关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知

上证发〔2016〕35号

各市场参与人：

　　为有效发挥期权产品的市场功能，保障期权市场平稳运行，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的有关规定，上海证券交易所（以下简称本所）决定自2016年8月8日起，进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理。现将有关事项通知如下：

　　一、将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。

　　二、期权经营机构将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上（不含2000张）的，应当在调整的前一交易日填报《股票期权持仓限额报备表》（附件），向本所进行备案。备案材料应由期权经营机构期权业务部门负责人签字，并加盖部门公章。

　　本通知发布前，期权经营机构已将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上（不含2000张）的，应当在2016年8月13日前向本所提交《股票期权持仓限额报备表》。

　　三、期权经营机构应当根据本通知的规定，尽快将持仓限额的管理要求通知客户，及时调整客户的持仓限额标准，并做好相应的前端控制和管理工作。

　　四、本通知自2016年8月8日起实施。除本通知规定事项外，上证50ETF期权持仓限额管理具体事宜按照本所《关于上证50ETF持仓限额调整有关事项的通知》（上证发〔2015〕44号）的规定执行。

　　本所于2015年9月7日发布的《关于加强上证50ETF持仓限额管理有关事项的通知》（上证发〔2015〕74号）同时废止。

　　附件：股票期权持仓限额调整报备表

　　上海证券交易所

　　二○一六年八月五日