重温-美国债市:收益率下跌,年末投资组合再平衡操作或扶助对公债的需求
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重温-美国债市:收益率下跌,年末投资组合再平衡操作或扶助对公债的需求
(重温稿)
路透纽约12月27日 - 美国公债收益率(殖利率)周五下跌,因公债在遭到抛售致使收益
率升至一个月高位后获得支撑,年底的投资组合再平衡可能扶助对公债的需求。
本月公债收益率上升,因对中美贸易协定的乐观情绪增加了风险意愿。
美国总统特朗普周二表示,他和中国国家主席习近平将举行仪式,签署本月达成的第一
阶段协议中美贸易协定。
指标10年期公债收益率 12月初从1.69%回升,9月3日曾触及的三年低点1.43
%。
但该公债收益率在1.95%左右获得支撑,周五跌至1.88%。
“12月总的跌势令许多动能指标超卖,”NatWest Markets分析师周五在一份报告中称
,“在过去几周几次测试支撑水准之后,美债现在全线都变得看涨。”
两年期和10年期公债收益率差 降至28个基点,12月19日触及31个基点,
为自2018年10月以来最陡的收益率曲线。
年底重新平衡投资组合带来的对美债的需求,可能在周五扶助支撑公债。
不过,交投清淡,因为很多投资者和交易员在周三圣诞节后仍在度假。
投资者还关注隔夜融资市场是否会面临资金短缺压力,预计银行年底将减少冒险。
纽约联邦储备银行一直在向回购协议市场注入流动性,以降低出现资金短缺的可能性。
今年9月,隔夜融资市场的资金需求突然急增,导致隔夜拆借成本一度高达10%,是当时美联
储指标利率的逾四倍。
美联储只与银行等主要交易商进行回购操作,银行进而将流动性传递给它们的客户。
如果银行减少放贷,这可能导致一些客户在年底期间难以筹集到资金。
-----------------------1828 GMT-------------------------
价格 收益率% 变动
两年期公债 100-5/256 1.6151 -0.022
五年期公债 100-66/256 1.696 -0.029
10年期公债 98-220/256 1.877 -0.028
30年期公债 101-112/256 2.3081 -0.029(完) (编译 刘静;审校 李军) |
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