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量化交易这么火，用十年的交易员告诉你真相！

龙听

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发表于 2019-6-10 06:26 | 只看该作者

量化交易这么火，用十年的交易员告诉你真相！

最近这段时间，量化交易非常的火爆，很多的投资者都开始尝试使用量化交易来为自己赚钱。甚至现在有一种结论，就是量化交易万能论，什么意思呢？就是使用量化交易，就能够让你自己一直赚钱，而且永远都赚钱。这种想法就太天真了，要是真的这么容易，这个方法早就被用滥了，为什么现在用的人还这么少？究其原因，并不是有了一套好的量化系统了，就一定能够赚大钱了，实际上，量化交易依然有三个大问题解决不了。

问题一：过度拟合。

量化交易有一个最大的特点，就是能够将之前的数据进行优化，就算你什么都不懂，拿一个数据进去，设置几个参数，都能够跑出来很完美的曲线。但是关键的问题是，曲线的完美，并不代表着你就一定能够做的完美。打个最简单的比方来说，你做了一个系统，用参数优化了，得到了上图非常完美的曲线。但是实际操作的话，很可能就会出现后面的情况，你完全不赚钱！过度拟合的风险很多人并没有意识得到，导致做出来很完美的系统有非常多的问题，真正实盘的时候，亏得自己都不认识了。

问题二：品种单一。

很多投资者知道量化交易的好处，但是呢，问题的关键在于，在使用的时候，又嫌麻烦，这么多品种得测试多久呀？所以很多的投资者，都是用单一的交易品种在进行交易。单一的交易品种有非常大的弊端，最大的问题，就是回撤非常大。如果你读过《海龟交易法》，那么你应该知道，量化交易有一个最大的弊端，就是回撤巨大，可能最大的回撤达到70%，而且持续一两年，没几个人能坚持的住，如果你刚好碰到了，你觉得你扛得住么？很难，甚至没人能扛得住！所以对于大部分的投资者来说，这个问题不解决，没法用。

问题三：执行。

量化交易其实就是自动化的交易，由机器自己来执行策略，按道理来说，应该没什么问题。但是人不是机器，交易的时候一定会带有自己的主观思维。比方说，出现了巨大的回撤之后，是做，还是不做？很多人显然就选择不做了，手动去干预程序化交易，自动交易变成了半自动的交易，离失败就不远了。所以执行这一关，才是最难的，真正能够做好的人，不多，这才是差异所在。

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