: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

风险对冲需求推升新交所衍生品交易量

龙听

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2728554 
威望
1314273 布 
龙e币
1414281 刀 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-5-8 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2020-4-13 08:32 | 只看该作者

风险对冲需求推升新交所衍生品交易量

本报讯（记者 张田苗）今年3月份，新加坡交易所（简称新交所）衍生品日均交易量较上月大幅增长23%至152.63万手。其中，股指相关衍生品隔夜交易量增长尤为明显。

   进入3月份，新冠肺炎疫情在全球加速扩散，各国抗疫形势愈发严峻，多国央行宽松政策接踵而至，全球金融市场波动加剧。在此背景下，新交所衍生品交易量明显放大。据统计，当月，衍生品隔夜交易量接近当月总交易量的四分之一，特别是股指相关产品隔夜交易量同比大幅增长，其中日经225指数期货、摩根士丹利资本国际台湾指数期货和富时中国A50指数期货等产品的隔夜交易量增长尤为突出。

   华信期货宏观分析师华丽认为，随着疫情在全球范围扩散，各国边境管制不断趋严，贸易往来受到限制，各国外部需求受到较大冲击，而且因防疫进行的“禁足”措施也令各国内需萎缩，经济衰退预期升温，市场波动加大，机构在亚洲衍生品市场对冲和管理风险的需求自然水涨船高。

   “在资产全球配置时代，亚洲市场与美国市场交易时间不同，出于对美股极端走势引发次日亚洲市场大幅波动的担忧，权益市场的套期保值的需求较为强烈。”申银万国期货研究院分析师汪洋说，在套保需求的驱动下，新交所衍生品交易量大幅增长。

收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表