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[API-数据事件] 东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_bar - bar数据推送事件】

龙听

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发表于 2024-3-6 18:58 | 只看该作者

[API-数据事件] 东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_bar - bar数据推送事件】

接收固定周期bar数据， 通过subscribe订阅bar行情，行情服务主动推送bar数据

函数原型:
  1. on_bar(context, bars)
复制代码
参数：



示例：
  1. def on_bar(context, bars):
  2.     for bar in bars:
  3.         print(bar)
复制代码
输出：
  1. {'symbol': 'SHSE.600519', 'eob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 15, 15, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'bob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'open': 1660.0, 'close': 1668.5, 'high': 1691.9000244140625, 'low': 1660.0, 'volume': 2708781, 'amount': 4536012540.0, 'pre_close': 1652.2999267578125, 'position': 0, 'frequency': '1d', 'receive_local_time': 1602751647.923199}
复制代码
注意：

1.若在subscribe函数中订阅了多个标的的bar，但wait_group参数值为False,则多次触发On_bar,每次返回只包含单个标的list长度为1的bars;若参数值为True,则只会触发一次On_bar,返回包含多个标的的bars。

2.bar在本周期结束时间后才会推送，标的在这个周期内无交易则不推送bar。
本主题由 龙听 于 2024-3-9 11:33 分类

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