: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

关于国内 ETF 和新加坡 A50 股指期货的套利问题

龙听

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2729604 
威望
1314798 布 
龙e币
1414806 刀 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-5-9 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2019-4-25 11:43 | 只看该作者

关于国内 ETF 和新加坡 A50 股指期货的套利问题

近期，A 股跌幅很惨烈，让人不得不想到最近这半年来，国内 ETF 狂卖的一些深思。一边是，ETF 火爆热卖；一边是，投资者越跌越买，亏得越多买的越多？他们是傻子？钱多？或者，他们是一帮绝顶聪明的人，从亏损里头获得盈利？！

  多看看新加坡 A50 股指期货，史无前例的 ETF 和股指期货跨境套利，正在肆无忌惮完虐 A 股。手法，大致是这样子：

  前期大量购入境内 ETF（主）和股票现货（次），然后在新加坡 A50 股指期货上持有大量放空仓位。

  紧接着就是所谓的对敲，或者对冲了。

  开盘 ETF 或股票（超额委卖 程序化挂单）砸盘，股指期货放空获得暴利，尾盘接回 ETF 或者股票，然后 A 股收盘，新加坡 A50 股指期货这个时候拉高（这里是为了让第二天 ETF 或股票可以继续高位砸盘），第二天重复操作。这样反复收割 A 股，不动声色赚起暴利。

  但是，也有时候会出现意外，例如十月十六号下午郭嘉队介入哄抬 50ETF，把个股都普遍拉高，那么做空的做法，变成收盘后，直接砸盘 A50 股指应对。

  这种方法，跟 15 年 IF IC 套利类似，只不过这次是离境套利，境内 ETF 越亏越买，境外股指不断获取暴利。只要没有人看破这点，没人斩断这里头的套利关系，这场游戏，基本就是这些做空集团绝对性的盈利。扔包子喂狗，当年也发生过，结果你们也是知道的。

收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表