10月16日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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10月16日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪指低开震荡失守3000点，截止收盘，沪指跌0.56%，报收2991.05点；深成指跌1.17%，创业板指跌1.10%。评：中美第十三轮经贸谈判取得阶段成果，缓解了A股外围的不确定性，市场关注的重点转移到国内经济基本面上来。目前国内的情况是物价高企、经济下行即将见底，政策侧重点由货币政策转向财政政策。股市中长期看涨，短期或面临三季报GDP的公布，市场或有震荡。
【短评-期指】周二三大期指合约出现分化，其中IC合约跌幅较大。截至收盘，IF主力合约跌0.29%，IH主力合约涨0.09%，IC主力合约跌1.13%。评：中美和谈的消息助力A股反弹，但是反弹即将面临宏观经济数据的考验，单边的话建议买入IC做长线配置；套利的话继续多IC空IF，长期持有。中间面临的最大风险是中美贸易再生事端和宏观数据不及预期。
【短评-铜】10月15日，上海平水铜成交价在46920-47060元/吨LME库存减少2375吨至274975吨。评：周末美国传来中美贸易谈判的利好消息，使得市场情绪好转，避险情绪降温，给前期反弹乏力的沪铜再次注入一股力量继续上涨，目前基本面并未出现明显好转，预计将会在46800-47250元/吨保持强势震荡，操作上建议观望。
【短评-镍】10月15日，金川镍成交价在133800-1344000元/吨，LME库存增加528吨至94662吨,。评：评：在高矿价下，新增红土镍矿来源对国内的补充，如新喀以及危地马拉，新喀的储量远超菲律宾(2016年储量数据)，以及印尼禁矿前在当前配额下的抢矿出口，国内镍矿垒库缓释明年减量，使得远期供应并不悲观。但是从当前持仓（多头持仓远高于空头持仓）以及库存结构数据（LME库存连续下降）上来看，多头依旧占据主动，而且昨晚跳水后短期释放了大量风险，但目前位置较为尴尬，处在前期缺口位置，缺少支撑，建议暂时选择观望，等待企稳后再介入，预计运行空间在13万-13.6万元/吨。
【短评-螺纹钢】河北唐山自10月15日起启动重污染天气二级应急响应。评：河北唐山地区环保限产较为严格，对螺纹钢价格有支撑，但是随着天气逐渐转凉，下游需求势必有所减缓，市场对未来终端需求的悲观预期压制螺纹钢价格。整体上，昨日公布的社融等数据超预期，预计短期螺纹钢价格震荡偏多，关注3400压力，建议轻仓做多，止损3315。
【短评-铁矿石】淡水河谷公布7-9月当季铁矿石产量较上年同期增长35.4%，至8670万吨。评：淡水河谷和力拓产量大幅度攀升，叠加国内钢厂限产较严，对铁矿石补库需求有限，压制铁矿石价格。整体上，铁矿石供需维持紧平衡，且经济数据超预期缓解市场悲观情绪，预计短期铁矿石价格震荡偏多，关注660压力，建议轻仓做多，止损633。
【短评-黄金】周二美国三大股指集体收涨，道指涨超230点，纳指和标普500指数涨超1%。联合健康涨8.15%，摩根大通涨3%，两者财报远超预期。评：欧盟与英国接近达成脱欧草案，欧股大涨近三个月新高。风险偏好进一步修正，打压美黄金避险资产。人民币汇率短期升值告一段落，利多沪金。沪金震荡偏空。下方支撑位335。
【短评-债市】央行昨日公布的最新金融和社融增量数据显示，9月新增人民币贷款1.69万亿元，社融增量2.27万亿元，9月末的广义货币（M2）增速8.4%，较上月末增加0.2个百分点。评：社融数据超预期向好，经济动力有所增加，利空国债。国际风险偏好增加，利空债市。近期股债跷跷板效应对债市影响较大，A股反弹使得债市持续承压。国债震荡偏空，长期依然看多。下方支撑位97.8。
