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如何找出适合自己的量化交易策略
量化交易主要是依靠数学和统计学的方法，利用计算机来进行投资的一种方式。对量化交易稍微有过了解或者接触过量化交易的朋友肯定知道，量化交易中策略的重要性。那么想要迈入量化交易大门的话，我们应该如何去找到适合自己的量化交易策略呢？今天我们就来一
量化交易主要是依靠数学和统计学的方法，利用计算机来进行投资的一种方式。对量化交易稍微有过了解或者接触过量化交易的朋友肯定知道，量化交易中策略的重要性。那么想要迈入量化交易大门的话，我们应该如何去找到适合自己的量化交易策略呢？今天我们就来一起看一下如何根据自身情况，找到适合自己的量化交易策略。
量化交易主要是在历史数据中找到“大概率事件”然后总结规律制定策略。用这些制定好的策略严格的执行投资，以期得到相对稳定的长时间可持续的盈利。随着金融市场的逐渐发展，量化交易已经逐渐占据重要的位置。策略的好坏往往能够直接决定投资者是否能够获得收益。想要在市面上找到一个量化交易策略并不难，难的是如何去辨别。
在期货市场中，有几个比较经典的量化交易策略：
1）趋势跟踪
接触过投资的朋友都知道，主观投资往往是预测未来行情如何，然后进行交易决策。趋势跟踪策略正好与主观交易相反，它并不预测未来行情。而是根据目前行情的走势以价格为基础，当价格变动发出信号，就随着行情趋势进行追涨杀跌。布林带交易系统、MACD交易系统和均线交易系统都是比较典型的趋势跟踪类型的交易系统。
2）高频交易策略
高频交易策略在我国已经受到了严格的控管。它主要是以Tick数据作为单位，可以跟踪订单流、自动做市或者统计套利等。
3）跨品种统计套利
可以选择期货市场上相关性相对较高的期货品种。在价差明显小于或者大于历史水平的时候买入，然后耐心等待价差恢复到正常水平。
4)期货期限套利
期货套利策略中最为常见的要数期限套利了。主要是赚取期货和现货的瞬间价差。这种投资方式比较适合资金比较丰富的投资者。
5）事件驱动型
这种策略主要是根据市场上的舆情来确定交易策略。主要依靠自然语言树立和数据挖掘技术，交易者可以根据搜索到的信息，判断近期的市场价格走势。
那么我们怎么样从市场上那么多的策略中挑选出适合自己的呢？
首先，我们要明确虽然使用量化交易，但是交易的主体还是交易者。所以要先明确自己的基本状况和能力。其次，目前我们确实能够从各种各样的地方得到交易策略。但是我们一定要取其精华去其糟粕。在得到策略之后，不要直接使用，而是分析策略好的部分，不好的部分要加以完善和改进，以便适应自己的需求。
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发表于 2019-1-10 19:57
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