期权策略秘籍之备兑期权策略
20-1什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put）
20-2备兑期权策略实例演示
20-3备兑期权策略的到期损益特征
20-4备兑期权策略的希腊值风险特征
第六篇进阶策略
第21章期权策略秘籍之跨式期权策略
21-1什么是跨式期权（Straddle）
21-2跨式组合实例演示
21-3跨式组合的到期损益特征
21-4跨式组合的希腊值风险特征
21-5带式期权（Strap）
21-6条式期权（Strip）
第22章期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略
22-1什么是宽跨式期权（Strangle）
22-2组合实例演示
22-3到期损益特征
22-4跨式组合VS宽跨式组合
22-5希腊值风险特征
22-6飞碟式期权（Guts）
22-7飞碟式组合VS宽跨式组合
第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差
23-1比率价差
23-2反比率价差
第24章期权策略秘籍之日历价差策略
24-1什么是日历价差（Calendar Spread）
24-2日历价差到期损益特征
24-3日历价差组合特点
24-4日历价差组合实例
24-5利率和股利的影响
24-6牛市、熊市日历价差
第25章期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略
25-1什么是蝶式价差策略（Butterfly）
25-2蝶式价差策略损益图
25-3蝶式价差策略实例
25-4蝶式价差策略特点
25-5蝶式价差敏感度指标
25-6牛市、熊市蝶式价差
25-7铁蝶式价差策略（Iron Butterfly）
第26章期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略
26-1什么是鹰式价差策略（Condor）
26-2鹰式价差组合实例
26-3铁鹰式价差策略（Iron Condor）
第27章期权策略秘籍之垂直价差策略
27-1什么是垂直价差策略（Vertical Spread）
27-2垂直价差组合实例演示
27-3垂直价差到期损益特征
27-4垂直价差的希腊值风险特征
第七篇其他常用策略
第28章期权策略秘籍之领子期权策略
28-1什么是领子期权策略（Collar）
28-2领子期权实例演示及到期损益
第29章期权策略秘籍之梯式期权策略
29-1什么是梯式期权（Ladder Option）
29-2梯式期权实例演示及到期损益
第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略
30-1什么是折式合成期权（Combo）
30-2折式合成期权实例演示及到期损益
30-3折式合成期权希腊值风险特征
第八篇套利策略
第31章期权策略秘籍之合成头寸策略
31-1合成标的合约多头
31-2合成标的合约空头
31-3合成看涨期权多头
31-4合成看涨期权空头
31-5合成看跌期权多头
31-6合成看跌期权空头
第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利
32-1转换套利（Conversion）
32-2反转套利（Reversal）
32-3利率和股利的影响
第33章期权策略秘籍之盒式期权策略
33-1什么是盒式套利（Box Spread）
33-2盒式套利的收益计算
第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略
34-1什么是卷筒式套利（Jelly Rolls）
34-2卷筒式套利的价值组成
参考文献
后记 |
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:期货程序化 | 
:期货程序化研究 | 
:期货量化学习 | 
:期货量化 | 
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