6月13日，期货早评，期货指导，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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6月13日，期货早评，期货指导，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周三沪指窄幅震荡，盘中站稳2900点，沪指跌0.56%报收2909.38点，深成指跌0.92%报收8954.72点，两市成交额环比缩减9%。美股方面，三大指数连续两日微跌，亚太股市方面，日经225和韩国综合指数低开低走。评：一根中阳线难改区间震荡的行情，另外昨天公布了两组重要的数据，一是5月份的CPI和PPI数据，这二者的数值显示了通胀的压力持续加大；二是货币指标M2、新增人民币贷款和社融，三者的数据均不及预期。此种情况下，国内全面降息的预期不大，大概率会采取精准滴灌的措施来补充流动性。目前沪指接近区间震荡上边界，今日预计下跌的概率较大。
【短评-期指】周三三大主力合约涨跌幅出现分化，IH抗跌， IC出现跌幅较深，IF1906合约跌0.83%报收3676点，基差为-15.10；IH1906合约跌0.24%报收2787.6点，基差为-9.13点；IC1906合约跌1.13%报收4816.4点基差为-47.09点。评：中证500指数再次触碰年线而不得，且成交量没有放大，预计将会触线下跌，而且沪指依然处于震荡区间，故中证500指数难以走出独立上涨行情，大概率是会下跌，建议单边继续空仓观望，套利方面，暂且空仓。
【短评-焦炭】昨天，晋城地区个别钢厂提降100元/吨，目前暂无钢厂反馈。评：焦炭现货第四轮提涨已经延续一周了，钢焦博弈激烈，受钢价下跌影响，部分钢厂下调采购价，压制市场情绪，但焦企的焦炭库存较低，出货顺利，心态较为乐观。整体上，焦炭供需两旺，价格持稳运行，预计短期震荡，2110-2160，建议观望为主。
【短评-螺纹钢】Mysteel预估6月上旬粗钢产量继续上升，日均产量255.7万吨，环比5月下旬上升1.27%。评：中西部建材库存继续累积，淡季终端需求下滑迹象明显，市场成交不佳，钢厂下调现货价格，且6月份环保或将有所放松，以及梅雨季节的来临，利空螺纹钢价格，但是上游原材料价格成本支撑较强，预计短期螺纹钢价格震荡，区间3750-3850，建议观望为主。
【短评-PVC】PVC社会库存50.25万吨，下降1.34万吨；西北地区电石到货中间价2910元/吨，上升10元/吨；国内电石法PVC市场中间价6649元/吨，价格暂稳。评：社会库存缓慢去库，上游电石价格回落趋势有所企稳，电石法PVC市场中间价暂稳，下游需求增加预期减弱。预计1909合约6550-6750区间震荡，建议观望或短线多单操作，注意止损。
【短评-铜】6月12日，上海平水铜成交价在46550-46660 元/吨，LME库存减少325吨至210900吨。评：沪铜基本面上依旧消息冷清，消费端不见任何利好，需要关注的是矿山罢工消息，宏观方面，中国汽车销量数量同比下降17.4%，CPI与PPI剪刀差进一步扩大，利空下游消费，预计运行空间在46200-46600元/吨，操作上空单继续持有。
【短评-乙二醇】非乙烯法开工48.66%，上升2.65%；乙烯法开工73.87%，下降趋势；华东乙二醇库存115万吨，下降2.6万吨； CCFEI乙二醇内盘价4270元/吨，下降20元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8050元/吨，价格暂稳。评：华东乙二醇库存高位小幅下降，涤丝短纤高位去库，长丝价格下行趋势有所企稳，成本端原油近期回调，乙二醇开工处于低位。预计1909合约短期4450下方震荡回调延续，建议观望待企稳。
