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[转载][转载] 张轶的交易系统
自从我前不久公布了我的系统后，就有读者来询问我，读者的态度是真诚的，我也没理由不回答。于是想了一个折中的办法，先写浓缩版，抛砖引玉。
关于机械交易系统
什么是机械交易系统？简单说，非主观交易系统就是机械交易系统。海龟交易法则就是一个经典的机械交易系统哦。机械交易系统的好处就是，你的大部分错误，它都不会犯。
关于张轶的均线机械交易系统
系统1：
MA(HIGH,30);
MA(LOW,30);
以上是代码。也就是说（本书以日线为例，日内同理。股票、期货、外汇通用）
收盘价（14：50后的价格）大于MA(HIGH,30)，建立多头仓位；
收盘价（14：50后的价格）小于MA(LOW,30)，平掉多头仓位，建立空头仓位；
收盘价（14：50后的价格）大于MA(HIGH,30)，平掉空头仓位，建立多头仓位；
如此循环。
系统2：
如果在短期内，系统1让你连续2次止损，那么就空仓观望。把最近2次止损时间段内的最高价和最低价找出来，分别画2条水平线，在这2条水平线之间不再交易，等突破这个振荡区间再交易。突破后，还是按照系统1交易。（具体看我翻译的《克罗谈期货交易策略》一书）
设计系统2的目的就是为了防止系统1连续多次止损。但天下没有完美的系统，系统2也会连续多次止损。好在系统2的止损小于系统1。（具体正式版讨论）
股票可以100%满仓做，期货只能10%的仓位做，外汇只能1%的仓位做。（具体原因正式版讨论）
长期下来，这个系统的年收益是20%左右。这个结果是用系统1测试的结果，而且只是测试1手的结果。（具体正式版讨论）
如果再结合系统2、分散投资、股票的牛市收益，实现30%的年收益是可能的。
这个系统算完美吗？客观地说，这个系统不完美，它在测试美糖和美国的股票时，都出现了连续多年的亏损，这是一般人无法接受的。
但是克罗先生教导我们，二流的系统就够了。
有读者向我表示担心，我公布了这个系统，那么它就会失效。其实，这个系统是不会失效的。理由如下：
1. 只有1%的人会用这个系统；
2. 即使99%的人也开始使用这个系统。那么我们换个参数就OK啦。
关于趋势
什么是趋势？90%的人无法回答这个问题。包括很多书都无法回答这个问题，比如著名的《亚当理论》，它就是讲不清这个问题。
其实，这个问题的答案很简单：从10——250日均线中随便选择一条均线，比如本书中的30日均线，30日均线的方向就是趋势。30日均线向上，那么趋势就向上；30日均线向下，那么趋势就向下；30日均线横盘，那么趋势就是振荡。
有人肯定会说，你丫扯淡，那5日均线呢？其实道理是一样的。5日均线的方向就是趋势。
如此说来，使用不同的均线参数，趋势就不同。再放大了说，不同的人使用不同的指标，它的趋势都是不同的。故，每个人眼中的趋势都是不同的。别人不能帮你，只有你自己能帮你。
关于如何实现持续一致性
要想赚钱，就要用同一条均线长期做，才能实现持续一致性，才能赚钱。
但是总是有人拿均值回归理论来干扰你。他说，你这样长期做下去收益是0，还要亏手续费。用心的读者可以看我的《如何开发自己的交易系统并轻松得到专业的系统测试报告》一书，里面会告诉你如何自己编写交易系统，如何自己测试结果。（具体正式版讨论）
但是，有人还会说，过去不代表将来，过去赚钱，不代表将来也赚钱。这句话的误导作用也很大。同理，大家要自己做测试，才会明白很多道理的。其实，这句话是扯淡，因为每个人都是根据过去做事的！除非是小孩，小孩不懂事，才去摸插座。
均线系统能让您赚钱，只是天下没有完美的系统而已。
关于分散
分散一是指投资品种的分散，这个好理解；二是指交易系统的分散。正如我所说，本书以30日均线为例子，但实际上，从10——250日均线都是可以用的。而且这些均线的收益长期（指10年以上）下来是差不多的。所以，性子急的读者可以使用10日均线，性子慢的读者可以使用250日均线，性子超急的读者可以使用分钟线的均线。均线的好处就是通吃。
对于性子急的读者，可以同时使用10日、20日和30日均线，这样就是分散啦。
对于性子慢的读者，可以同时使用100日、150日和200日均线，哈哈，这也是分散哦。
对于性子超急的读者，可以使用15分钟、30分钟和60分钟的各种均线，哈哈，以此类推吧。
对于一般读者来说，他很难相信每年能赚到30%，光靠我说也是没用的。最好的办法就是自己做测试。测试的品种最好是美国的。因为美国市场难赚钱，如果测试美国的市场没问题，那么中国的市场也没问题。
关于均线系统
本书只讲了两条平行的均线系统。其实，一条均线，两条均线交叉也是同样的道理。读者自己测试吧。（具体正式版讨论）
关于均线函数
