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我对关于TB交易信号丢失的理解
最近和朋友讨论了很多关于TB交易信号丢失的问题，即从bar数据看满足了交易条件，应该发出交易信号，但是实际上图表显示又没有发出交易信号。
比如写的代码逻辑是:
if（close>close[1]）
{
buy(...)
}
从形成的bar看来，close明明是大于close[1]的，但并没有执行buy(...)而显示交易信号。
我实验并总结了一下其中的原因，主要有两个可能性：
1.程序代码段过长，最后形成bar的tick数据到来时被丢失了。
2.TB的一些保留变量在最后一个tick数据到来时，被系统更改了值，而影响了程序的执行。
先说第一种情况。
。。。//这里的程序很长
。。。//
if（close>close[1]）//没有执行到
{
buy(...)；
}
就如示例所说，由于if（close>close[1]）前面的程序很长，当最后一个tick到来确认了bar的close的时候，前面的程序还没有执行完，所以就被丢失掉了，即使close>close[1]了，也没有在这根bar上执行buy(...)，而进入了下一根bar，所以本该在这根bar上显示的交易信号也被丢失掉。
再说第二种情况，TB里面有很多系统维护的保留变量，比如BarStatus，A_BuyPosition等等，在最后一个tick数据到来的时候，系统要对其作出修改。比如BarStatus，当最后一个tick数据到来前，系统认为这根bar为最后一根bar，因此BarStatus==2，但最后一个tick数据到来后，下一个tick数据到来前，系统认为这根bar已经为倒数第二根bar了，因此将修改BarStatus的值为1。如果程序里面有：
if（BarStatus==2&&close>close[1]）
{
buy(...)；
}
这样的代码，当最后一个tick数据到来时，是不会执行buy(...)；的，所以即使close>close[1]了，也没有在这根bar上执行buy(...)，所以本该在这根bar上显示的交易信号也被丢失掉。
再如A_BuyPosition，系统只会对最后一根bar维护其值，所以当最后一个tick数据到来后，下一个tick数据到来前（最后一根bar还没有形成），A_BuyPosition将会是无效值。如果程序里面有：
if（A_BuyPosition>0&&close>close[1]）
{
buy(...)；
}
这样的代码，当最后一个tick数据到来时，是不会执行buy(...)；的，所以即使close>close[1]了，也没有在这根bar上执行buy(...)，所以本该在这根bar上显示的交易信号也被丢失掉。
下图是我实验的结果：
我选取的bar是一分钟k线，可以看到，当使time=0.132700（代表13：27）更新到time=0.132800（代表13：28）的最后一个tick数据到来，驱使程序执行时，BarStatus值由2变为1，A_BuyPosition由6变为N/A(无效值)。
因此，在使用TB编写程序的时候，要尽量规避以上谈到的两种问题，后面我会讲到如何规范编程以避免出现以上问题。 |
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发表于 2017-2-28 11:04
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