更新版 1-台湾货币市场：跨月拆款利率未跌，月底因素令资金回笼效应不明显

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发表于 2020-1-31 07:25 | 只看该作者

更新版 1-台湾货币市场：跨月拆款利率未跌，月底因素令资金回笼效应不明显

* 春节过后通货回笼效应尚不明显
* 受月底因素影响拆出资金供应有限
* 短票与债券RP利率未见回落

(更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
   记者董永年
路透台北1月30日 - 台湾银行间跨月拆款利率周四大致持稳。资调人士称，今日虽是农历春节后首个交易
日，但因适逢月底，并未有预期资金回笼带动利率下滑的感受，跨月拆款利率仍与年前大致相同。

他们指出，春节长假刚结束，银行一早都在算数字，也有的在补积数，因此能够提供拆款的银行只有少数
几家，外商银行的资金状况也平平，银行间一周拆款利率还要0.38-0.40%。

“假期回来还在算数字，气氛蛮保守的，银行拆出意愿不高，要借到钱不容易。”一银行拆入方资调人员
说。

另位银行资调人士也称，市场没什么钱，有些同业在补积数，有些钱没进来还在走，能拆出的银行家数屈
指可数，等到下午再看看通货回笼的状况。

他预期，新型冠状病毒正在迅速蔓延，根据2003年SARS的经验，由于民众都选择不出国，企业间商业行为
部分暂停，因此资金多滞留在本地，随着月底因素过去，预料下周一之后，利率将会下滑。

一位大型票券商交易员指出，感觉今日市场利率有点乱，短票利率谈不太拢，因此改以拆款为主，4-6天
期的利率约在0.45-0.46%。

台湾央行周四代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.45%，落在市场预估区间0.45-0.47%的下缘；
实际发行350亿台币，投标倍数为1.89倍。

中国国家卫生健康委员会周四表示，截至1月29日24时，累计死亡病例增加38例至170例，确诊病例增加超
过1,700例。

本地时间17:47                   今日报价                上日收盘
台币兑美元                   30.277                      30.006
台湾加权股价指数<.TWII       11,421.74                   休市
>
隔夜银行间拆款加权平均          0.186%                   0.229%
利率

--隔夜拆款利率区间          0.167-0.280%             0.170-0.530%
--一周拆款利率区间          0.220-0.520%             --
--两周拆款利率区间          0.210-0.520%             0.200-0.530%

**银行坚持买票利率**

短票方面，票券商交易员表示，虽然预期农历春节过后资金回笼会带动利率下滑，但今天却没有什么感受
，银行买票利率仍多有坚持，且多数仅能到期续作。

他们预期，短票利率可能要等到下周才会明显向下，一方面是年后资金回笼，且届时进入新提存期，卖票
利率也以月内计算。

“银行在守利率，还维持年假前的行情。”一大型票券商交易员说。

今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日，主要在0.51-0.52%，年假前在0.51-0.53%
。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%，区间在0.49-0.57%，成交金额52.76亿
台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.515%，区间在0.35-0.53%，成交金额119.14亿台币。

上日60天短票成交加权平均利率在0.523%，区间在0.52-0.53%，成交金额56.31亿台币；前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.531%，区间在0.51-0.54%，成交金额55.08亿台币。

台湾央行周四发行3,547.50亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,938.50亿台币，发行余额减391亿台
币。

拆款中心资料显示，周四银行超额备780亿台币，累积超额准备1兆1,161亿台币，累计前期1%的超
额准备1兆2,804亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，受月底因素影响，即便春节过后通货回笼，但市场资金没
有宽裕的感觉，寿险业有抽回一些资金，投信的钱也不多。

他们也预期，今、明两天债券RP利率难见明显回落，但要出现年前的高点也不容易，下周进入2月初的新
提存期，利率才会下调。

“主要是月底的影响，这两天利率不容易降。”一大型证券商交易员说。

今日大型证券商与金融机构承作公债/公司债RP利率成交以跨月天期为主，公债RP跨月利率主要在0.48-0.
49%，上日为0.47-0.48%；公司债RP跨月利率则在0.58-0.59%，上日0.57-0.58%。

今天大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳，目前成交以跨月交投为主，公债RP跨月利
率在0.45-0.48%；公司债RP跨月利率则在0.49-0.55%；利率会因交易对象及天期长短而有所差异。（完）

(审校杨淑祯)

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