11月15日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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11月15日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周三沪深两市集体调整，上证综指报2632.24点，跌0.85%，上证50报2429.99，跌1.34%，中证500报4545.51，跌0.40%，三大股指跟随现货指数同步调整。评：没有券商银行股的护盘，市场再度萎靡不振，而且连续上涨之后必然分化，再加上今天是黑色星期四，连续调整是大概率事件。
【短评-螺纹钢】根据钢谷网统计数据，本周建材社会库存为201.9万吨，较上周减少18.12万吨，下降8.24%，厂库116.28万吨，较上周增加8.87万吨，上涨8.26%。评：建材社会库存继续下降，下游需求仍然保持健康，对螺纹钢期价有一定的支撑。整体上，固定资产投资数据较好，螺纹钢库存继续处于低位，且受京津翼地区和汾渭平原地区重大污染的影响，环保限产趋严，利好螺纹钢价格，预计短期螺纹钢价格震荡偏多，关注3900支撑，建议在3900附近做多，止损3880。
【短评-铁矿石】11月14日，铁矿石指数下跌0.86%至74.55美元，现已连跌三日。评：国外矿山铁矿石发货量下降，铁矿石港口库存继续下降，叠加国内粗钢产量维持在高位，下游采购较好，供需维持紧平衡状态。整体上，钢价走势偏弱，铁矿石价格上行承压，更多跟随螺纹钢价格走势，预计短期震荡偏多，关注505支撑，建议轻仓在510附近做多为主，止损505。
【短评-黄金】美股持续下探，三大股指均跌超1%，金融、科技股领跌，苹果跌超3%。恐慌指数VIX涨逾10%。评：美股下跌，因避险因素导致现货黄金反弹，夜盘美黄金涨幅超过1%，美联储主席鲍威尔就经济形势讲话，利好美元。虽然股市下跌暂时提振黄金，但是黄金短期或回归美元逻辑，不可过分看多。震荡概率较大。震荡区间为275-278。操作上震荡思路为宜。
【短评-债市】资金面重回宽裕，Shibor普遍走低，隔夜Shibor跌14.3bp报2.325%，7天跌0.1bp报2.632%。评：最近公布经济数据显示，经济下行压力较大，虽然公开市场并未操作，但是shibor利率略有缓解，对国债形成一定支撑。本轮国债牛市或接近尾声。国债震荡偏多。下方支撑位96。多单继续持有，谨防回调。
【短评-棉花】美农部报告显示美国棉花盛铃率为96%，而收割进程低于平均水准。昨日国内皮棉报价基本持稳，新疆机采棉优指标3128B毛重报价15600-15700元/吨。评：美国多数地区天气不利于收割，引发忧虑支撑市场，期棉收涨。目前北疆地区籽棉收购工作已基本结束，轧花厂积极加工，由于市场延续前期疲软态势，多数轧花厂新棉走货情况欠佳，下游纺企走货平平。今日郑棉或窄幅偏强震荡，震荡区间14600-15130，建议暂且观望。
【短评-白糖】印度糖协表示，2018/19年度糖产量预计降至3000万吨，低于此前预期的3240万吨，亦低于上一年度的3250万吨。评：甘蔗产量下降利多明年糖市，隔夜主因巴西雷亚尔走高带动提振。广西即将开榨，榨季生产期间糖价压力不小，但是在新糖尚未大量上市前，现货价格很难出现急跌，而目前期现基差较大，短期期货大幅下跌的可能性并不大，今日在外盘带动下，维持窄幅震荡偏强，震荡区间4970-5050，建议暂且观望。
【短评-苹果】栖霞产区地面货仅有少量货源，好货难寻，一些客商开始询价冷库货源，但冷库态度谨慎，对外报价不多，零星库存果农货80#以上一二级片红，对外报价在4.00元/斤左右。库外纸袋富士80#以上一二级价格在3.00-4.00元/斤，统货价格在2.50-2.80元/斤。评：目前库外交易多集中在辽宁产区，随着雨雪天气即将到来，果农积极卖货，客商也随行采购，交易氛围火热，价格稳定，因今年各地库存普遍少于往年，导致目前果农并不急于卖货，惜售心理较明显。预计在季节性旺季来临之前，苹果期价维持相对平稳，短期维持震荡偏弱，但是在20日均线附近获得支撑，建议11190处可适当日内多单介入。
【短评-铜】11月14日，上海平水铜成交价在48900-48920元/吨，LME库存减少1250吨至167075吨。评：昨日公布的中国10月经济数据不及预期，新增人民币贷款，社融增量都大幅下降，同时铜材企业开工率10月环比下滑较为明显，因此不管是宏观经济还是基本面，铜市后市预期都不乐观，预计近期会延续弱势震荡。运行空间在48700-49200元/吨，操作上空单可适当止盈。
【短评-镍】11月14日，金川镍成交价在104750-104950元/吨，LME库存减少294吨至216306吨。评：宏观上，中国10月经济数据不及预期，新增人民币贷款，社融增量都大幅下降，同时美元走强压制金属价格。基本面上11月份国内自印尼进口高镍铁将大幅增加，共计将回流10万吨，尽管不锈钢价格有所企稳，但是四季度不锈钢消费预期将会转弱，因此也难以支撑镍价，预计沪镍将会进一步走弱，支撑位在92000处，目前跌势未止，空单可以继续持有。
【短评-铝】11月14日，无锡电解铝成交价在13710-13750元/吨，LME库存增加1300吨至1057450吨。评：宏观上，中国10月经济数据不及预期，新增人民币贷款，社融增量都大幅下降，同时美元走强压制金属价格。成本端由于环保督查是的氧化铝价格坚挺，进而支撑电解铝价格，但由于下游需求走弱，同时库存高企，电解铝企业尽管处于亏损但没有大幅减产，因此沪铝短假预计将会在底部维持窄幅弱势震荡，运行空间在13700-13800元/吨，建议观望。
