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MC投资组合自动化交易探究
1、回测时，策略信号脚本会在每根K棒依序由第一根(最旧的)开始逐一计算。
2、投资组合商品的K线会依照在Portfolio Backtester的商品表顺序计算。
3、依照计算的结果，每个商品可能产生一或多笔委托，委托产生的顺序和计算顺序相同。
4、如果策略内有指定 投资组合进场顺序，则委托的优先顺序会依指定条件重新调整。
5、在风险控管阶段，委托组被视为一连串的行为。这些单由依序执行、成交，直到所有单都成交为止，或直到Portfolio Backtester中投资组合设定的风险控管限制阻止剩下的委托送出。任何剩下的单会被舍弃且不会被执行。
商品清单
交易商品：交易商品是产生委托的商品。除非在策略中指定PortfolioEntriesPriority功能，在商品清单的商品列表顺序，决定商品的进场优先权，在表格上方的商品有较高的优先权。
参考商品：参考商品是策略逻辑可能需要用做交易决策的商品。举例来说，如果策略逻辑参考S&P 500指数做3M的交易决策，则S&P 500指数商品代码必须列在在参考商品中，另外3M商品需列在交易商品中。
信号清单
1、多个交易条件组合的演算法形成信号，有系统的依市场状况产生进场和出场信号。
2、信号逻辑的基本调整可以藉由更改参数调整。信号可以有一个或多个输入或者完全没有。
3、可以简单的套用一组信号至图表窗口建立策略，不需手动合并信号程序码。
投资组合
1、投资组合可以包含多个策略，每个策略可以拥有自己的商品和信号清单。
2、同一个策略可以使用同一个信号的多个实例，且每个实例可以有不同的参数设定。
3、个别信号有单独的信号设定，但策略属性设定却会影响所有策略里的所有信号
相关设置
开启投资组合回测：
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商品设置：
交易商品的周期设置:右键交易商品-设置商品
参考商品的周期设置:右键参考商品-设置商品
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信号设置：
单个信号的参数设置:右键信号-设置信号
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单个信号的状态（开启/关闭）设置:右键策略-信号选项-点击状态
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策略属性设置：
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交易成本设置：手续费、滑价、利息
策略运算最大使用K棒数量设置：所有信号中需要用于计算的最大Bars数量
部位限制设置：同向仓位同进场委托限制、同向仓位不同进场委托限制
委托数量设置：固定手数、固定市值、权益百分比
数据设置：
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数据范围设置：根数、时间范围
时区设置-用于外盘交易：交易所、本机
回测前先下载数据设置：
投资组合设置：
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总部位曝险比率设置：能接受的最大资金风险百分比，所有部位（进场价*手数）总和/总资金
单个部位最大曝险比率设置：单一部位的最大风险比率，进场价*手数/总资金
解释：单个部位最大曝险率不能超过总部为曝险率。
原始投入资本设置：初始本金金额
保证金设置：固定保证金值（报价管理器中的设置值）、占合约价值百分比（输入0时失效）
潜在损失设置：金额（输入0.001时失效）、比率
解释：保证金设置和潜在损失设置不能同时使用。
深入探究
1.保证金设置：
MC投资组合自动化交易探究MC投资组合自动化交易探究
a.保证金占合约价值的：100%
MC投资组合自动化交易探究
b.保证金占合约价值的：10%
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由a和b的修改可以看出：
1)由a图第一笔可以看出，此时需要支付100%市值的保证金，故本金10万仅可买入2手bu(87040元)。对应的cu在此时一手都成交不了。故由上可以断定这里的保证金比例设置可以运用到期货交易中。
2)由b图第一笔和第二笔可以看出，由于我们只需要支付合约价值10%的保证金，我们可以买入3手cu，此时还剩下223450元(100万-51770*5*3)，之后在持有cu的期间产生了bu的买入信号，最后买入了市值为174080元的4手bu。故由上可以断定这里的初始投入资本是所有商品组合共用的资金。
3)根据上面bu的手数可以发现，第一笔买入之后剩下223450元，这个金额可以买入5手价格为4352的bu，但实际只买入了4手，由此可以推断相关权益的数据是根据信号产生那一刻权益的数值来决定的。
4)根据软件介绍可得，若投资组合中同时多个品种产生买入信号，则按照商品排序来依次买入。
