想要躺着赚钱?AQF量化交易十大经典策略要了解一下

对于AQF量化交易，很多投资者把这种交易形式当成是一种躺着赚钱的方式，其实在运用量化交易的时候，这之中的交易经典策略还是可以了解一下的，小编接下来要分享的就是量化交易的十大经典交易策略。

　对于AQF量化交易，很多投资者把这种交易形式当成是一种躺着赚钱的方式，其实在运用量化交易的时候，这之中的交易经典策略还是可以了解一下的，小编接下来要分享的就是量化交易的十大经典交易策略。

　　1.区间突破

　　波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

　　主要特点：

　　日内交易策略;

　　区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系;

　　昨日振幅=昨日较高价-昨日较低价;

　　上轨=今日收盘价+N*昨日振幅;

　　下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　2.菲阿里四价

　　昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;

　　上轨=昨日高点;

　　下轨=昨日低点;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

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　　3.空中花园

　　开盘突破，是很快的一种入场方式。当然出错的概率也很高。开盘首根根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时;

　　上轨=首根根K线的高价;

　　下轨=首根根K线的低价;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　实际上是一种

　　当天大幅高开(>1%)，搏高开低走;反之亦然。

　　4.横盘突破

　　较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;

　　上轨=过去30根K线的高价;

　　下轨=过去30根K线的低价;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

AQF量化交易中的这些策略都是比较经典的，所以在学习量化交易的时候这些策略也都是可以了解学习的。

　　5.转向交易

　　相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁;而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　转向交易基于今日开盘价;

　　上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;

　　下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　6.HANS123

　　作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　HANS123在开盘30分钟后准备入场;

　　上轨=开盘后30分钟高点;

　　下轨=开盘后30分钟低点;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　7.日均ATR突破

　　我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

　　可以算过去10天内的ATR,

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;

　　上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M;

　　下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　8.ORB突破

　　ORB突破交易较早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与较高价、较低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;

　　上轨=今日开盘价+N天ORB*M;

　　下轨=今日开盘价-N天ORB*M;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

　　9.分时均价突破

　　分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　分时均价黄线基于今日分时图均价;

　　上轨=当日分时均价黄线;

　　下轨=当日分时均价黄线;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。

　　10.日内ATR波动性突破

　　侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓;

　　日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;

　　上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M;

　　下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;

　　当价格突破上轨，买入开仓;

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