【短评-豆油】据我的农产品网统计，截止2018年11月09日，全国主要港口地区豆油商业库存约167.18万吨，较上周统计的168.93万吨减少1.75万吨，跌幅1.04%。评：由于近来原油期货价格大跌的原因，带领国内油脂市场共同下探，且中美间持续释放和谈信号，也对豆类市场造成利空影响。就目前豆油库存来讲，仍然处在历史性的高位，油脂供大于需难以改变。在跟随原油大跌后豆油或有小幅反弹，但基本面压力迫使反弹动能很小，预计豆油01合约在5350-5450间震荡，在本月底政策消息明确前，等待为好。
【短评-豆粕】美国农业部公布的消息称民间出口商报告向未知目的地出口销售148,000吨大豆。美国中西部天气变化不定干扰收割，阿根廷中部区域大雨导致大豆播种工作的推迟。评：由于收割进程继续退后，且中美间月底谈合的预期日益增大，美豆盘面价格稳定在880美分附近。国内连粕价格在基本面偏弱及目前和谈预期下持续承压运行3050附近有所支撑，在月底G20峰会有明确政策消息前很难有较大波动，观望为主。
【短评-PVC】PVC社会库存27.44吨，下降1.49万吨；西北地区电石到货中间价3235元/吨，价格暂稳；国内电石法PVC市场中间价6378元/吨，价格暂稳。评：国内 PVC 企业开工率明显提升，11中下旬检修较少，社会库存处于低位，上游电石价格小幅下行，电石法PVC市场中间价企稳，近期原油下行减弱PVC反弹动能。预计短期6300-6400区间震荡，建议6320尝试短线多单开仓，止损6295。
【短评-股指IF】周三IF1812成交15544手，增414手，持仓36481手，增3461手，跌1.39%，期货与现货价差为-1.34。评：IF现货指数跟随大盘变动，大盘股调整到下边界，小盘股已开始反弹，沪深300在二者合力之下不会大跌，仍以震荡为主，再加上今天是黑色星期四，所以调整是今天的大概率事件。
【短评-股指IH】昨日股指主力合约IH1812成交7769手，增1548手，持仓12803手，增1629手，跌1.68%，期货与现货价差为0.01。评：白马股和券商股再度回调，拖累大盘震荡，但整体而言，上证50依然在箱体区间内震荡，跌破下边界继续下行的概率不大，依然以底部筑底为主。
【短评-股指IC】昨日股指主力合约IC1812成交10924手，减260手，持仓33502手，增2775手，跌0.75%，期货与现货价差为-9.91。评：IC主连调整幅度不大，且已突破60日均线，加上前期放量，后面仍以反弹行情为主，但是不排除短期的震荡，今天又是黑色星期四，暂时空仓观望。
【短评-甲醇】甲醇装置开工70.3%，下降0.3%；下游烯烃开工68.1%，下降1.5%；下游醋酸开工79.36%，上升0.57%；华东港口库存41.89万吨，上升0.79万吨；华南港口库存12.02万吨，下降0.83万吨；华东市场中间价2940元/吨，下降100元/吨。评：供需趋于宽松，港口甲醇库存较稳，华东甲醇市场中间价下行，原油下行促进甲醇回调。期价下行趋势延续，1901合约趋势空单离场点位可设在2800。
【短评-沥青】沥青装置开工42.7%，下降4.7%；华东重交沥青市场平均价3940元/吨，价格较稳；沥青期货库存74020吨，缓慢下行趋势。评：长三角周边地区需求一般，北方地区道路需求萎缩，西南地区雨水天气多，不利于沥青需求，沥青开工下降，期货库存处于低位，原油回调带动沥青期价下行。下行趋势延续, 趋势空单离场点位可设3330。
【短评-原油】据路透援引消息人士：欧佩克+讨论了减产额度提高到140万桶/日。评：经过充分的下跌，市场更愿意相信OPEC+减产能达成。目前油价的恐慌下跌情绪得到了充分的释放，OPEC+减产预期与结论主导未来行情， 12月在维也纳举行会议之前会反复讨论和猜测减产事宜，短期油价大概率将会逐步企稳，并开始向上反弹，昨日或为拐点。操作上，空单离场，激进者轻仓逐步介入多单，支撑位450-456。
【短评-PTA】华东现货6800元/吨，利润80元/吨；福海创225万吨/年PTA装置计划在11月15日停车检修，预计检修7-9天。评：福海创225万吨/年PTA装置计划明日停车，之前逸盛大装置停车，而且工厂采取回购策略，稳定市场价格。产业逻辑仍偏空，但工厂干预加剧，原油或企稳，空单逢低获利离场为佳，激进者多单介入，支持位6400。
【短评-橡胶】中国物流与采购联合会发布的2018年10月份中国物流业景气指数为54.5%，较上月回升1.4个百分点；中国仓储指数为51.7%，较上月回落0.1个百分点，新订单指数为54%，较上月回升1.6个百分点，平均库存量指数回升至51.1%。评：在“双十一、圣诞节”等国内外节假日因素带动下，快递物流等细分物流业态将进入季节性旺季，新订单指数回升至54%、业务活动预期指数保持60%以上高景气区间运行，物流业的彻底复苏需更多证据支持。短线交易，压力位11100-11400.
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发表于 2018-11-16 11:22
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