: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

《巴塞尔协议III》监管框架最终完成

龙听

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2733394 
威望
1316693 布 
龙e币
1416701 刀 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-5-14 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2017-12-10 20:46 | 只看该作者

《巴塞尔协议III》监管框架最终完成

全球财政官员周四就期待已久的银行业资本规则达成协议，欧洲和美国在有关如何评估银行风险的对立观点上达成妥协。

该协议是《巴塞尔协议III》(Basel III)监管框架的最后一部分。《巴塞尔协议III》是金融危机后推出的一项全面改革。这场改革迫使全球各国银行增强资本缓冲，使各国银行进行更为充分的准备，以便未来能够在无需纳税人救助的情况下度过经济低迷时期。

上述最后一步是为了使风险衡量指标更加透明，增强其全球可比性。美国官员称，欧洲银行太依赖有可能对其资产负债表健康状况给予过分乐观评估的内部模型。欧洲官员则称，美国不赞成欧洲银行将房贷计入资产负债表，这对欧洲银行不公平，因为这是欧洲的一种常见做法。

欧美双方的妥协可能迫使银行（尤其是欧洲银行）增加针对即将成为坏账的贷款的拨备。不过银行将获得数年时间来增加此类缓冲，新规将于2022年-2027年分阶段实施。

欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)称，周四的协议是金融危机后银行业监管规则设计的最后一步。他表示，设计工作已经完成，现在付诸实施的时候了。《巴塞尔协议III》由央行行长与监管机构负责人组织(Group of Central Bank Governors and Head of Supervision)签署，德拉吉担任该组织的主席。

该妥协协议在采用银行自有风险模型进行风险评估方面对银行给予了一定程度的自主权。主管巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision, 简称：巴塞尔委员会)的央行行长与监管机构负责人组织规定，银行采用自有内部模型计算的风险加权资产金额不得低于根据《巴塞尔协议III》标准模型计算所得金额的72.5%。这意味着银行自定义的风险模型可以与标准模型有所不同，但差异不得超过27.5%。对于被纳入该计算方式的资产类别则不应有特别例外；法国此前提出了允许例外的要求，但最终做出了让步。

收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表