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CTP示例程序下载地址【百度网盘】

龙听

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发表于 2020-2-27 15:06 | 只看该作者

CTP示例程序下载地址【百度网盘】

百度网盘链接：https://pan.baidu.com/s/16FC5BCnCkho24YiYQvozUg    提取码：8t1s

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孙建

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发表于 2020-2-29 10:32 | 只看该作者
此C++实例程序的核心策略为网格策略，近期会增加策略说明及程序核心代码，希望大家来讨论一下，集思广益，提出您宝贵的意见。程序版本会不断更新，详见网盘中说明文档。

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孙建

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3#
发表于 2020-3-1 21:07 | 只看该作者
策略：（多方向）
1、快均线与慢均线金叉即做多方向。
2、首次开仓间隔15秒左右，即时价格小于15秒之前价格，开多仓，开仓头寸为配置文件中参数设置的一个基本持仓单元。
3、按照首次开仓价格向下铺设网格，网格大小固定，可以在配置文件中设定。首次开仓为1级持仓，增仓依次为2/3/4/5/6...级持仓，增仓不得大于设定的最大级数。
4、价格下滑至开仓级别对应的下一级网格线，即增开多仓，增仓头寸为配置文件中参数设置的一个基本持仓单元。
5、达到盈利目标即平仓，或者达到止损即平仓。

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孙建

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发表于 2020-3-1 21:10 | 只看该作者
  1. /*网格策略入口*/
  2.         bool Entry(const CDataNodV2 & pData, CTradeInfo & OneTrade, bool bOnSimulation)
  3.         {
  4.                 /*1:OneTrade初始化*/
  5.                 OneTrade.Init();

  7.                 /*2:捕获该合约的最小变动和乘数*/
  8.                 m_MinMove = CCTPInfo::GetInstance().GetMinMove(pData.TypeIndex);
  9.                 if (m_MinMove <= 0.0)
  10.                 {
  11.                         CLogFile::DumpSystem("Error:The GetMinMove Function Does Not Capture The MinMove!");
  12.                         return false;
  13.                 }
  14.                 m_Multiple = CCTPInfo::GetInstance().GetMultiple(pData.TypeIndex);
  15.                 if (m_Multiple <= 0.0)
  16.                 {
  17.                         CLogFile::DumpSystem("Error:The GetMultiple Function Does Not Capture The Multiple!");
  18.                         return false;
  19.                 }

  21.                 /*3:获取策略计算需要数据和判断值*/
  22.                 CDataManager& pDataManager = CDataManager::GetInstance();
  23.                 CIndicatorContainer& pIndicators = pDataManager.m_ColumnData.m_Indicators;
  24.                 double MASlowValue = pIndicators.MA_Slow_Deque[pData.TypeIndex].back();
  25.                 double MAFastValue = pIndicators.MA_Fast_Deque[pData.TypeIndex].back();
  26.                 if (MASlowValue <= 0) return false;
  27.                 if (MAFastValue <= 0) return false;
  28.                 SegmentSize = CConfigFile::GetInstance().m_SegmentSize;
  29.                 Interval = CConfigFile::GetInstance().m_Interval * 2;
  30.                 ProfitTarget = CConfigFile::GetInstance().m_ProfitTarget;
  31.                 LossLimit = CConfigFile::GetInstance().m_LossLimit;

  33.                 CurrTradingDay = CTime(pData.Time).GetDay();
  34.                 bIsTradingDayChanged = (CurrTradingDay != PrevTradingDay);
  35.                 PrevTradingDay = CurrTradingDay;

  37.                 if (bIsTradingDayChanged) { Counter = 0; }
  38.                 if (Counter >= 10000) { Counter = 0; }
  39.                 PriceOfCounter[Counter] = pData.LastPrice;
  40.                 bIsCounterGreaterThanInterval = (Counter >= Interval);
  41.                 bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy = false;
  42.                 bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell = false;
  43.                 if (bIsCounterGreaterThanInterval)
  44.                 {
  45.                         bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy = (PriceOfCounter[Counter] < PriceOfCounter[Counter - Interval]);
  46.                         bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell = (PriceOfCounter[Counter] > PriceOfCounter[Counter - Interval]);
  47.                 }
  48.                 Counter++;

