[转载]程序化交易StrategyQuant交易策略大师介绍及优势

今天，为从事外汇、期货、股票交易的投资者介绍一款相对小众，但却非常有价值的一款软件。

大家或许听过“量化”，“程序化”，“宽客”，“黑箱”，“对冲“，“高频交易”诸如此类的说法，但这些内容经过媒体的渲染和不同程度的错误翻译，多数人并不真正了解这些究竟是什么。大家对程序化的认识大概可能是这样的，“市场大幅下跌，是程序化导致的”，又或者感觉从事这些工作的人很神秘，赚走了大量散户的钱（尽管事实并非如此）。多数人不能真正了解程序化交易的原因，是因为量化程序化具有一定的专业化门槛。这里有必要将前面提的一些概念明确一下。

量化 与 程序化

量化是一种分析手段，它采用数学化的手段分析市场规律，制定交易策略。许多交易者赔钱的一个主要原因，就是因为没有科学的决策依据，只是抱着对财富的渴望直接进入市场，根据消息、市场分析评论，甚至基于感觉随意买卖。而量化可以在你实际交易前，从各种宏观数据、行业信息，市场数据中寻找有价值的信息，建立起经过一定程度验证的交易模式。

程序化，一般是指程序化自动交易，是指将交易策略写进计算机程序里，它可以根据市场变化，根据程序设定的规则条件实现自动买卖。程序化只是一种交易形式，其绩效的好坏取决于内在交易策略，又叫机械交易系统。

当你开始使用量化的思维和手段来分析、跟踪市场，减少主观臆断和猜测市场，虽然这不代表一定会完成盈利目标，但已经比一开始根据消息、感觉来买卖，明显提高了一个层次，更有可能接近成功。

个人从零开始研究程序化交易，需要较高的学习成本，一是要研究如何产生一个好的策略，二是要学会如何把策略思想转换成可以交易的代码，从而实现程序化自动交易。

图1、程序化交易大概步骤

StrategyQuant介绍

StrategyQuant （下简称SQ，或交易策略大师）是一款不需要编程知识，就可以利用机器学习技术（machine learning）和基因编程(genetic programming)基于给定的市场品种价格数据来自动寻找策略、并进行策略回测、策略优化的软件。软件可以在瞬间轻松地对成千上万个进出场条件，订单类型，价位进行测试检验，并根据设定目标，如净利润，收益与最大回撤比，夏普比率等进行筛选、进化，找到符合要求的策略。最终的策略可以保存成MetaTrader(MT4,MT5)，TradeStatin(Mulitcharts)，NinjaTrader的策略代码，并可以直接复制这些程序化软件中使用。

图2、StrategyQuant团队主要成员

SQ是一款来自欧洲的软件。目前行业内，像交易开拓者（TB）、Multicharts（MC）等能够实现程序化交易的平台软件有很多，但能够帮助投资者编写交易策略的软件并不多。已知的软件中除了SQ外，还有TSL，Adaptrade Builder，GSB等。TSL是比较早，也是比较知名的软件，费用比较昂贵，而且不提供试用，但其价值从期货杂志《Futures Truth》的机械系统排名上可以得到体现。

作者正是因为被TSL的表现所吸引，才试用了其他几款软件，并最终购买了SQ这款软件。相比其他软件，SQ具有以下优势：

• 开发团队倾听用户需求，对软件进行持续地的改进提升，
• 生成的策略稳定性高，绩效表现移植到相关平台后基本一致，
• 支持跨品种、跨周期（譬如三重滤网）式的策略生成，
• 友好的使用界面、丰富的学习资源。

StrategyQuant产品介绍

SQ的核心产品最新版本是SQ X （目前还在滚动升级中，已经接近最终正式版），上个正式版是Strategyquant3.8。

老版本包括:

Strategyquant, 策略自动生成，支持转换成MT4,TS/MC,NinjiaTrader。不过对于多品种、多周期结合的策略支持有限。但按照正确的流程使用，也可以生成足够健壮、可以实盘的交易策略。

Ea Wizard, 可以将自己“原创”的策略想法，通过鼠标点击，拖拽的方式生成MT4的EA代码。

QuantAnalyzer，可以对SQ或者MT4、TS/MC等软件的策略回测报告，进行进一步分析，评估策略是否健壮，以及科学地构建策略组合。

TickDownloader，高质量的外汇，及外盘商品及股票指数CFD数据下载器。

SQ的主要功能：

1、 批量生成交易策略，不需要编程知识。只要认真学习，人人可以学会；

2、 策略可以在不同的市场品种，不同的周期框架，进行测试；

3、 批量进行滑点，参数敏感性等多个角度的蒙特卡罗测试，验证策略的健壮性；

4、 根据交易规则，改进提升现有策略；

5、 支持前进优化测试（walk forward optimization），进一步减少策略的过拟合。

最新版本SQ X将四个产品的功能整合到一起。新版本历时三年左右的开发，使用全新框架，并根据用户反馈，增加了更多新的特性功能。

1、 更加友好的多品种，多周期结合的策略生成支持；

2、 支持模糊逻辑策略；（独家）

3、 可以根据自定义模板来生成某一特定类型的策略；

4、 更加灵活的自定义指标；（独家）

5、 更加人性化的批量生成、检验工作流程设计；(独家）

6、 对软件持续不断地的升级改进。（分为1年授权和终身授权）

图4、SQ X使用界面——多品种多周期策略参数设计

为什么通过我来购买StrategyQuant

SQ支持在线付款购买，信用卡，支付宝支付都很方便。（作者购买软件时公司还不支持支付宝支付。阿里真是强大。

首先，我是SQ的比较早的一批用户，在使用过程中发现它是一款很有价值的软件。所以想推荐给更多喜欢利用机械交易系统来实现盈利的朋友使用。于是我与SQ国际发展部的Jan商定了在中国大陆地区的软件推广计划。

其次，坦白地讲，随着SQ X功能的丰富，软件能产出多少在某种程度上也取决于计算机算力的高低。所以更多人加入，更快的CPU和更多的内存，可以提高SQ的生产效率，大家从而实现策略共享。

最后，我可以提供系统的软件使用的中文培训，确保您可以在短期内掌握SQ的基本功能。还可以在程序化策略的具体移植、改写过程中提供服务支持。