2.委托数量（非信号指定的情况下）：
MC投资组合自动化交易探究
a.固定股数/手数：改为100手
MC投资组合自动化交易探究
b.固定股数/手数：改为20手
MC投资组合自动化交易探究
由a和b的修改可以看出：
1)通过观察两张图第四笔的变化，可以看出策略属性的设置，并不是在策略未设置头寸数量的情况下买入100或者20手，而是对买入手数的上限进行了限制。
2)通过下图第四笔和第五笔的情况，可以看出当时在持有bu20手的情况下，又买入了4手cu。由此可知策略属性设置的20手，是对策略组合下每个品种买入手数的上限进行的限制，不是对所有品种累计的手数上限限制。
c.固定投资金额：300万
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d.固定投资金额：100万
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由c和d的修改可以看出：
1)通过观察两张图第四笔的变化，可以看出策略属性的设置，并不是在策略未设置头寸数量的情况下买入300万或者100万市值对应的头寸数量，而是对买入市值的上限进行了限制。4212*10*23=96.87万
2)通过下图第四笔和第五笔的情况，可以看出当时在持有bu23手的情况下，又买入了3手cu。由此可知策略属性设置的100万，是对策略组合下每个品种买入市值的上限进行的限制，不是对所有品种累计的市值上限限制。第三笔后总资金为193289.9万，故在买入23手bu之后还有将近10万（100万市值）可以买cu，最后在满足最大市值和剩余可用资金的条件下买入了3手cu。
e.权益百分比：100%MC投资组合自动化交易探究
f.权益百分比：50%
MC投资组合自动化交易探究
由e和f的修改可以看出：
1)从f中的第一笔可看出，10万初始资金的50%即只可买入1手cu，可用资金还剩74115。
2)从f中的第二笔可看出，在持有cu期间bu又出现了买入信号，此时仅买了8手bu即348160元市值。由此处可以看出第二个品种是按照当时剩余可用资金的50%去买入对用的头寸数量。
3.资金管理设置：
MC投资组合自动化交易探究MC投资组合自动化交易探究
a.总体曝险率 100% 个体部位曝险率 100%
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b.总体曝险率 80% 个体部位曝险率 80%
MC投资组合自动化交易探究
c.总体曝险率 100% 个体曝险率 50%
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d.总体曝险率 80% 个体曝险率 50%
MC投资组合自动化交易探究
1)由a图和b图的第一笔和第二笔可以看出：第一笔用掉了7.76655万元资金，剩余2.23345万元资金，在cu持有期间bu产生了买入信号，此时a图又买入了4手bu，而b图中并没有买入bu，由此可以判断总体曝险率的作用是限定账户资金的使用程度，即所有部位可以使用的总资金。
2)由a图的第四笔和b图的第三笔可以看出：在这两笔之前总资金都在19万元附近，此时a图中买入了45手bu(18.954万资金)，而b图中只买入了36手bu(15.163万资金)，15.163/19*100%=79.8%。由此可以判断总体曝险率是根据时时权益的相应百分比去使用资金，而不是根据初始资金的百分比去使用资金。
3)由c图第一笔和第二笔可以看出：由于个体曝险率为50%，所以第一笔cu只买入了1手(25885元)，剩余资金还有74115元，之后在持有cu期间bu产生了买入信号，这时第二笔买入了11手bu(47872元)。由此可以判断个体曝险率是根据时时权益的相应百分比去使用资金，而不是根据剩余可用资金的百分比去使用资金(后面第四笔和第五笔也验证了这一点)。
4)由d图第四笔和第五笔可以看出：第三笔交易之后总资金为136133.36元，由于设置的总体曝险率为80%，所以这里所有部位可以使用的资金上限为108906.68元。第四笔交易中买入了16手bu(67392元)。根据这笔交易我们可以判断个体曝险率与总体曝险率是相互独立的，个体曝险率是直接按照当时权益总金额计算百分比，而不是按照总体曝险率之后的资金再去计算百分比。
在持有bu的过程中cu产生了买入信号，此时只买入了1手cu(23355元)，根据上面结果个体曝险率此时的上限金额是1361133.36*50%=68066.68元，但由于设置了总体曝光率80%，所以所有部位的上限金额是1361133.36*80%=108906.68元，因此最后只开了1手cu。
为了验证上面的判断，我们将总体曝险率提高为90%，允许我们使用的资金1361133.36*90%=122520.024元，在买入16手bu后可用于使用的剩余资金为122520.024-67392=55128.024元，所以之后再买入cu时可以买入2手（既满足不超过个体曝险率68066.68元又同时满足所有部位总资金不超过122520.024元）。测试报告图如下： |
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