  50.                 /*4:检查持仓情况*/
  51.                 CHoldManager& pHoldManager = CHoldManager::GetInstance();
  52.                 map<int, CTradeInfo>& pHoldMap = pHoldManager.m_Hold;
  53.                 int Lots = CConfigFile::GetInstance().m_Lots;

  55.                 int HoldingIndex_buy = pData.TypeIndex * 10000 + buy;
  56.                 bIsHolding_buy = (pHoldMap.find(HoldingIndex_buy) != pHoldMap.end());
  57.                 HoldingLevel_buy = 0;
  58.                 CurrProfit_buy = 0.0;
  59.                 if (bIsHolding_buy)
  60.                 {
  61.                         HoldingLevel_buy = pHoldMap[HoldingIndex_buy].Volumn / Lots;
  62.                         CurrProfit_buy = (pData.LastPrice - pHoldMap[HoldingIndex_buy].Price)*pHoldMap[HoldingIndex_buy].Volumn*m_Multiple;
  63.                 }
  64.                 bIsAllowedLevel_buy = (HoldingLevel_buy <= CConfigFile::GetInstance().m_MaxLevelAllowed);

  66.                 int HoldingIndex_sell = pData.TypeIndex * 10000 + sell;
  67.                 bIsHolding_sell = (pHoldMap.find(HoldingIndex_sell) != pHoldMap.end());
  68.                 HoldingLevel_sell = 0;
  69.                 CurrProfit_sell = 0.0;
  70.                 if (bIsHolding_sell)
  71.                 {
  72.                         HoldingLevel_sell = pHoldMap[HoldingIndex_sell].Volumn / Lots;
  73.                         CurrProfit_sell = (pHoldMap[HoldingIndex_sell].Price - pData.LastPrice)*pHoldMap[HoldingIndex_sell].Volumn*m_Multiple;
  74.                 }
  75.                 bIsAllowedLevel_sell = (HoldingLevel_sell <= CConfigFile::GetInstance().m_MaxLevelAllowed);

  77.                 int Type = CStockBase::GetStockTypeFromIndex(pData.TypeIndex);
  78.                 bool bTypeIsHolding = pHoldManager.m_TypeIsHolding[Type]; /*此合约所在的品种是否持仓,开仓时检查此合约所在的品种是否持仓*/


  81.                 /*调试代码：策略的关键数据，和Tick数据对照*/
  82.                 if (CConfigFile::GetInstance().m_bRunTestCode)//&& !bOnSimulation)
  83.                 {
  84.                         printf("当前Tick：");
  85.                         pData.PrintDataNodV2ToScreen();
  86.                         printf("慢均线值(10D)[%.2f]", MASlowValue);
  87.                         printf("快均线值(5D)[%.2f]", MAFastValue);
  88.                         printf("是否是新的交易日[%2d]", bIsTradingDayChanged);
  89.                         printf("\n");
  90.                         printf("间隔期[%d]", Interval);
  91.                         printf("计数器[%d]", Counter - 1);
  92.                         printf("计数器对应的价格[%.2f]", PriceOfCounter[Counter - 1]);
  93.                         printf("间隔前价格[%.2f]", PriceOfCounter[Counter - 1 - Interval]);
  94.                         printf("计数器是否大于间隔[%2d]", bIsCounterGreaterThanInterval);
  95.                         printf("是否可买[%2d]", bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy);
  96.                         printf("是否可卖[%2d]", bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell);
  97.                         printf("\n");
  98.                         printf("bIsHolding_buy[%2d]", bIsHolding_buy);
  99.                         printf("bIsHolding_sell[%2d]", bIsHolding_sell);
  100.                         printf("HoldingLevel_buy[%2d]", HoldingLevel_buy);
  101.                         printf("HoldingLevel_sell[%2d]", HoldingLevel_sell);
  102.                         printf("CurrProfit_buy[%.2f]", CurrProfit_buy);
  103.                         printf("CurrProfit_sell[%.2f]", CurrProfit_sell);
  104.                         printf("\n");
  105.                         system("pause");
  106.                 }


