MC图表自动化交易探究

龙听

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发表于 2020-3-3 14:03 | 只看该作者

MC图表自动化交易探究

自动交易前，需先进行映射和基本设置。
自动交易，即在指定商品、周期和数据范围的图表上加入交易信号、对交易账户和基本经纪商设置后，启动自动交易，图表会按照交易信号的买卖点进行自动委托。

同步模式自动交易(SA)

当自动交易执行在同步模式下，每个进、出场点的箭头只有在经纪商回报成交之后才会画在图表上。
同步模式可以避免策略部位和市场部位不一致的状况。同步模式要正常执行，需要符合下列条件：
1.同样的商品只能在一张图表上交易。若在多个图表上同时交易相同商品，策略部位和市场部位仍有不一致的可能。
   2.当启动自动交易时，市场部位必须为0(空手)。
   3.交易员不可透过其他交易平台交易相同商品。
   4.当交易线路断线重连时，经纪商不会提示委托成交或是取消。

异步模式自动交易(AA)

   当自动交易以异步模式执行时，策略符合交易条件时，进出场点的箭头就会标示在图表上。
   1.但在异步模式且未启用未成交委托置换时，并不保证经纪商的部位会依图表标记执行。可能会出现策略部位和市场部位不一致的状况出现。
   2.启用未成交委托置换可以保证策略部位和市场部位一致，但成交的价位可能会和图表上标记的价位不同。

图表基础设置

   1.商品设置：指定品种、设置周期、确定数据范围
   2.信号设置：添加信号、设置参数
   3.账户设置：登录帐号

策略属性设置

   1.交易成本：
      a.手续费：
      b.滑价：设置的是具体金额。
         选择每笔：只会按照1来算手续费是 2*X;
         选择每手：如果一次下N手，手续费就是 N*2*X
      c.原始金额与利率：
         原始金额：若预设10万，对应的powerlanguage里面的关键字InitialCapital。
         利率：是风险投资计算时候使用的。策略绩效报告中计算需要用到。
      d.指标运算参考的最大bar数量：
         预设是50，对应的powerlanguage里面的关键字MaxBarsBack。
         这个值一定要比在程序中设置的基准数量大。如close[30]，则参考bar至少要在30以上才行。
   2.部位限制：
      最多允许N笔与目前仓位同向的进场委托单，可以允许策略在符合情况的条件下加仓。如这里设置的 10，则除去进场的那次，还可以允许加仓9次。
      a.委托由不同的进场产生：需是不同的进场委托语句，分别满足各自condition时，可以加仓。若在全部平仓前，一直是同一个进场语句多次满足条件，并不会加仓。
      b.无论委托由不同的进场产生：只要是条件到了，就能加仓，不管是Buy1语句还是Buy2语句。

   3.委托数量：
      固定手数：如果在没有信号语句限制的情况下，默认每次都是下1 ，对于股票来说就是1 股，请根据自己想要下单的股票数量设置100、200等100的整数倍进行交易。
      固定投资金额：按照设置的金额下单，测试下单时候，是全价而不是保证金价格。（？？）

MCTrader设置

   1.策略名称：支持自定义策略名称，用于区分不同图表的自动交易，或区分手动与自动交易。支持自定义策略名称，用于区分不同图表的自动交易或区分手动与自动交易。
   2.交易帐号：自动交易支持单个账号，也支持多个账号的群组，方便团队的统一交易。
   3.真回报：不支持追价设定，也不支持群组账号，支持全部委托单直接送到交易商或交易所。
   解释：先告知MC已提交和空白成交价，再送委托单给交易所挂单排队，等待成交后告诉MC已成交，相应的成交价为当时交易所给这笔委托的撮合价。
   4.假回报：支持追价设定，支持群组账号。不支持非市价单直接送到交易所。
   解释：先告知MC已成交和相应成交价，再送委托单给交易所挂单排队，可能会立即成交也可能成交不了，等待成交后不会再送新的成交价给MC。
   5.合约代码：用于设定图表商品的“商品映射”。
   6.委托设置：
      a.送单到交易商，对于内盘CTP资金帐户，即直接挂单到交易所，排队等待行情触发成交；对于外盘平台资金帐户，即直接挂单到相应平台，排队等待行情触价由平台进一步送单成交；
      b.送单到本地洗，即委托单先挂在本地电脑的客户端软件上，等待行情触发价格后，再送市价或限价到交易所挂单排队；
      c.限价单设置：Buy next bar at LPrice Limit；
      d.停损单设置：Buy next bar at SPrice Stop；
      e.停损限价单设置：Buy next bar at SPrice Stop LPrice Limit；
      f.市价单与市价单委托设置：Buy next bar at Market；Buy next bar at Open；Buy this bar at Close；
      解释：IOC为立即成交否则取消；ROD为当日有效；对于外盘平台的市价需要选ROD，对于内盘的市价默认为IOC。
      g.转“限价”之委托设置：只对“本地洗，触价以限价送出”设定有效。
      解释：“+N跳”送出：触价后的买进限价，将会以“限价”并“+N跳”的价格送出委托单；
                                    触价后的卖出限价，将会以“限价”并“ -N跳”的价格送出委托单；
               “ -N跳”送出：触价后的买进限价，将会以“限价”并“ -N跳”的价格送出委托单；
                                    触价后的卖出限价，将会以“限价”并“+N跳”的价格送出委托单；
      h.开平仓设置：
      自动：预设由助手根据账号实际持仓情况，来判断 MC 发出的委托单的开平方向；
      开仓：不管账号实际持仓是多少，MC 发出来的委托单一律转为开仓单；
      优先平昨再开今仓：在有昨仓的前提下，今天的委托优先平昨仓，释放保证金；直到昨仓平完，再开今仓，且今天之后只开仓，不再平仓。