【短评-镍】6月12日，金川镍成交价在99050-99250元/吨，LME库存增加114吨至163992吨。评：据印尼当地媒体报道，印尼苏拉威西岛的洪水迫使成千上万的人逃离他们的房屋前往更高的地方，据悉苏拉威西岛中有印尼青山项目，工厂暂时影响尚未可知，叠加黑色系大涨，沪镍反弹开始乏力，预计运行空间在97000-98000元/吨，操作上逢高沽空，止损98000元/吨。
【短评-甲醇】甲醇开工73.15%， 上升1.9%， 需求方面，甲醛开工35.94%，上升2.33%，甲醇制烯烃开工81.21%，上升6.2%，甲醇华东华南港口总库存67.7万吨，下降0.45万吨， 华东市场中间价2310元/吨，上升2.5元/吨，近期原料煤价格小幅下行。评：供应宽松趋势，下游开工回升，甲醇库存高位小幅下降，预计短期1909合约2250-2350区间震荡，建议观望待进一步企稳。
【短评-债市】6月12日，央行继续开展公开市场逆回购操作，交易量仍不及到期规模，维持净回笼态势，但逆回购新增28天期品种，为5个月以来首次操作。评：债市未来宽松取向，但幅度有限。股市继续反弹，股债跷跷板效应继续发酵。国债短期震荡偏空，中期依然偏多。国债震荡偏空，下方支撑位97。
【短评-黄金】美元指数涨超97，创一周新高，涨幅扩大至0.3%。评：美元降息预期有所缓解，美黄金上涨幅度有限，美黄金后续或高位震荡。人民币贬值压力有所缓解，高位震荡概率较高。沪金维持高位震荡判断，趋势性不明显，建议观望为宜。下方支撑位300。
【短评-豆粕】据农业农村部报告，5月份生猪存栏环比减少4.2%，比去年同期减少22.9%，能繁母猪环比减少4.1%，比去年同期减少23.9%。评：由于担心美国近来的降水导致已经落后的大豆种植进一步延误，CBOT大豆昨夜上涨，升至一周最高。国内受猪瘟影响生猪存栏量持续减少，但近期能够影响盘面的因素仍然在于美豆的天气炒作，预计连盘豆粕仍然跟随美豆价格走高，保持偏强走势，不宜追高。
【短评-棕榈油】据MPOB报告，马来西亚5月棕榈油库存降至245万吨，环比下降10.3%，为连续第三个月下降，是近10个月来的新低，但仍然高于往年同期水平。评：由于5月斋月的需求旺盛，马来西亚棕榈油出口量保持旺盛态势，在产量小幅上升的情况下，月末库存下降明显。但一方面目前库存水平仍是同期最高，且基本与早先市场预期相同；另一方面，斋月过后预计需求将回落，未来行情仍不看好，因此利多的报告并未对市场产生利多影响。短期内棕榈油仍维持底部震荡走势，连盘棕榈油关注前低的支撑。
【短评-原油】美国能源信息署数据显示，截止6月7日当周，美国原油库存量4.8547亿桶，比前一周增长221万桶；美国汽油库存总量2.34913亿桶，比前一周增长76万桶；截止6月7日当周，美国原油日均产量1230万桶，比前周日均产量减少10万桶。欧佩克将于周四发布6月份《石油市场月度报告》，国际能源署将于周五发布6月份《石油市场月度报告》。以上两份报告都将对重新评估全球石油需求和供应前景。评：昨日库存小幅增加，加剧了市场的恐慌。但美国原油产量并未增加，上周五钻探井平台数减少11座，OPEC+在月底有延续减产讨论，当前价格已经到了去年12月OPEC+出台1月减产协议的心理价格。近期控制风险，耐心等待机会。
【短评-PE】截止 6 月 6 日，我国聚乙烯产量总计在 32.25 万吨，较上周 同比增加 3.03%，低压、高压均有所增加，增加量分别在 0.49、0.62 万吨，线性有所 减少，减少量在 0.13 万吨。两油库存83万吨。评：兰州石化6月20日检修结束，武汉乙烯6月15日检修结束，中天合创、抚顺石化6月22日检修结束，茂名石化6月30日检修结束。整体上，塑料库存高，后续面临检修装置复工和新产能投放，外盘新产能多，再加上回料回流，塑料库存去化困难。操作上，关注外围外盘CFR价格和回料价格作为期货区间边界。（若原油跌不深，下方成本7250，回料价格7100）
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发表于 2019-6-13 15:28
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