活跃市场再添“重锤” 券商交易接口有望对量化私募放开！
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活跃市场再添“重锤” 券商交易接口有望对量化私募放开！
“去年焦虑，今年迷茫。焦虑的时候还有事情做，迷茫是都不知道要干什么，还能去哪里。”2018年底，证券从业人员的无奈在各大媒体以各种形式展现在公众面前，而各种变相降薪、花式裁员、年终奖缩水的消息亦纷至沓来，行业在“寒风阵阵”中艰难越冬？
现在，暖意来了，据券商中国消息，券商股票交易接口有望对量化私募重新开放，首批放开的时点或在春节后，这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统（程序化交易）直连券商，将重新可行。
而在2018年，在各大策略纷纷折戟沉沙之际，量化私募的亮丽成绩无疑成了“寒冬”里的一股热流，而量化私募的突出表现也博得券商青睐，双方在经纪和资管业务上紧密合作，券商通过与量化私募的合作可以在佣金和资产配置上收获更多的增量，量化私募则借助券商，对接机构资金或高净值客户。
2018年，A股市场整体表现低于预期。不过，私募基金产品中大多数量化对冲策略产品显示出了防守优势。无论业绩还是规模，量化私募都堪称弱市中的一抹亮色。格上理财数据显示，去年前10月，阿尔法策略平均收益为1.47%，同期股票策略的平均收益为-14.92%。
而相对于2018年传统多头股票策略平均-15.93%的大幅亏损，五大典型量化对冲策略（管理期货、宏观策略、相对价值、事件驱动、复合策略）2018年的防守优势十分突出。其中，除了事件驱动策略出现较大幅度亏损外，其余四大类量化对冲策略的全年收益率水平均在-6%以上，好于股票多头策略。
据中国证券报消息，股指期货松绑、A股市场风险逐步释放、年内大宗商品价格波动性可能显著增强等因素下，2019年新年伊始，多家量化私募表示今年量化对冲策略有望大显身手。
私募排排网1月12日最新发布的2018年中国对冲基金策略分类收益排行数据显示，根据该机构对8841只成立满12个月的证券期货类私募基金产品的统计，2018年证券期货私募基金八大投资策略（股票策略、固定收益、管理期货、宏观策略、相对价值、事件驱动、复合策略、组合基金），仅有固定收益、管理期货、相对价值等三类策略取得了全年正收益，三类策略2018年全年的平均收益率分别为2.50%、7.63%和3.60%。其中，管理期货策略7.63%的平均收益率水平，则位列八大策略的首位。
“最近有多家券商和我们提过这件事情，如果正式放开股票接口，我们的交易策略速度能够提高，真正做到全自动化，和期货一样。之前有些量化私募与券商的合作是打擦边球，券商向合作私募象征性采购其交易系统，以券商所有系统名义接入，然后再提供给私募使用。这样做有不少限制，比如私募托管服务器要放在券商，券商系统和私募策略多出一道交互工序。”上海某量化私募负责人称。
“2015年以前接口是可以用的。后来股市异常波动期间，监管部门要求把程序化交易的接口全部停掉了，直到最近才重新松动，已经有很多量化私募在券商进行测试。”有私募人士表示。
相关私募人士表示，券商和量化私募其实都非常期待这一领域的放开。他认为这项业务被监管限制，很大原因是有人借助HOMES系统做配资等违规业务，政策上的“一刀切”，对正规量化私募并不公平。
据了解，券商紧盯量化机构的原因之一便是，需要的资金量不大，但创造的佣金收入很可观。而重新放开量化私募直连券商，在业内人士看来是饯行“激发股市活力”方针的又一新举措。
据悉，部分券商已在积极推介相关业务，主动接洽量化私募。业内人士认为，此举将对A股流动性带来一定利好，而量化私募相关策略的效率也将有所提高。（本文综合自券商中国、中国证券报、中国基金报） |
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发表于 2019-1-16 10:16
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