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文华财经肯特纳通道交易策略

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发表于 2019-2-25 22:08 | 只看该作者

文华财经肯特纳通道交易策略

什么是肯特纳通道/肯特纳通道
　　肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由叁条线组合而成(上通道、中通道及下通道)。通道，一般情况下是以上通道线及下通道线的分界作为买卖的最大可能性。若股价於边界出现不沉常的波动，即表示买卖机会。
肯特纳通道
　　肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，它可以取代布林线或百分比通道作为判市的新工具。肯特纳通道是由两根围绕线性加权移动平均线波动的环带组成的，其中线性加权均线的参数通道是20。
　　价格突破带状的上轨和下轨时，通常会产生做多或做空的交易信号，指标的发明人是Chester Keltner，后来这一指标由Linda Raschke再度优化改进，她采用10单位的线性加权均线来计算平均真实波段（ATR）。
肯特纳通道说明/肯特纳通道 编辑
　　类同于所有的包络线或环带状系统，价格倾向于在环带内运动，当价格突破环带时，通常意味着会产生做多或做空的机会。
　　当价格报收在顶部环带之上时，通常意味着向上动能的突破，其后价格会继续走高。当价格报收在底部环带之下时，则预期价格会走低。
　　在一个上升的市道里，中线或20单位线性加权均线，对价格能够产生支撑作用，相反，下降的市道里，中线会压制价格上行。
　　和所有的跟随趋势系统一样，肯特纳通道在上升和下降趋势里表现出色，在盘整市内则有所逊色，原因很简单，跟随趋势系统不会致力于寻底猜头。
　　肯特纳通道应当和其他指标混合应用，比如说相对强弱指标（RSI）和平滑异同移动平均线（MACD），这样可以对市场的强度进行确认。与趋势线和其他指标配合的出场策略十分重要，从上图的案例中，我们会明白这一点，等待价格收在底部环带之下，意味着一个良好趋势中的许多利润会被侵蚀掉。
　　基于平均真实波幅的肯特纳通道运算公式如下：
　　对于顶部环带来讲，在10单位周期基础上计算出平均真实波幅，乘以双倍，然后把这个数值与20单位周期的线性加均线数值相加，就会得出新的顶部环带数值。对于底部环带来讲，在10单位周期基础上计算出平均真实波幅，乘以双倍，把这个数值从20单位周期线性加权均线数值扣除，就会得出新的底部环带数值。
肯特纳通道的研判方法/肯特纳通道 编辑
　　1、当价格报收在顶部环带之上时，意味着价格呈强势，后市看涨。
　　2、当价格报收在底部环带之下时，意味着价格呈弱势，后市看跌。
　　肯特纳通道发出的信号会一直有效，直到价格报收于另一侧波带之外，不过，与其他指标配合之后，经过调和优化的肯特纳通道交易法能够给出更好的出场机会。

{肯特纳通道交易策略};
{AVGLENGTH 1 100 40};
{ATRLENGTH 1 100 40};
MA1:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,AVGLENGTH),1);
UPPERBAND:=MA1+REF(MA(TR,ATRLENGTH),1);
LOWERBAND:=MA1-REF(MA(TR,ATRLENGTH),1);
开多条件:=MA1>REF(MA1,1) AND HIGH>=UPPERBAND;
平多条件:=LOW<=MA1;
开空条件:=MA1<REF(MA1,1) AND LOW<=LOWERBAND;
平空条件:=HIGH>=MA1;
GL1:=NOT(开多条件=1 AND 平多条件=1);
GL2:=NOT(开空条件=1 AND 平空条件=1);
SELL(平多条件,HIGH);
BUYSHORT(平空条件,LOW);
BUY(开多条件 AND GL1,LOW);
SELLSHORT(开空条件 AND GL2,HIGH);
AUTOFILTER;

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