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要稳定盈利，观念要逐步改变
| 直奔主题： 第一、入场点 如果我说入场与盈利无关，相信很多人会笑我。那再补充一句：入场点与亏损的关系远远大于与盈利的关系，但同时，入场如一条线穿插于交易的整个过程。这个稍后会在头寸管理提到。 说到入场，很自然想到一个东西——技术。很多人理解技术，就是用来盈利的。这个理解没什么大错。我想错就错在太多人把技术当成是了入场点。其实我很想告诉大家，我个人理解的 入场点可以在任何地方，理由很简单，因为你很难知道入场之后市场下一步会怎么走。入场点是用来控制初始风险的！ 所以开头我说，入场只与亏损有关。从这个角度，入场点可以在“任何地方”的基础上改善一下。 有句话叫做：不亏就是赢。 说的就是入场点合理与否的问题！ 举个很简单的例子：亏先生和盈先生进入市场，他们亏损的概率是一样。不管是高手还是菜鸟都一样！ 他们都要亏损100点，但盈先生的入场点是合理的，会亏损50点；而亏先生的入场不够合理，就会亏150点。请注意，我并没有说，盈先生会盈利，而只是少亏了一点。这里有两个字——“合理”。 什么叫合理的入场点？ 这就是各位逛论坛所经常看到的“技术”了。入场点形形色色，交易系统也包罗万象，但是大家发现没有？本质都是一样的！ 一个合理的入场点，放在各类交易系统上都相差无几，几乎都是在同一个地方。不管大家使用什么理论，使用什么指标，如何量化等等。 我想说的是，入场点只要是合理 就足够了。为什么？合理的入场点只能降低初始的入场风险，说白了就是少亏。注意：我个人再次强调，合理的入场并不是用来盈利的。那你的入场是什么？ 趋势？单周期？多周期时间框架？其实，合理入场点就在大家手上，重点在于：合理的入场带来的亏损是合理的。而由于分不清哪些亏损是合理入场造成的，哪些亏损不是合理入场造成的，才导致大家一而再再而三的怀疑自己的入场有问题，最终放弃了原来的理念或者交易系统，再去尝试别的东西，以为别人饭碗里的总是好吃的。 个中原因，会在下面的第二点提到。 我想会有适合大家胃口的东西，比如 过滤震荡、指标的作用、为什么有的人说裸K 即可 。 休息一会，留给下面的楼层再续。 第二点：承入场点漫谈 感谢楼上朋友的支持。 这里接着从入场点引出几个东西：入场的统一、使用指标的意义、止损、你使用什么周期、趋势与震荡 等等。 1、入场点的统一 ，上面的楼层提到了，入场只要合理即可，那有人说：你的意思是你可以准确抄底摸顶？ 我不能，相反，我总是抄不到底，摸不着顶 —— 这是有原因的，因为必须用入场去试错，涉及到胜率与盈亏比这样的东西，这在稍后说两大类市场行情的时候会尽祥。 入场点比较合理，也比较大众化的就是一个简化的道氏123法则。 入场依靠理念，我想这是大多数新手在刚开始学习时沉迷技术指标的过度，我也不例外。 其实理念也不会相差太多，用我个人的话来说就是 利用趋势发生时和它的惯性。分两部分：(1) 趋势发生 (2) 惯性 ， 合理的入场点可以判断趋势发生的位置，但发生之后的惯性没有东西可以预测。 当然如果涉及到前高低点的支撑阻力是可以的！但这不是重点，重点在于入场点是否合理，而不是入场点是否引导出了趋势，入场点没有引发趋势的功能。这就是为什么很多人在沉迷指标之后最终说指标无用的原因。 2、指标有没有用？ 答案是有！ 用来量化交易系统！ 指标不是用来引发趋势的，而是帮你安插一个符合条件的入场，千万千万不要意淫入场就会引发趋势，这样的线性思维会让你永远无法理解下一步——止损！ 3、止损，止损与入场是配套的！ 就像一支钢笔必须有笔帽一样。这会让止损显得非常自然。因为上面提到过，入场点是用来控制初始风险的，没有止损何来控制？ 另外，止损还与试错直接相关。止损与入场配套 犹如生物离不开呼吸 一样自然而然。不呼吸就会非常不舒服。这种感觉只有当认同入场为了控制亏损这样的观念之后才有，如果不止损而没有不舒服的感觉，那么您对入场的理解也许有别的见解，俺愿闻其祥，呵呵。 