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继伊世顿后 证监会再出手打击境外高频交易
据外媒26日报道，荷兰一家高频交易公司IMC面临中国证监会对其期货交易行为的审查。这是第二家因那次市场动荡而招致中国监管层出手的西方机构。此次的调查是去年中国股市重挫后，中国打击高频交易的最新行动。
去年11月，公安部侦破伊世顿国际贸易涉嫌使用境外研发的高频程序软件，参与并操纵期货市场的犯罪案件，依法逮捕多名犯罪嫌疑人。今年8月3日，上海市人民检察院第一分院对此案向上海市第一中级人民法院依法提起公诉。
近些年来，高频交易越来越受到中国经纪机构和对冲基金的喜爱，但是其规模一直很小。在2015年6月末中国股市大跌之后，高频交易引起了强烈反应。IMC周四表示，公司已经收到中国证监会的"问询"，并给予了充分配合，但拒绝透露关于调查的细节，该公司表示："IMC和中国证监会进行了有建设性的和正面的讨论。IMC与外部顾问确认过，公司在中国的期货交易活动遵守所有适用的监管规定和交易所的规定。"
IMC是高频交易界最"古老"的公司，而与IMC类似地，同样在全球范围推进高频交易，试图抢占市场先机的还有KCG、Virtu等多家巨头。
高频交易已经引起包括美国和英国等国家监管机构的审视，调查这一做法是否侵害了其他市场参与者的利益。事实上，监管机构和学术界仍未形成对高频交易的准确定义和统一认定标准，但通常而言，高频交易被认为是使用算法，快速捕捉短时的微小变化，进行大规模订单的自动化程序交易。
中国监管机构的看法是，市场操纵和"恶意做空"要为去年夏季股市的动荡负责。
去年，证监会禁止了对冲基金巨头Citadel在中国的交易账户以及高频交易行为，认为涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定。但中国尚未有针对高频交易的明确界定与监管，不过，在刑法第一百八十二条"操纵证券、期货市场罪"中提到以下内容：有下列情形之一，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；
（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；
（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；
（四）以其他方法操纵证券、期货市场的。 |
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发表于 2017-10-21 10:32
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