|
 
- UID
- 2
- 积分
- 2726684
- 威望
- 1313338 布
- 龙e币
- 1413346 刀
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-5-6
|
合成标的小幅升水
7月9日，两市延续强势，振荡走高。期权方面，标的资产50ETF涨0.35%收于3.459，华泰柏瑞300ETF（510300）涨1.54%，嘉实沪深300ETF涨1.52%，各期权品种隐波涨跌不一，整体仍在高位振荡，合成标的仍有小幅升水，市场情绪偏乐观。
WIND盘后数据显示，50ETF期权市场成交量减少，持仓量持续上升。当日期权总持仓2862868张，较上一交易日增加77748张。其中认购合约持仓1252259张，较上一交易日增加46136张，认沽合约持仓1610609张，增加31612张。持仓量PCR值1.2862，小幅减少0.0230。成交量方面，当日全市场合计成交2620388张，较上一交易日减少972314张。其中，认购期权成交1759300张，较上一交易日减少553319张，认沽合约总成交861088张，较上一交易日减少418995张。日成交量PCR值0.4894，减少0.0641。
沪深300三个期权品种成交均略有上升，持仓量持续增加。沪300ETF期权成交量2714264张，持仓量2069309张，成交额为35.091亿元；深300ETF期权成交量为391109张，持仓量为478912张，成交额为4.957亿元；沪深300股指期权成交量为108183张，持仓量为125251张，成交额为14.472亿元。
当前各品种期权隐波高位振荡。WIND数据显示，目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为33.47%，认沽平值隐波为32.64%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为33.14%，认沽平值隐波为31.45%。深300ETF期权主力认购合约隐波32.22%，认沽平值隐波32.62%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为32.36%，认沽平值隐波为35.77%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看，认购及认沽隐波在30%至60%区间内，购沽隐波均处在历史高位。
总体来看，当前市场量能不断放大，市场风险偏好明显上升，股指贴水收窄。期权各品种期权隐波高位振荡，合成标的小幅升水，目前市场情绪偏乐观。若两市量能维持高位，期权隐波则有望继续攀升，可逢低做多波动率。方向操作上，建议紧跟趋势，短期买入牛市价差。
（作者单位：方正中期期货） |
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
|
:
| 
:
| 
:期货程序化 | 
:期货程序化研究 | 
:期货量化学习 | 
:期货量化 | 
微信：
发表于 2020-7-10 06:57
| 
|
TB/MC开户优惠政策:
：
：
2024年最全的Python编程与程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴：/thread-152864-1-1.html
2024年最全的MultiCharts程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴：/thread-88129-1-1.html
