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期货量化经典策略回测03-FT杂志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系统交易绩效评估

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发表于 2019-9-17 16:57 | 只看该作者

期货量化经典策略回测03-FT杂志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系统交易绩效评估

第一楼，The big blue策略相关情况说明：

（1）、简介与源码：http://www.qhlt.cn/thread-51841-1-1.html

（2）、The big blue策略专版：http://www.qhlt.cn/forum-890-1.html

（3）、其它说明

此策略在国际上适用时间周期是15分钟，国内可能有所区别，所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试，时间是跨度在2015-2019年（像周期大的日线或小时线我尽可能将MC所有的数据测试一下），为了检测策略的稳定性，都是一手一手的交易，没有加复利以及增加交易量。

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发表于 2019-9-17 17:26 | 只看该作者

第二楼，对螺纹各周期测试效果：

此策略在国际上适用时间周期是15分钟，国内可能有所区别，所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试，时间是跨度在2015-2019年，为了检测策略的稳定性，都是一手一手的交易，没有加复利以及增加交易量。

一分钟周期：

5分钟：

10分钟：

15分钟：

30分钟：

一小时（60分钟）：

日线：

大体上可以得出这样一个结论：对于The big blue策略来说它是一个短线策略，从螺纹上看周期越是小，收益和回撤越是控制的好，当跑日线时策略已经失控了，难看致极了。但是没想到在一分钟线图上面效果这样好，因为螺纹本就是一个趋势性很好的品种，所以在随后我将逐步测试其它的品种，以检测策略的普适性！

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发表于 2019-9-18 11:39 | 只看该作者

第二楼：沪深300股指期货测试效果
（1）、1分钟周期回测

（2）、2分钟周期回测

（3）、5分钟周期回测

（4）、10分钟周期回测

（5）、15分钟周期回测

（6）、30分钟周期回测

（7）、60分钟/一小时周期回测

沪深300股指期货回测我们发现也是小周期效果比较好一些，到30、60周期已经没法再看了。不过实际上限于国内的股指平今惩罚性手续费政策，导致在国内金融期货上做日内就是恶梦。参考一下，想想就算了。

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发表于 2021-4-8 09:59 | 只看该作者

我用TB测试看看

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发表于 2022-3-20 18:56 | 只看该作者

学习学习

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发表于 2023-11-2 21:53 | 只看该作者

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发表于 2023-11-4 20:00 | 只看该作者