: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

ATR指标在止损中的应用

龙听

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2721794 
威望
1310892 布 
龙e币
1410902 刀 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-4-27 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2018-1-29 11:32 | 只看该作者

ATR指标在止损中的应用

ATR指标源码：
  1. TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
  2. //当前K线最高价减最低价，前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值，前一根K线的收盘价与当前K线的最低价之差的绝对值，TR返回这三个值中的最大值
  3. ATR:MA(TR,26);
  4. //TR的N周期简单移动平均
复制代码



平均真实波幅均值（Average True Range）最早由J. Welles Wilder Jr提出，旨在判断价格波动率。在设计交易系统时，ATR指标有着广泛的应用，例如《海龟交易法则》中仓位管理就是以ATR指标为核心的。《通向金融王国的自由之路》的作者范·K·撒普使用的就是3倍ATR的吊灯止损策略。最常用的基于ATR的止损策略有三种：吊灯止损、YOYO止损、ATR棘轮止损。

吊灯止损：

吊灯止损的逻辑：基准价为买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。吊灯止损策略一般应用于趋势跟踪系统。

例1：以开仓后的极值为基准价，价差3倍ATR止损策略


  1. TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
  2. ATR:=MA(TR,N);
  3. BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;
  4. SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;
复制代码



YOYO止损：

YOYO止损的逻辑：基准价为前一根K线的收盘价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。

YOYO止损与吊灯止损的区别在于：

1.基准价。前者的基准价是前一根K线的收盘价，后者的基准价是开仓后的极值。

2.适用。YOYO止损法是典型的波动性止损法，即用于辨别一个交易日内异常的不利的价格波动。这种异常波动往往是由于某一新闻事件，或是一种重要的技术性反转（是趋势结束的标志）。这种逻辑使得YO YO止损法非常有效，我们很少因为这种止损触发的退出交易而后悔。

综合两种止损方法：更有效。吊灯止损点往往设在距离最高点（或最高收盘价）3ATR或更多的地方，在市场向不利于我们的方向移动时，该止损点是不变的，因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。YOYO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处，它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。当两者同时使用时，每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。

例2：综合使用YOYO止损法和吊灯止损法


  1. TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
  2. ATR:=MA(TR,N);
  3. BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;
  4. SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;
  5. REF(C,1)-C>1.5*ATR,SP;
  6. C-REF(C,1)>1.5*ATR,BP;
复制代码

收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表