资金管理模式 – Fixed Ratio固定比率

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发表于 2012-2-25 15:08 | 只看该作者

资金管理模式 – Fixed Ratio固定比率

Fixed Ratio的资金管理模式，是由Ryan Jones在1999写的”The Trading Game”这本书所提出来的。资金管理的变量只有一个，我们先称之为delta好了。基本上的计算方式是像这样的：

假设我们的初始资金有USD$10万元，delta 设为 USD $1万元。假设我们现在用US$10万交易一口合约。

交易第二口合约所需资金 = 交易第一口合约所需资金 + delta($1万元) * 1
交易第三口合约所需资金 = 交易第二口合约所需资金 + delta($1万元) * 2
交易第四口合约所需资金 = 交易第三口合约所需资金 + delta($1万元) * 3
交易第五口合约所需资金 = 交易第四口合约所需资金 + delta($1万元) * 4
以下依此类推…….

举例来说，下面就是我们每个交易量所需的资金：

交易第一口：$10万
交易第二口：$10万＋$1万*1 = $11万
交易第三口：$11万+$1万*2 = $13万
交易第四口：$13万+$1万*3=$16万
交易第五口：$16万+$1万*4=$20万
交易第六口：$20万+$1万*5=$25万
交易第七口：$25万+$1万*6=$31万

可以看得出来，这种资金管理的方式，会让我们总资产越大的时候，交易量成长越慢，算是保守的资金管理模式。

下面这张图表就是用Fixed Ratio的资金管理方式所得到的结果。我们的最终资产到达了USD $72万，后期交易的口数只有到达十几口而已，可是我们曾面临的MDD也只有19.46%。这算是比较不会让人心脏病发作的资金管理模式。

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