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更新版 1-《中国债市综述》无方向期现货小幅震荡，30年国债招标向好但提振有限

龙听

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发表于 2019-11-30 06:06 | 只看该作者

更新版 1-《中国债市综述》无方向期现货小幅震荡，30年国债招标向好但提振有限

* 缺乏方向，期现货仍小幅震荡    * 30年国债结果优于预期，但提振有限    * 跨月隔夜回购利率走升，但整体仍稳    * 关注周末将公布的PMI数据 (新增货币市场收盘报价)    路透上海11月29日 - 中美贸易谈判未见更多实质进展，月末资金面整体也算平稳，中国银行间债市主要现券周五仅小幅震荡，惟财政部上午招标续发的30年国债结果优于预期，对二级市场上同期限国债走势略有提振，但对大势影响有限。        交易员称，在已知影响因素中，除周末将公布的11月PMI数据外，还要关注下周到期的中期借贷便利（MLF）是否续做，以及利率变动情况。        上海一银行交易员称，贸易战进展一时难定音，加之其他消息也较淡，债市缺少明确的方向，主要现券波动微弱，下一步“等月底PMI吧。”        剩余期限近10年的国开190215券最新成交在3.5675%，上日尾盘为3.5725%；10年国债活跃券190006收益率最新成交在3.171%，上日尾盘为3.175%。        周六（30日）将公布11月官方制造业和非制造业PMI。            上海一券商交易员补充说，在淡静的市况下，上午招标的30年国债可谓算上“小惊喜”，显示部分机构对超长期国债仍有欠配，只是二级整体交投情绪不高，相关券种虽受一定带动但幅度一般。        财政部上午招标续发的30年国债收益率3.7639%，此前预测均值为3.80%，投标倍数2.61倍；另外，该期债获得了32.5亿元的较好追加认购，最终实际发行372.5亿元。            以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的收盘情况：     北京时间16:59       五年期           10年期                  TF2003           T2003        现价（元）               99.675           98.015 较上结算价涨跌            0.01%           -0.02% 盘中最高（元）           99.745           98.150 盘中最低（元）           99.625           97.945                 **跨月因素推升隔夜回购利率**        银行间市场周五隔夜资金供给收缩，回购加权利率反弹约30个基点（bp），因今日为本月最后一个交易日，跨月因素推升所致；七天及以上期限则供求状况稍好，虽有部分机构轧平头寸存在一定难度，但流动性总量上暂时无忧。        截至今日，央行公开市场已连续八日暂停逆回购，本周净回笼3,000亿元人民币。[CN/MMTCN]        华北一银行交易员称，今日隔夜供给减少，相对来说七天等尚可，“也不是不能平，就是要多问几家。匿名上（隔夜）也是借的多，出的少。”                上海一银行交易员补充说，隔夜供给减少，部分是因为一些银行受月末某些指标考核等原因影响，不能随意融出资金；另外，因今日隔夜即可跨月，回购利率走升并不意外。        交易员并指出，下周没有逆回购到期，只有1,875亿元MLF到期，如果届时央行能如期续做，跨月后资金面应无大的压力。        今日银行间市场质押式回购总成交27,355.17亿元，上一交易日为34,060.26亿元；其中隔夜品种成交24,260.90亿元，上一交易日为29,228.26亿元。       北京时间17:45              今日(%)  上日(%)   变动(bp)  成交金额 质押式回购加权平均利率                                   其中:隔夜                   2.3585    2.0609    +29.76  24,260.90 七天                        2.5765    2.5962     -1.97   2,506.03 14天                        2.5016    2.5242     -2.26     237.72 上海证交所质押式回购利率                                          其中:隔夜                     1.60      2.86   -125.50   6,572.44 七天                          2.22      2.80    -58.00     606.26 14天                          2.40      2.74    -34.00      87.81 回购定盘利率                                                      其中:隔夜                     2.40      2.10    +30.00         -- 七天                          2.64      2.70     -6.00         -- 14天                          2.60      2.70    -10.00         -- Shibor                                                            其中:隔夜                     2.36      2.08    +27.80         -- 七天                          2.61      2.60     +1.00         -- 三个月                        3.02      3.02     +0.10         --   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。（完）

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