本书中一概使用的是MA，其实读者还可以使用EMA和WMA。但是，我要提醒读者，国内行情软件的质量都很烂，关于后面的2个函数，它们计算的结果都是互不相同的。如此以来，无法实现持续一致性。还不如使用MA的好。
关于过度拟合
交易系统可以拟合，但不建议过度拟合，过度拟合的结果那是真的无法指导实战了。都是花架子。
关于系统的来源
我很明确地说，这个系统不是我发明的，网上很多年前就有人公布了这个系统。
真的能做到年收益30%吗？
只要努力做，是可能的。我测试了上海大盘。如果当股指期货做，它的年收益正好是30%。我测试的时候，是按照1手测试的，且没有计算利滚利，如果算上利滚利，结果应该更好。期货品种的具体测试就不说了。（具体正式版讨论）
关于缩水
任何系统都会遇到缩水期，如果你正好在缩水期建仓，会立刻出现资金的巨大回落。这是心理上很难接受的。所以，要认真研究系统的缩水情况。（具体正式版讨论）
关于收盘价
做日线的，按照14：50分以后的价格做，是比较好的。系统测试表明，它能实现持续一致性。所以，即使吃到跌停，也不怕。因为你分散了嘛。再说，它并不影响长期的结果。
关于微私人
对均线系统最好的诠释的人就是微私人，他在5年内，把3160元做到了50多万。仔细研究他的交易记录，能明白很多道理。微私人的系统只是简单的10，20日均线交叉，但他把均线系统发挥到了极致。为什么呢？因为他采用了持续一致的信号。
关于持续一致性
就是指你的参数总是一致的，你的方法也是一致的，而不是今天这个，明天那个。
关于回避振荡
客观地说，永远无法回避振荡，但我们可以利用系统2，回避部分亏损。
关于正确率
99%的人都爱大于50%的正确率。如果你不再关心正确率了，你的世界就宽广了很多。因为均线系统都是低正确率的（小于50%），但它是赚钱的。这不符合逻辑，但事实如此。
关于思想太杂
可以这么说，一个思想就是一个交易系统，无数个思想就是无数个交易系统，而交易系统是互相矛盾的，坚守一个系统绝对比同时相信两个系统好。（估计有人会骂我）
关于指标
可以这么说，一个指标就是一个交易系统，多个指标就是多个交易系统，而交易系统是互相矛盾的，坚守一个指标绝对比同时相信两个指标好。（估计有人会骂我）
关于多个参数
在均线系统中，如果你使用了30日均线，就请坚持使用30日均线。不要拿150日均线来做参考。如果你硬要用150日均线，那还不如用三重滤网算了，反正三重滤网就是这个意思：30日均线跌到150均线时出阳线做多。如果你用这个系统，你会发现，它的正确率也不见得就高。也就是说，一个参数就够了。
关于最佳参数
既然本书用了30日均线，自然是认为30这个参数是最佳的。但是，到底哪个参数最好，似乎找不到，我测试了10，20和30日均线的多个品种，感觉差不多。有人则用不同均线测试了美国的股指，结论是250日均线最好。但是，如果你把日期缩短10年，20年（或换个品种），结果250日均线又不是最好的了。故，这个最佳参数是很难说的，事后能知道，事前不一定知道。根据我的个人体会，不同均线的长期收益差不多。不必在意。
关于简单的系统
简单的系统生命力强些，复杂的系统都是根据过去拟合的，实战不行。所以，不要小看简单的系统。具体见中信版《海龟交易法则》，作者在书中测试了几个系统，最终发现两条均线交叉的系统收益最高。
关于高手的最终选择
很多高手，最终还是选择的均线系统。为什么呢？这就是把书看厚，再看薄的过程。一般人至少需要3年，才能明白这个道理。有些高手，连均线都不要了，只看K线，那是更高的层次，我们不必追求向往之。
关于机械交易和主观交易
机械交易是低级的交易方法，主观交易是高级的交易方法。但，高级的东西更难学。
关于系统2
是不是一定要系统2？在现实中，很多使用均线系统的人是不用系统2的。但我认为，还是要的好。如果遇上连续25次亏损，那真是郁闷。这种事会发生的。
关于完美的系统
天下没有完美的系统。很多懂编程的人，手上有了年收益50%的系统，他还想开发年收益几倍的系统。这就叫钻牛角尖。系统过度拟合了，就无法用于实战，切记啊。
关于加减仓
这是高级学问，在没有极高的水平下，不要研究这个问题。因为它很难指导你实战。我对加仓和减仓，是一无所知的。但是如果你叫我讲理论，我也能讲。可惜，实战不行。
关于事后诸葛亮
什么叫事后诸葛亮？那就是拿已经发生的行情来讲课，那都是骗人的。已经发生过的事，谁都会讲。但实战还是不行。
关于概率和统计
均线系统就是靠概率赚钱，所以，必须懂编程。如果你不会编程，用手算，会累死的。如果你不做测试，你是没有信心的。
关于正式版
匆匆忙忙写了这个浓缩版，以后再写正式版。 |
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发表于 2020-5-13 06:16
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