第一点与第二点配图 多谢众位前辈以及坛友支持。 下面就入场点配图，以入场点是控制亏损的观念为依据。 寻求合理的入场即可。 补充一点：我并没有说 合理的入场就能盈利（入场与盈利关系不大）。而是让交易者在入场后必然亏损时尽量少受伤。 很显然，趋势行情盈利，震荡行情将亏损！ 那么很多人就会去想：如何过滤震荡行情？？？ 其实市场已经给了你答案——震荡很难被过滤（其实我想说震荡根本无法过滤）。也许有人会说：看别的周期啊！ ——我也曾经这么想过。 但市场的无序性决定了震荡无法过滤，就像 你无法过滤趋势行情一样！ 你有没有试过去过滤趋势行情？？？如果有，你就会发现很多时候都是在做无用功。 那么，市场80%的震荡，只有20%的趋势，岂不要被折磨死？ 这里我将引入另一个观念，这个观念一样要从入场点的观念过度而来。 就是 『与稳定亏损相反的习惯』 说到习惯，必须要聊一个东西：负数与正数。 亏损就是我们的负数，盈利就是我们的正数。 前面说了，入场点是用来控制负数的，那么什么用来控制正数？ 用与你亏损相反的那些习惯！ 亏损的习惯发生在入场那一刻所导致的影响是微乎其微的，所以导致亏损的那些恶习大部分是在入场之后。 反过来，我们盈利的正数，同样被入场之后的习惯所以影响（并不是你的入场习惯在影响你，而是入场后） 呵呵，说了这么多废话，其实我想引出一些大家很熟悉的词：盈亏比、胜率，头寸管理。 第四点：明确要做的事，以及习惯所导致的心态 第三点写得有些仓促。。。 直接跳入了仓位、胜率等问题。你是不是漏了点什么？ 我在不少的股票、外汇交流群呆过，习惯暗地偷师。最能引发热议的话题就是 入场点，某某盈了多少，某某亏了多少。涉及到头寸 胜率的问题会变得非常冷。 其实入场点真的不用捣鼓太多。 因为接下来明确要做的事会让你轻入场重习惯 盈利有两个方面：第一、小亏——这是入场的问题；第二、大盈——这是习惯的问题，大众化的说就是头寸管理的问题。 两手抓，两手都要硬。第二手要更硬！ 上面楼层的配图只是单纯的用单周期分类了震荡与趋势行情中的入场点的盈亏状况。并没有减、锁、加 这样的仓位控制举动。 这样的举动用这里的话说 就是……还不够硬。 呵呵！ 入场已经说得差不多了，接下来从习惯上的对比引出仓位管理。（如果你还以为入场很重要，那也许是你我的交易策略不同） 这里我个人不主张剥头皮。 还有，要穿插一个东西：操作周期。 操作周期与个人的资金量有关。 还有个人所使用的时间周期框架。 不同的周期根据时间对价格进行划分，其实不管使用单周期 或者 多周期 ； 小周期 抑或是大周期 都好，只要明白了时间对价格的划分问题，就不会出现某某周期比较优越类似的争议了！ 什么是划分问题？ 其实你只要想想为什么周期越大，K线形态的作用就越大 这个现象就会明了。在此没必要多说了。 回到习惯的主题上来：与亏损相反的习惯。 在这之前我们必须先研究我们以前是怎么亏损的。我建议将亏损的单子拖到图表上复盘，这对顿悟非常有效。 亏先生除了入场点与盈先生稍有区别外，最终导致亏先生爆仓的关键其实是亏先生在入场后发生亏损时的处理方式或者说处理习惯上。 我以前的入场也没什么大毛病，而一旦入场之后亏了，第一反应是……先等等，也许稍后亏损的钱就会回来。 之后呢？钱没有回来，我就不信了，加仓搏，一定要搏回来。错误的仓位越来越重。最后 毫无疑问爆了。我就是亏先生！ 盈先生 怎么做？ 入场之后亏了，第一反应是……不能等，方向错了，立刻改正。一旦入场之后盈了，之后呢？拿着，伺机加仓，正确的仓位越来越重。最后毫无疑问，前面亏损的不但赢了回来，还赚了一笔！ 这其中的区别很明显， 有两个东西是两位先生所一直捣鼓的。 1、入场后的亏损 2、入场后的仓位 这两点的说明还需要往后拖。 借这第四点，需要引出一个词： 试错 ！ 第五点：试错所涉及到的胜率，一次完整的交易 说到试错，不得不说机械交易，我们辛辛苦苦去学习入场的“技术”，其实最终为的是量化我们的入场点。