: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

[转载]读Matlab的kron(下)

[转载]读Matlab的kron(下)

    在《读Matlab的kron.m(上)》中,研究了kron.m怎样处理full矩阵的Kronecker积,在本篇中,将要研究kron.m是如何处理稀疏矩阵(sparse)的。
      还是先看源码(Matlab版本7.6.0):

function K = kron(A,B)
%KRON   Kronecker tensor product.
%   KRON(X,Y) is the Kronecker tensor product of X and Y.
%   The result is a large matrix formed by taking all possible
%   products between the elements of X and those of Y.   For
%   example, if X is 2 by 3, then KRON(X,Y) is
%
%      [ X(1,1)*Y  X(1,2)*Y  X(1,3)*Y
%        X(2,1)*Y  X(2,2)*Y  X(2,3)*Y ]
%
%   If either X or Y is sparse, only nonzero elements are multiplied
%   in the computation, and the result is sparse.
%
%   Class support for inputs X,Y:
%      float: double, single

%   Previous versions by Paul Fackler, North Carolina State,
%   and Jordan Rosenthal, Georgia Tech.
%   Copyright 1984-2004 The MathWorks, Inc.
%   $Revision: 5.17.4.2 $ $Date: 2004/06/25 18:52:18 $

[ma,na] = size(A);
[mb,nb] = size(B);

if ~issparse(A) && ~issparse(B)

   % Both inputs full, result is full.

   [ia,ib] = meshgrid(1:ma,1:mb);
   [ja,jb] = meshgrid(1:na,1:nb);
   K = A(ia,ja).*B(ib,jb);

else

   % At least one input is sparse, result is sparse.

   [ia,ja,sa] = find(A);
   [ib,jb,sb] = find(B);
   ia = ia(:); ja = ja(:); sa = sa(:);
   ib = ib(:); jb = jb(:); sb = sb(:);
   ka = ones(size(sa));
   kb = ones(size(sb));
   t = mb*(ia-1)';
   ik = t(kb,:)+ib(:,ka);
   t = nb*(ja-1)';
   jk = t(kb,:)+jb(:,ka);
   K = sparse(ik,jk,sb*sa.',ma*mb,na*nb);

end

      这个函数的主要部分就是由一个if-else组成的。if用来判断两个输入的矩阵中是否有稀疏矩阵,只要有一个是稀疏的,那么就跳转到else部分执行代码。所以else后面的代码都是针对稀疏矩阵的;
      无论是处理full还是sparse,四个变量ma,mb,na,nb都被使用着,它们分别表示矩阵A的行数,矩阵B的行数,矩阵A的列数,矩阵B的列数,也就是矩阵A和B的尺寸信息;
      else中,首先用find函数取得了A和B中非零元素的信息:ia表示A中非零元素的行号,ja表示A中非零元素的列号,sa表示A中非零元素的取值;ib表示B中非零元素的行号,jb表示B中非零元素的列号,sb表示B中非零元素的取值。然后利用ia=ia(:)这样的方式将这六个变量转化为列向量的形式;
      接着用ones构造了两个尺寸分别与sa和sb相同的全1列向量ka和kb;
      构造行向量t=mb*(ia-1)';
      用t和ib构造矩阵ik;
      构造行向量t=nb*(ja-1)';
      用t和jb构造矩阵jk;
      然后把这些东西利用sparse函数构造出了Kronecker积的结果。
      如果不说这段代码是干什么的,我肯定会晕头转向。
      下面分析一下为什么这就是计算Kronecker积:
      K=kron(A,B)的结果是:
K=
A1,1*B   A1,2*B   …   A1,na*B
A2,1*B   A2,2*B   …   A2,na*B
……
Ama,1*B  Ama,2*B  …   Ama,na*B
      假设矩阵B中w行v列有一个非零元素b,那么在进行Kronecker积的时候,它会出现在每一个分块Ai,j*B的w行v列,而这样的分块有(ma*mb)*(na*nb)个,于是所有b出现的行号可以表示成w+(i-1)*mb,b出现的列号可以表示成v+(j-1)*nb。
      所以,在K中,所有位于[w+(i-1)*mb,v+(j-1)*nb]的元素等于Ai,j*Bw,v;
      由于处理的是稀疏矩阵,零元素不会保存于结果之中,因此上式改写成:
      Kw+(i-1)*mb,v+(j-1)*nb=Ai,j*Bw,v(Ai,j≠0;Bw,v≠0)      (1)
      这就是程序的思路;
      程序按照这个思路做了:构造行向量t=mb*(ia-1)',并将它按行复制,B中有多少非零元素,就将t复制成多少行的矩阵:t(kb,:)。(kb是长度为size(sb)的全1向量);
      把B中所有非零元素的行号作为一个列向量,然后按列复制,A中有多少个非零元素,就复制多少列,然后:
ik=t(kb,:)+ib(:,ka)
      这个操作非常类似meshgrid。回头看一眼式(1),kron积的结果K中非零元素是:
Kw+(i-1)*mb,v+(j-1)*nb
      非零元素的行号w+(i-1)*mb是B中非零元素的行号w和A中非零元素的行号i的函数,即K中所非零元素的行号是通过二元函数计算出来的,上面类似meshgrid的操作ik=t(kb,:)+ib(:,ka)是典型的计算二元函数的手法,我以前绘制复变函数曲面的时候用的就是这种手法(参见《绘制一个复变函数》);
      这样计算出来的ik就包含了K中所有非零元素的行号,非零元素的列号计算与此相同,就不赘述了;
      得到了K中所有非零元素的行号和列号,如果再知道它们的值,K就计算出来了。怎样算呢?根据式(1)即可。程序中这样实现:
K = sparse(ik,jk,sb*sa.',ma*mb,na*nb);
      sparse构造矩阵的方式如下:
      将矩阵(sb*sa.')的p行q列元素作为K的m行n列的元素,其中m=ikp,q,n=jkp,q;
      (sb*sa.')p,q为B中第p个非零元素(稀疏矩阵只存放非零元素,这里“第p个”表示将非零元素排成一排,取出第p个,假设该元素行号为w,列号为v)与A中第q个非零元素(假设行号为i,列号为j)的积(Bw,v*Ai,j),而根据ik和jk的构造方式,可以算出ikp,q=w+mb*(i-1),jkp,q=v+nb*(j-1),这个结果符合式(1)的要求,即上述方法正确计算了Kronecker积。


论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码,用意在于让使用者学习程序化语法撰写,使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用,请勿转载、滥用,严禁私自连接实盘账户交易
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体,内容仅为作者当日个人观点,本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议,不能依靠信息而取代自身独立判断,不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来,仅供个人免费交流学习,不可用作商业用途,本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢,请购买正版,谢谢合作!
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品,转载须注明来源“龙听期货论坛”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享,部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时,请及时联系删除。联系方式:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

返回列表