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隐波反弹至历史高位
9月29日，两市缩量上涨。截至收盘，上证指数涨0.21%，深成指涨1.10%，创业板指涨1.67%。在资金方面，沪深两市成交金额回落至5000亿元附近，不到7月成交额高峰的三分之一，市场缩量严重。北向资金全天净流出9394万元。三大指数涨跌不一，上证50指数跌0.28%，沪深300指数涨0.22%，中证500指数涨0.81%。IH、IF、IC也涨跌不一，三大股指均弱于现货指数，但贴水明显缩小。期权方面，标的资产50ETF跌0.21%，华泰柏瑞300ETF(510300)涨0.24%，嘉实沪深300ETF涨0.31%，各品种期权购沽隐波均有所上升。
WIND盘后数据显示，50ETF期权市场成交量持续低迷，但持仓量仍持续增加。当日期权总持仓2042476张，较上一交易日增加108455张。其中认购合约持仓1159728张，较上一交易日增加50691张，认沽合约持仓882748张，较上一交易日增加57764张。持仓量PCR值0.7612，较上一交易日增加0.0173。成交量方面，当日全市场合计成交1001890张，较上一交易日减少74496张。其中认购期权成交602938张，较上一交易日减少42589张，认沽合约总成交398952张，较前一交易日减少31907张。日成交量PCR值0.6617，较上一交易日减少0.0058。
沪深300三个期权品种成交整体低迷，持仓整体继续呈上升趋势。其中，沪300ETF期权成交量1078642张，持仓量1690302张，成交额为11.327亿元；深300ETF期权成交量为173186张，持仓量为323156张，成交额为1.916亿元；沪深300股指期权成交量56019张，持仓量137562张，成交额为4.694亿元。
当前各品种期权购沽隐波整体抬升。WIND数据显示，目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为25.20%，认沽平值隐波为25.35%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为24.71%，认沽平值隐波为26.84%。深300ETF期权主力认购合约隐波24.31%，认沽平值隐波26.67%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为24.19%，认沽平值隐波为25.80%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看，认购及认沽隐含波动率在20%至40%区间内，处于历史70%—80%分位点之间。
总体来看，国庆临近，市场观望情绪较浓。在期权市场方面，期权成交低迷，但各品种期权隐波持续上升。此外，各品种期权合成标的贴水缩小，投资者情绪转中性。操作上，节前仅剩最后一个交易日，持股过节的投资者可买入看跌期权进行保护，或构建领口策略进行保值。另外，需要注意的是，节后股指期权仅剩6个交易日将到期行权，国庆期间若未发生重大利好或利空，期权合约时间价值损耗将十分严重。因此，投资者切勿跟风重仓买跨过节。（作者单位：方正中期期货） |
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发表于 2020-9-30 06:53
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