  109.                 /*BUY方向的首次开仓信号*/
  110.                 if (MAFastValue > MASlowValue && !bIsHolding_buy && bIsCounterGreaterThanInterval && bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy)
  111.                 {
  112.                         OneTrade.tradetype = buy;
  113.                         OneTrade.Price = pData.S1;/*用申卖价买入*/
  114.                         OneTrade.openclosetype = open;
  115.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:OpenBuy");
  116.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
  117.                         FirstOpenBuyPrice = OneTrade.Price;
  118.                         Counter = 0;
  119.                         return true;
  120.                 }
  121.                 /*SELL方向的首次开仓信号*/
  122.                 if (MAFastValue < MASlowValue && !bIsHolding_sell && bIsCounterGreaterThanInterval && bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell)
  123.                 {
  124.                         OneTrade.tradetype = sell;
  125.                         OneTrade.Price = pData.B1;/*用申买价卖出*/
  126.                         OneTrade.openclosetype = open;
  127.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:OpenSell");
  128.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
  129.                         FirstOpenSellPrice = OneTrade.Price;
  130.                         Counter = 0;
  131.                         return true;
  132.                 }
  133.                 /*BUY方向的追仓信号*/
  134.                 if (HoldingLevel_buy != 0 && bIsAllowedLevel_buy && (pData.LastPrice < FirstOpenBuyPrice - SegmentSize * m_MinMove * HoldingLevel_buy))
  135.                 {
  136.                         OneTrade.tradetype = buy;
  137.                         OneTrade.Price = pData.S1;/*用申卖价买入*/
  138.                         OneTrade.openclosetype = open;
  139.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:AddBuy-%d", HoldingLevel_buy);
  140.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
  141.                         return true;
  142.                 }
  143.                 /*SELL方向的追仓信号*/
  144.                 if (HoldingLevel_sell != 0 && bIsAllowedLevel_sell && (pData.LastPrice > FirstOpenSellPrice + SegmentSize * m_MinMove * HoldingLevel_sell))
  145.                 {
  146.                         OneTrade.tradetype = sell;
  147.                         OneTrade.Price = pData.B1;/*用申买价卖出*/
  148.                         OneTrade.openclosetype = open;
  149.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:AddSell-%d", HoldingLevel_sell);
  150.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
  151.                         return true;
  152.                 }
  153.                 /*BUY方向的退出信号*/
  154.                 if (bIsHolding_buy && (CurrProfit_buy >= ProfitTarget * HoldingLevel_buy || CurrProfit_buy <= LossLimit * -1))
  155.                 {
  156.                         OneTrade.tradetype = sell;
  157.                         OneTrade.Price = pData.B1;/*用申买价卖出*/
  158.                         OneTrade.openclosetype = close;
  159.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:CloseSell");
  160.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
  161.                         return true;
  162.                 }
  163.                 /*SELL方向的退出信号*/
  164.                 if (bIsHolding_sell && (CurrProfit_sell >= ProfitTarget * HoldingLevel_sell || CurrProfit_sell <= LossLimit * -1))
  165.                 {
  166.                         OneTrade.tradetype = buy;
  167.                         OneTrade.Price = pData.S1;/*用申卖价买入*/
  168.                         OneTrade.openclosetype = close;
  169.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:CloseBuy");
  170.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
  171.                         return true;
  172.                 }
  173.                 /*策略未执行，返回false*/
  174.                 return false;
  175.         }
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龙听

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发表于 2020-3-2 16:44 | 只看该作者
虽然看不懂是很厉害的样子。
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

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孙建

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发表于 2020-3-6 19:59 | 只看该作者
系统程序更新至20200306版本

BETA.V6.3.15.20200306.X86_64

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