【短评-PVC】PVC社会库存42.7万吨，下降1.15万吨；西北地区电石到货中间价3050元/吨，价格较稳；国内电石法PVC市场中间价6608元/吨，价格暂稳。评：社会库存小幅下降，上游电石价格较稳，电石法PVC市场中间价缓慢下行趋势，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6480下方震荡回调延续，建议观望待进一步企稳。
【短评-乙二醇】乙烯法制乙二醇开工71.54%，保持稳定；非乙烯法制乙二醇开工率72.44%，上升13.44%；华东乙二醇库存53.2万吨，下降4.1万吨； CCFEI乙二醇内盘价4790元/吨，下降65元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)7550元/吨，缓慢下行趋势。评：华东乙二醇库存高位较快下滑，长丝价格走弱，成本端原油震荡偏弱，非乙烯法制乙二醇开工回升。预计2001合约短期4600-4700区间震荡，建议观望或依托4600一线短线做多，止损4580。
【短评-甲醇】甲醇开工65.93%，上升1.36%， 需求方面，醋酸开工94.02%，上升2%，甲醛开工29.95%，上升2.3%，甲醇制烯烃开工73%，保持稳定，总体下游开工回升，甲醇华东华南港口总库存107.9万吨，上升1.8万吨， 华东市场中间价2245元/吨，下降35元/吨，近期原料煤价格较稳。评：供应宽松，甲醇港口库存高位有所下降，预计短期2001合约2260-2300区间震荡，建议2270一线多单持有，跟踪止损2260。
【短评-原油】美国能源信息署（EIA）预计11月美国页岩油产量将增加5.8万桶/日至897万桶/日。评：需求不佳仍压制市场。尽管OPEC非主动性减产对盘面有提振，但市场主流悲观心理仍不能消除。操作上，观望或短线交易。
【短评-PTA】 10月15日盛泽地区坯布织造库存为39-40天左右, 10月15日盛泽地区喷水、喷气织机开机率在8-9成。评：供应端，PTA后续新装置投产和检修对冲，部分企业选择自救，但效果不佳，需求端坯布库存偏高，需求偏弱。成本端，原油低位震荡。整体上，PTA低位震荡为主。操作上，观望或短线。
【短评-橡胶】中国9月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为54.6万吨，较上月的53.8万吨增加1.5%。中国1-9月进口总量为471.3万吨，同比下滑8%；9月份，狭义乘用车批发销量为190.2万辆，同比下降6%，环比增长17.2%。基本面条件并未改善，总体仍然呈现为供大于求。当前国内现货及盘面上涨仅是反弹，空间有限，仍低位区间思路。
【短评-豆粕】据美国农业部USDA报告，截至10月13日，美豆生长优良率54%，高于市场预估的52%，大豆收割率26%，也超过市场预期的25%，上年同期为37%，五年均值为49%。评：美CBOT大豆期货昨日下跌，由于处在高位的价格带来一定的获利了结，以及大豆优良率收割率均小幅高于市场预期。中美谈判的初步协议已经达成，本年度中国已进口美豆2000万吨，未来将进一步加大进口数量。国内连粕在中美协商向暖的影响下承压走弱，短期内预计偏弱震荡走势，观望或3000附近轻仓试空。
【短评-棕榈油】马来西亚考虑扩大对印度原糖及水牛肉的进口以缓解两国紧张关系。船运机构SGS的数据显示，10月1-15日马来西亚棕榈油出口较上月同期减少5.9%至659,437吨。Amspec的数据显示，马来西亚10月前半月棕榈油出口较上月同期上涨2%至684,907吨。评：由于马来西亚对印度示好，以缓解印度对马来西亚棕榈油进口的限制，昨日BMD棕榈油小幅收高。目前进入四季度，气温逐渐降低，未来棕榈油掺混比例将下降，不利于国内消费，马来棕榈油出口仍弱，预计短期内棕榈油上行压力较大，逢高沽空为主。
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发表于 2019-10-16 14:01
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