金字塔滑点处理选项（智能大单处理)

龙听

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发表于 2019-1-6 22:08 | 只看该作者

金字塔滑点处理选项（智能大单处理)

原理说明：
这个功能主要是为了解决大单处理的问题。
过去，对于大资金交易，为了保证成交，我们通常会直接以市价交易或者是最新价加上若干变动价位委托交易，以市价下100手的话。对市场的冲击成本（滑点）会比较大，最终取得的持仓均价会偏高，减少了盈利。
目前市面上的方式常见的处理方式是按固定手数大单拆小单。比如100手拆成10手10手下，每成交10手再下10手。我们觉得这种方式没有客观地考虑市场流动性的问题，所以我们采用了以下更智能的处理方法。

滑点处理选项

操作说明：
金字塔的滑点优化处理有2个途径，手工交易和自动交易2种，但必须是指定价格的限价单委托方式，便于金字塔在下单过程当中处理最大的滑点度量，以不超过指定限价的方式尽可能的以减少滑点为目的委托交易。

手工交易：
首先我们要按上图选项，勾选允许启动手工交易滑点控制处理，便于我们在下单时滑点处理功能接管我们的整个下单处理过程。

此主题相关图片如下：截图20130228232209.jpg
[/url]

如上图所示，在假设为买入方向的委托交易过程中，我们按照高于卖一档的价格发出买入委托，图例中是按照2686.8的价格，发出委托后，金字塔会按照不高于2686.8价格的滑点处理算法以尽可能减少滑点的方式为我们实现委托交易。

自动交易：

自动交易则是以 SLITHERMETHOD 交易控制符进行控制的，例如：

BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;表示在CLOSE的最大5个变动价位内尽可能的减少滑点的成交100手。

滑点处理原理

金字塔的滑点处理有两种方式，在图1的交易设置中大家可以看到：

[size=+0]保证成交速度优先情况下

一、五档行情与一档行情的处理区别
1、五档行情

此主题相关图片如下：滑点1.jpg
[url=http://www.weistock.com/bbs/UploadFile/2013-2/201322813514127267.jpg]
金字塔暂无五档行情，预计年中推出。
5档行情下，100手多单处理。
以上图为例，金字塔讲首先获取目前五档上的挂单，分别以
限价2669.0 发6单，
限价2669.2 发5单，
限价2669.6 发31单，
限价2669.8 发13单
限价2670.0 发22单
相当于用超价发了6+5+31+13+22=77手单子
若77手全部成交。
它的理论最大持仓均价为（2269*6+2669.2*5+2669.6*31+2669.8*13+2670*22）/77。
因为是超价处理，所以全部成交后的持仓价格肯定还会更优于理论最大持仓均价（因为若全部成交各档上还会有人挂单出来）。从而减少了滑点的影响。
77手全部成交后，软件会即刻扫描此时五档挂单的情况，将剩下的单子再次执行以上的操作。
若77手部分成交，此时 默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 的选项将起作用。
假设默认间隔为5秒，那么5秒后，软件将自动将未成交的单子撤单，然后根据当时5档挂单情况，重新发单。

此主题相关图片如下：滑点2.jpg
[/url]
比如按上图，撤单后，分别以
限价2670.0 发7单，
限价2670.2 发1单，
限价2670.4 发14单，
限价2670.6 发38单
限价2670.8 发13单

循环以上操作，直到100手多单全部成交。

2、1档行情

此主题相关图片如下：1档行情.jpg
[url=http://www.weistock.com/bbs/UploadFile/2013-2/201322814254190322.jpg]
1档行情下的运行情况与5档行情类似。唯一的区别在于
依然以100手多单为例。
此时软件会自动默认卖2、卖3、卖4、卖5的挂单量与卖1量相同。即
限价2664.2 发6单，
限价2664.4 发6单，
限价2664.6 发6单，
限价2664.8 发6单
限价2665.0 发6单

[size=+0]保证减少滑点优先

这种情况下，无论是1档还是5档都是相同的处理方式。
以多头100手为例（参考上图1档行情图）。
软件将以卖1价挂单量的2倍进行下单。如现在的卖1价是2664.2 挂单量为6，软件就会以2664.2的价格，下12手买单。
若全部成交，继续重复以上操作。
若部分成交。默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 的选项将起作用。撤单后，再根据实时卖一量发单。

多账户的处理
上面的篇幅主要介绍的是单账户的情况，在多账户下，软件将合并所有账户所需的下单量后，根据交易账号登陆的次序，进行下单。

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