   7.追价设置： 仅在假回报设定下，可启用追价。转限价的委托，“S秒”未成交则删单，后“+N跳”追单，最多追“T次”，其中，S可设1-5秒，N可设0-20跳，T可设1-20次。当次数用尽后，未成交的追加单可以进行市价单或删除委托单处理。
   “+N跳”送出：触价后的买进限价，将会以“限价”并“+N跳”的价格送出委托单；
                        触价后的卖出限价，将会以“限价”并“ -N跳”的价格送出委托单。
    解释：追价从本地洗触价送出限价单那一刻开始计算时间。

自动交易设置

   1.委托确认窗口：每次出现新的委托都会在画面中央跳出新委托单的委托确认窗口。
   2.部分成交单自动转换为市价单（真回报）：针对于limit/stop这种单子，如一次下了4手，只成交到2手，剩下的2手，就会转换成市价单下出去。
   3.显示委托单执行状态：勾选后，MC下单情况，会在右下角有及时显示。
   4.优化委托执行：优化OCO单的委托方式
   解释：OCO(One-Cancels-Other)单----MultiCharts支援同时委托多笔委托单，其中一笔成交其他委托单立即取消(one-cancels-other 也被称作 one-cancels-all)单。
   5.若市价单N秒后未成交，则以超时来删除：仅适用于国外交易所以ROD类型委托的市价单。
    6.语音警报：需在开启自动交易时，才生效。
   7.未成交策略委托单替换（真回报）：针对于stop/limit这种单子，有到达触发条件开始倒数。
   8.即时行情来源：图表或经纪商，推荐选择图表。
   9.模式选择：
   SA同步模式：图表上的进出场标识以成交回报为准，收到成交回报才显示在图上。（请使用真回报）
   AA异步模式：图表上的进出场标识和委托执行情况无关，信号产生即显示在图上。
   10.重新计算（SA模式）：开启自动交易，策略重新计算的方式。

11.设置初始经纪商留仓部位：

      a.显示部位输入窗口：
         不勾选始终显示：
            在开启自动交易后，若图表为SA模式，则默认账户留仓为0。
            在开启自动交易后，若图表为AA模式，则默认账户留仓和图表策略一致。
         勾选始终显示：
         请按照自己的实际仓位情况来输入，如果输错，会有无法控制的错误出现。

      b.不显示部位输入窗口：
         假设初始经纪商的留仓部位是空仓：
            当您的实际账号仓位是0时，可选择此项。
         假设初始经纪商的留仓部位与当前策略执行的一致：
            当您的实际账号仓位的方向和大小与图表最后信号一致时，可选择此项。

一些补充说明

1.自动停止自动交易：
   策略执行的图表有任何的变更：如重新载入、新增/移除/变更商品、变更参数任何会导致策略重算的动作。
   任何策略讯号的启用或停用。
   任何策略讯号的参数变更。
   任何策略讯号的重新编译。
   新增或移除策略讯号。
   任何策略参数变更。
   任何自动交易参数变更。
   MultiCharts和经济商程序的连线中断超过可允许的时间。

2.同时多图自动交易相同商品：
若多图同时交易相同商品，每个图表的部位是分开计算的。

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