入场被量化，是为了方便限定一个亏损的额度（在方向错的时候）。 为何说要试错？因为在你入场之后，没有办法知道后市怎么走。所以我们总不说预测，而是预期。种种感悟是相通的！ 回到市场上来，是震荡多单边少。那么如何看待胜率？ 还有为什么总有人说EA不会成功？ 高胜率与低胜率，在我个人看来，胜率的高低，与交易的策略紧密相关，而非与纯粹的技术有关。因为所有的趋势启动点都是后来才被验证的，我们在入场时寻求的是“安全”。假若突兀的想象趋势会延续，那是十分有害的。 趋势的启动点与趋势的延续是完全不同的两个概念。 前者可以通过任何技术分析从价格形态、技术指标进行系统的量化，而后者为不可预知的事物。 说到试错，系统的胜率必然是很低的！ 但这个低胜率就是关键。 它不是试错的目的，而是试错的结果。 而为什么要试错？ 首先请抛开过滤震荡的想法，假设有这么一道题目：如果震荡无法过滤或者说你无法避免震荡，市场又有80%的时间在震荡，那么你怎么盈利？ 这已经不是交易技巧上的问题，而是交易策略。 不去想过滤，那还能想什么？ 呵呵，其实不管你的答案是什么，都会指向一个结果：低胜率！ 策略是这样的：我需要一种方法，既能降低震荡中的亏损，又能利用这些亏损换来的机会去抓住一波趋势！—— 其实这便是试错。 是一个思路，也是一种观念。 上面说了，亏损与入场有关，既然无论如何都要亏，那么若入场是合理的，我们的亏损将必定被降低。那么策略的前半部分“降低亏损”就搞定了。而如何利用这些亏损？这就涉及到一次完整的交易，一次完整的交易过程，应该是从一个震荡到另一个震荡，前一个震荡中试错的亏损必须换取一次单边，假若因为震荡亏损而停止试错，那么 将与趋势失之交臂——这就是试错的目的。 所以一旦试错开始，就不能停止，必须一直试，试出单边为止。理论上是没有停止操作的说法的！ 从整体上看这样做必然导致低胜率，然而会换来一个非常合理的盈亏比。 有人会反驳，单边赚的都抵不过震荡中亏的，有时确实如此。对于这种情况，将会深入到另一种策略，同时也是交易习惯。 第六点：回到入场引述次级别的交易习惯——头寸管理 在说入场后的交易习惯所涉及的头寸管理之前，还请大家回忆一下前面所提到的亏先生与盈先生在习惯上的对比。 那么，让我们再回到入场点上来，以方便引出出场点。 出场方式有很多种，在合理入场亏损的情况下止损是必需的，而在获利之后的出场方式有：固定获利值止盈、支撑阻力位止盈、移动止损式止盈 等等。在已经获利的前提下，任何的止盈方式都没有什么大错。 然而 别要着急，我们要思考的是，我们所获得的利润是否能被利用？ 是的，亏损能被利用，那么已有的浮盈也是可以被利用的。 记得论坛有一位前辈曾经对浮盈的利用提出过自己的见解。浮盈的利用，说白了就是如何看待获利未平的单子。 这里必须要引出一种很常见的投资经营模式：假设你在闹市开了一家小型便利店，初期经营是十分艰难的，控制好了大部分的初期风险之后，终于营业额慢慢的增加，直到保持一个平稳的水平，意思是你有了第一笔可观的利润。试问此时， 1、你是会立刻关门不做生意？ 2、还是会留下这个店继续经营？ 3、还是会用新的利润作为资本去开第二家连锁店？ 我想你会毫不犹豫的选择 第3点！ 实际上这个例子中的123点正是我们在第一单获利之后所要思考的问题。 1、你是立刻获利了结？ 2、继续持仓？ 3、用浮盈作为资本去建一个新的仓位并且抵御新仓的风险？ 呵呵，有人会反驳了：开店的风险变化比我做单的风险变化慢太多了！ 这个时候，请在回忆亏先生与盈先生的交易习惯吧，其实我们选择123当中的任何一点都没什么错，但是 策略上我们选择2或者3显然更为合理。 你也许已经看出来了，第3点实际上就是“在正确的仓位上加码”。 |
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发表于 2019-11-12 22:45
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