上证50etf期权交易策略与建议（每日更新，仅供参考）
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上证50etf期权交易策略与建议（每日更新，仅供参考）
| 50etf期权：标的目前走势偏弱，向上5日线成为短期压力，向下尚有20日线支撑。没有进场的认购先不急进场，已经说了多日，还要等待安全买点。已经持仓的认购有条件可以增开5月虚值卖购抵御时间流逝和隐波伤害，而目前标的虽然偏弱，但是仍难引发大跌的情况下，不要买太虚的认沽去赌大跌。另外提醒一下4月彩票策略勿忘今天收盘前清仓，50etf走势看，今天关注2.972位置的反弹压力，及2.950行权价位的得失。IF股指期货方面：今天预计高开后关注4071点的位置压力，下方支撑在3989位置。 |
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2#
发表于 2019-4-25 09:50
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| 50ETF期权：标的早盘小幅高开，午间快速下探，遇20日均线获得支撑反弹，收盘跌幅-0.17%，虽然标的走出V型走势，但是并不意味着这里调整已经结束，更像是20日线的技术性反弹，并且在盘中迅速完成了反弹（11:24分看涨情绪到最高峰，11:26开始拉升，下午反弹后，看涨情绪回落）。短线看，标的调整状态延续，逢高做空为主，短线趋势上如果跌破20日线，则持有认购的需要止损。IF方面关注点位：4094,4066,3956,3928。 |
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3#
发表于 2019-4-26 09:19
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| 标的早盘小幅低开后横盘震荡，尾盘跌破20日均线，收盘跌幅-1.52%。虽然50跌幅不大，但是昨日全市场属于大跌状态，市场情绪低迷。期权盘面上，5月隐波全天震荡上行，较昨日轻微上涨，收于27.8左右。全天期权市场依旧偏多，并无下跌恐慌。（表现在认沽隐波下午下行，期权投资者宁可赌认购，而不愿意追买认沽），从标的破位20日线，短期多头趋势告一段落，昨日我们建议逢高做空看跌，今天预计标的继续走弱，但较昨日跌势趋缓。2.890附近️一定支撑，2.900关口附近震荡概率较大。以上建议供参考。IF方面关注点位：4051,4025,3919,3892 |
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4#
发表于 2019-4-30 09:02
| 只看该作者
| 小长假前最后一个交易日，昨日全市场回调，50一枝独秀。从形态上，属于反抽20日线的下跌中继，不建议认购入场。调仓过节方面，中性卖方减仓过节（尤其喜欢卖两头深虚的），权利仓赌方向的，赌认沽概率高些（个人观点），双买过节策略想来想去还是不参与的好，因为近期感觉没什么特别意外的消息面因素。五一小长假，祝大家吃的开心玩的开心 |
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5#
发表于 2019-5-8 08:52
| 只看该作者
| 50ETF期权操作：昨日标的全天震荡，收盘微涨。期权盘面上，5月隐波大幅回落约-300BP，收于26.6左右。5月微笑左右两端均上行，但右端升高相对明显，不过5月认购限制开仓导致有所失真。市场情绪总体看，昨天期权市场情绪不恐慌，但看多的情绪大幅下降。隔夜市场暴跌，昨天埋伏的认沽期权早盘趁标的大幅低开且配合升波卖出。标的的再度急跌会导致做空动能急剧释放（但是不同于可以抄底）。今天强调两个问题：1，5月认购注定命运多舛了，陷入频繁开关的循环，其实症结在于那些拿深虚的认购持仓者，真是奉劝一句，到现在还拿着3.0以上认购的趁现在还值一点钱，平了算了，给大家省点力气。2，中美谈判成为近期最大的影响因素，虽不乐观，但周五仍有可能出现积极信号，近期虽连续做空，但不恋战。卖方今天注意delta阀值对冲及波动率风险。 |
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6#
发表于 2019-5-13 09:10
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| 上周五的标的完美演绎超跌反弹。午间加税消息落地带来午后开盘标的快速跳水，但神奇的力量在午后开盘仅4分钟，便将市场拉起并在后半段持续上行，接近光头阳线收盘。这种看似巨强的日内走势，让多头无比兴奋。但是我们提到了，这是超跌反弹的性质，经过周五大涨，超跌因素已经不存在，整体趋势依旧偏空。而波动率方面呢，上周五午后随着标的跳水也确实脉冲了一下，但这回仅跳涨了3个点，和3月4日隐波拉涨8个点的盛况还是有点距离。但这也已经足够让不少中性卖方难受了。看周一，消息面不乐观，预计今天低开重启跌势，但是波动率逐步回归到与标的涨跌逆相关，这与3，4月的波动率与标的同涨同跌的情况发生了改变，需要在操作上留意。今天对应的看反弹策略出局观望，而卖方继续维持低仓位偏负delta，在对冲难度大的V型行情下，卖方还是悠着点比较好。还有一点说一下，5月认购虽然持仓超标，但是今天没有限制开仓。 |
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7#
发表于 2019-5-15 09:19
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| 昨日标的低开后快速翻红，午后震荡下行，收盘跌幅-0.62%。期权盘面上，5月隐波下跌约-140BP，收于26.4，6月隐波回落约-60BP,收于2.6.2。期权市场总体情绪偏空。目前外部局势多变，隐波连续两天急杀后，VEGA卖方难度开始增大，往后隐波上行概率较大，权利仓遇到震荡市，总是痛苦的，毕竟高杠杆的买方，还是要等待时机出手。标的今天如遇小幅反弹，仍不宜抄底，权利仓等待标的走出持续性的方向 |
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8#
发表于 2019-5-16 09:23
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| 昨日标的高开高走，收盘涨幅2.10%。期权盘面上，5月隐波下跌约-200BP，收于24.3左右;6月隐波回落约-150BP,收于24.7左右。5月微笑变动不大，但是重点提醒一下，隐波已经大幅低于实际波动率，卖方策略要小心了，大概率要升波了。除非出现重大利好，方能改变昨天开始的标的与隐波走势相反。而权利仓需要等什么？等待的是这波反弹的结束，跌势重启时才能介入认沽权利仓。近日如果参与反弹走势的建议用牛差策略（卖5月沽，买6月深虚沽）。 |
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9#
发表于 2019-5-21 09:22
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昨日标的没有走出预期的反弹走势，切再度下探至3月震荡箱体下沿，这是第三次下探，如不能在此处企稳走高，则有可能去回补225缺口，鉴于昨日缩量并在前低附近企稳，今天低开弱势震荡后有望选择方向，如果今天波动幅度偏小，那么明天的行权日将出较大波动。而将标的压力支撑位置设置好，顺方向即可，如果出现下破2.669，则认沽权利仓可尝试进场。认购抢反弹仍需等待。
股指期货方面，等待开盘介入突破后的方向，盘面关注的压力点3639点，极限3664点，支撑位置3538点，极限3513点 |
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